Описание

Участие в конкурсе "Tinkoff Invest Robot Contest".

Документация доступна по ссылке.

Репозиторий новой API.

Для участия в конкурсе регистрируйтесь по ссылке.

Добавление новой стратегии

Приложение спроектировано так, что, можно добавлять неограниченное множество торговых стратегий. Но в запущенном приложении только одна стратегия активна.

Поддержка трейдингом списка ценных бумаг должна заниматься стратегия.

У стратегии обязательно должен быть уникальный код в рамках приложения(для определения активной стратегии). Для добавления новой стратегии необходимо реализовать интерфейс TradingStrategy.

Каждую новую стратегию и все классы, необходимые для её работы, нужно складывать в отдельный подпакет пакета ru.plotnikov.tinkoff.invest.strategies, чтобы в будущем не образовался хаос из классов стратегий и их зависимостей.

Описание стратегии NoStrategy

Данная стратегия ничего не делает :).

Если вдруг Вам нужно просто запустить приложение без торгов, то используйте эту стратегию. Например, для того, чтобы посмотреть свой портфель через endpoint'ы приложения или покопаться с песочницей через endpoint'ы.

Описание стратегии IntervalStrategy

Интервальная стратегия. На заданном промежутке(в днях) при помощи параметра trading.algorithm.corridor-length(env-переменная CORRIDOR_LENGTH) и параметра trading.algorithm.corridor-percentage (env-переменная CORRIDOR_PERCENTAGE) строится коридор для торговых значений.

CORRIDOR_LENGTH - за сколько последних дней собрать историю свечей от текущего дня(по дефолту 7). Свечи собираются с интервалом CANDLE_INTERVAL_1_MIN.

CORRIDOR_PERCENTAGE - какой процент цен должен находиться внутри коридора(по дефолту 80%). На основании собранных свечей из параметра CORRIDOR_LENGTH стратегия ищет мин. и макс. значение цены. На первом шаге, внутри мин. и макс. значения цены будет 100% цен. Затем, от макс. значения цены вычитается 1 копейка, а к мин. значению цены прибавляется 1 копейка (происходит сужение коридора). Если в новом коридоре значений цен всё ещё процент кол-ва цен больше CORRIDOR_PERCENTAGE, то сужение коридора на 1 копейку сверху и снизу повторяется. Цена определяется по цене закрытия.

При запуске приложения для каждой ценной бумаги нужно определить следующее действие: покупка или продажа. Если на счету "0" ценных бумаг, то следующее действие - покупка, иначе - продажа. Кол-во бумаг к покупке/продаже определяется через параметр trading.quantity.[FIGI-CODE].[QUANTITY].

Стратегия каждую минуту запрашивает текущую цену закрытия свечи ценной бумаги и если она "пробивает" коридор - происходит покупка или продажа.

Один раз в сутки стратегия обновляет коридор, обеспечивая адаптацию к меняющемуся рынку.

Стратегия поддерживается работу со списком ценных бумаг.

Как проверить гипотезу на песочнице

Для проверки стратегии создан тест TheoryTest(он задизаблен, т.к. при тестировании не нужен). Представьте, что Вы перенеслись в прошлое, например, сегодня 1 февраля 2022 и Вы знаете все свечи на рынке, которые будут в будущем. Если так, то Вы легко можете проверить работу алгоритма(основанного на свечах, как IntervalStrategy) на исторических данных.

Что нужно для проверки стратегии:

1. Раздизаблите тест
2. Укажите свой токен к инвестициям любым удобным для Вас способом, например через переменную окружения "TOKEN"
3. Определите день, в который Вы хотите перенестись в прошлое(укажите его в TheoryTest)
4. Укажите figi ценных бумаг которые Вы хотите протестировать(и их кол-во)
5. Запустите тест

Что делает тест(работает только в песочнице):

1. Создаёт счёт
2. Пополняет счёт на 100 000,00 рублей
3. Переносит Вас в прошлое
4. IntervalStrategy инициализируется в прошлом
5. Накидывает все свечи от момента в прошлом до настоящего сегодня(через CANDLE_INTERVAL_1_MIN)
6. Стратегия начинает торговать и выводит рез-ты
7. Закрывает открытый счёт

Пример рез-та для бумаг BBG004731489(Норникель) и BBG0013HGFT4(USD), кол-во равно по 1 и если мы вернулись в 1 февраля 2022:

