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v1.0.0
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@Han860207 Han860207 released this 05 Dec 08:16
· 35 commits to main since this release
1.0.0
7936c65
This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. The key has expired.
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
Expired
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tej-tool-api 1.1.0、zipline-tej 1.0.0、alphalens-tej 1.0.0、pyfolio-tej 1.0.0版本更新

版本更新方式

在IDE中依序輸入以下4行程式以更新版本

!pip install --upgrade zipline-tej
!pip install --upgrade tej-tool-api
!pip install --upgrade alphalens-tej
!pip install --upgrade pyfolio-tej

此次更新的範圍

  1. tej-tool-api 1.0.16 -> 1.1.0
  2. zipline-tej 0.0.53 -> 1.0.0
  3. alphalens-tej 0.0.4 -> 1.0.0
  4. pyfolio-tej 0.0.4 -> 1.0.0

以下會簡單說明此次更新的細項

環境

  • alphalens-tej、zipline-tej、pyfolio-tej現在可支援Python 3.11。

tej-tool-api 1.1.0 更新項目

  • 刪除多餘的欄位："ver"
  • 修正財務資料連續兩季資料值重複的問題。
  • 修正自結財務沒有依照版本別（TWN/AFESTM1的"no"）進行拼檔的錯誤。
  • 修正columns='Market'時，取出來的資料名稱卻是"Listing_Type"的問題。

zipline-tej 1.0.0 更新項目

  • 現在使用!zipline update跟!zipline add的時候會刪除原有資料夾。

  • 修改zipline.api.set_commission參數名稱：

    • us_equities改為equities
    • us_futures改為futures。

  • 將equity的預設commission model由zipline.finance.commission.PerShare()改為Custom_TW_Commission()。

  • 修改zipline.api.set_slippage參數名稱：

    • us_equities改為equities。
    • us_futures改為futures。

  • TQDataSet（zipline.pipeline.data.TQDataSet）新增以下欄位：

    • fin_date
    • mon_sales_date
    • share_date
    • Issue_Shares_1000_Shares

  • TQDataSet（zipline.pipeline.data.TQDataSet）刪除以下欄位：

    • Listing_Type
    • Common_Stock_Shares_Issued_Thousand_Shares

  • 修正get_treasury_return（zipline.sources.TEJ_Api_Data.get_Treasury_Return）的symbol不可為None的錯誤。

alphalens-tej 1.0.0 更新項目

並沒有程式內容更新，只是將版本編號改為1.0.0。

pyfolio-tej 1.0.0 更新項目

  • 修正round_trips.extract_round_trips中關於股票股利的持倉成本設計，原先設計以0元計入，但會造成無法計算returns，因此將新增的股票股利與現有持倉股票進行平均化調整，範例如下：
    1. 2023/11/01，持有1000股，每股成本價100元
    2. 2023/11/02，收到股票股利100股
    3. 2023/11/02時的每股持倉成本為1000*100 / (1000+100) = 90.91元
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