- Introdução ao Rstudio
- Operações aritméticas
- Criação de variáveis e objetos
- Estruturas de dados
- Vetores
- Matrizes
- Data frames
- Dada série de preços de 2 ativos
- fazer gráfico com 2 ativos
- calcular série de variação de preços dos ativos (retorno aritimético) - fazer gráfico do retorno
- com retornos dos 2 ativos calcular série de índices (usando cumprod) para cada ativo - fazer gráfico comparando 2 ativos dá até pra criar uma série de taxa de juros fixa acumulada (simulando um CDI no período)
- Trabalhando com datas
- If-else
- Loops
- Funções
- purrr::map
- Dada uma matriz de variação de preços de ativos calcular para cada ativo as estatísticas descritivas: média, desvio padrão, máximo, mínimo e mediana.
- Calcular o IBOVESPA: pegar, no site da B3, os ativos que constituem o IBOVESPA, os pesos e as cotações e calcular o valor do índice.
- Pacotes:
quantmod: séries de preços de ações e índicesrbcb: séries de preços de moedas: Mostrar helpersbideaskGetTDData: séries de preços do tesouro direto
- Manipulação de dados com xts e quantmod
- Criação de objetos
xts: uso de dados doGetTDDatausando LFT, LTN e NTN-B - Usar função
to.periodpara obter dados semanais/mensais OHLC para séries de preços e fazer gráficos de candle - Helpers do
quantmod:Cl,Op,Hi,Lo. Obter dados de fechamento comCl - Juntar múltiplas séries temporais: fazer merge das séries de fechamento.
- Criação de objetos
- Calcular o IBOVESPA em Dólar
- Obter
^BVSPcom quantmod - Obter
USDBRLcom rbcb usando preço de venda (Ask) - Fazer a conversão do IBOVESPA em dólar e fazer gráficos
- Obter
- Dados abertos:
- Retorno logaritmo e retorno aritimético
- Retorno esperado
- Risco esperado: volatilidade
- Volatilidade e retorno anualizados: comparação com taxas de juros
- Para séries de preços de ações, ETFs e Índices, calcular:
- Retornos logaritmicos mensais
- Retorno esperado anualizado
- Volatilidade esperada anualizada
- Comparar os retornos e volatilidades esperadas dos ativos
- Para a série de preços do ativo selecionado.
- Calcular os retornos diários aritméticos.
- Dividir as séries em 4 períodos com a mesma quantidade de dados e calcule as estatísticas: média, desvio padrão e correlação, para cada sub-período.
- O que se observa?
- As medidas permanecem constantes ao longo do tempo?
- Fazer a mesma análise para retornos diários logaritmicos - as medidas mudam substancialmente?
- Fazer o boxplot para cada sub-período com os 2 tipos de retornos.
- Análise estatística dos retornos - distribuição normal
- Estatística Descritivas
- Volatilidade em janela móvel
- Túnel de volatilidade
- Outras medidas de risco:
- Value at risk
- Drawdown
- Expected shortfall
- Comparando ativos
- Comparação de risco e retorno de diversos ativos: gráfico de risco x retorno
- Gráfico violinplot com as distribuições de retornos dos ativos
- Gráfico boxplot com retorno dos ativos
- Correlação entre séries de retornos de 2 ativos
- Escolher 1 série de preços de ações, ETFs ou Índices, calcular:
- Retornos diários logaritmicos
- Volatilidade em janela móvel
- Gráfico de túnel de volatilidade
- Para a série de retornos diários logaritmicos
- Fazer o gráfico do histograma
- Com a média e variância da amostra fazer o gráfico da densidade de probabilidade da distribuição normal. Comparar os gráficos. O histograma da amostra parece com uma distribuição normal?
- Selecionar 5 ativos:
- Fazer o gráfico de risco x retorno
- Selecionar 5 ativos:
- Calcular os retornos mensais logaritmicos
- Fazer os gráficos de boxplot para os retornos dos 5 ativos no mesmo gráfico
- Fazer os gráficos de violinplot para os retornos dos 5 ativos no mesmo gráfico Fazer estes gráficos para um conjunto de ativos
- Simulação para cenários de alocação para 2 ativos: risco x retorno
- Montar carteira com 2 ativos
- Rebalanceamento da carteira
- Backtesting da estratégia de rebalanceamento
- Técnicas para encontrar carteiras ótimas
- Carteira de Mínima-Variância
- TODO