BUY: [figi = 'BBG004731489', price = '2102600']
SELL: [figi = 'BBG004731489', price = '2225600']
BUY: [figi = 'BBG004731489', price = '2100400']
SELL: [figi = 'BBG004731489', price = '2237800']
BUY: [figi = 'BBG004731489', price = '2100000']
BUY: [figi = 'BBG0013HGFT4', price = '7743']
SELL: [figi = 'BBG0013HGFT4', price = '8050']
BUY: [figi = 'BBG0013HGFT4', price = '7720']
SELL: [figi = 'BBG0013HGFT4', price = '8190']
BUY: [figi = 'BBG0013HGFT4', price = '7726']
Profit: [figi = 'BBG0013HGFT4', total = '777', operations = '[StatOperation{action=BUY, sum=7743}, StatOperation{action=SELL, sum=8050}, StatOperation{action=BUY, sum=7720}, StatOperation{action=SELL, sum=8190}, StatOperation{action=BUY, sum=7726}]']
Profit: [figi = 'BBG004731489', total = '260400', operations = '[StatOperation{action=BUY, sum=2102600}, StatOperation{action=SELL, sum=2225600}, StatOperation{action=BUY, sum=2100400}, StatOperation{action=SELL, sum=2237800}, StatOperation{action=BUY, sum=2100000}]']

Как видно, данная стратегия помогла нам заработать:

1. 7,77 рублей по бумаге BBG0013HGFT4
2. 2 604 рублей по бумаге BBG004731489

Из недостатков: пока работает только с бумагами, которые торгуются за рубли.

Работа с типом "Деньги"

Мой опыт говорит о том, что для работы с деньгами нужно использовать целочисленный тип(int/long) и все операции проводить в копейках, что я и сделал в данном приложении. Для конвертации используется класс MoneyUtils. Да, бывают валюты в которых кол-во "копеек"(называются по своему в каждой стране) достигает не 100, а 1000, но в связи с низкой вероятности их использования в торговом роботе, я их не учёл.

Endpoint'ы

1. Статистика робота
   1. GET:/stat - Статистика робота
2. Для работы с песочницей
   1. GET:/sandbox/create - Создать счёт в песочнице
   2. GET:/sandbox/receipt/{sum} - Пополнить счёт в рублях
   3. GET:/sandbox/accounts - Посмотреть список счетов
   4. GET:/sandbox/portfolio - Посмотреть портфель
   5. GET:/sandbox/positions - Посмотреть позиции
   6. GET:/sandbox/order-state/{id} - Посмотреть статус торгового поручения
   7. GET:/sandbox/orders - Посмотреть список торговых поручений
3. Для получения информации по ценным бумагам
   1. GET:/info/all-bonds - Посмотреть список облигаций
   2. GET:/info/all-shares - Посмотреть список акций
   3. GET:/info/all-currencies - Посмотреть список валют
   4. GET:/info/all-etfs - Посмотреть список фондов
   5. GET:/info/all-futures - Посмотреть список фьючерсов
4. Личный портфель
   1. GET:/private/accounts - Получить список счетов
   2. GET:/private/info - Получить информацию о статусе пользователя

Настройки IDE

Поскольку робот написан на Micronaut, то для запуска в IDE нужно установить галочку "Enable annotation processing" в настройках. Подробнее тут.

Пример для IDEA:

Собрать под GraalVM

Не забудьте установить переменные окружения JAVA_HOME(17) и GRAALVM_HOME.

Собрать нативный образ локально:

./gradlew nativeCompile

Собрать нативный образ для Docker:

./gradlew dockerBuildNative

Статистика по нативному приложению

Время запуска робота ~36ms

Потребляемая память после запуска и инициализации свечей для одной бумаги составляет менее 60mb(длина коридора 7 дней)

Как запускать

Укажите следующие переменные окружения:

1. TOKEN - String, Ваш токен
2. SANDBOX - Boolean, подключаться в режиме песочницы или нет
3. ACCOUNT_ID - String, ID счёта на котором хотите запустить стратегию
4. STRATEGY_TYPE - String, код стратегии, пока доступно только 2 варианта: no и interval
5. Выбор бумаг для торговли определяется через параметр trading.figi
6. Кол-во бумаг для торговли определяется через параметр trading.quantity

Настройки Telegram-bota

Для подключения telegram-бота - создайте его и укажите необходимые данные:

1. username бота - параметр trading.telegram.username
2. токен бота - параметр trading.telegram.access_token
3. id чата - параметр trading.telegram.chat_id