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23rd TMBA 程式交易部社課教材

作者：江祐宏
製作日期：2022/7/23

• 比特幣回測講解：https://youtu.be/M-n4tP93uHk
• 台指期回測講解：https://youtu.be/5_Unhxl9_dc
• 台指期歷史資料：下載連結
• 比特幣永續期貨歷史資料：下載連結
• 暑期成果發表：簡報說明

2022.8.5 update

影片中的 resample 方法有誤，直接更正在程式碼裡

• 比特幣
  • 虛擬貨幣的 16:01 是指 16:01 ~ 16:02
  • 因此 16:03 的 3分K 應為 16:03 ~ 16:05
• 台指期
  • 台指期的 9:01 是指 9:00 ~ 9:01
  • 因此 9:03 的 3分K 應為 9:01 ~ 9:03
  • label='left' 顯示方式轉為整點開始

備註

1. 先看比特幣，再看台指期，後者是延伸教材
2. 部分歷史資料因檔案大於 25MB，可從連結下載
3. 這版的 dd 是以跌幅計算，可自行修改成絕對報酬