Options Pricing

Precificação de Opções Europeias utilizando o modelo Black-Scholes. Este projeto contém a classe Option, que realiza todos os cálculos para se obter o preço de uma opção europeia e os valores de suas principais variáveis Gregas. Também é possível realizar a plotagem de gráficos por meio da função Option.plot(), que utiliza as libs pandas e matplotlib.

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Execução

Para executar o programa, abra o terminal na pasta do código fonte e digite:

$ python main.py

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Código

• main.py
  • Função principal
• option.py
  • Classe Option:
    • ----- Inputs -----
    • type: Tipo da opção ("CALL" ou "PUT")
    • strike: Preço de exercício da opção
    • dividend: Rendimento de dividendo da ação
    • volatility: Volatilidade da ação
    • stock_price: Preço da ação
    • interest_rate: Taxa de juros livre de risco anualizada (SELIC)
    • time_to_maturity: Tempo (em anos) até a data de vencimento da opção
    • ----- Outputs -----
    • delta: Sensibilidade do preço da opção conforme o preço da ação muda
    • gamma: Sensibilidade do delta conforme o preço da ação muda
    • vega: Sensibilidade do preço da opção conforme a volatilidade da ação muda
    • theta: Sensibilidade do preço da opção conforme o tempo passa
    • price: Preço da opção
    • parity: Paridade CALL-PUT

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Demonstração

Index	Type	Strike	Dividend	Volatility	Interest Rate	Time to Maturity
1	CALL	R$10,00	5%	50%	2%	0.5 year
2	PUT	R$10,00	5%	50%	2%	0.5 year
3	CALL	R$10,00	5%	50%	2%	0.25 year
4	PUT	R$10,00	5%	50%	2%	0.25 year
5	CALL	R$10,00	5%	50%	2%	0.05 year
6	PUT	R$10,00	5%	50%	2%	0.05 year

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Index	Type	Strike	Dividend	Volatility	Stock Price	Interest Rate
1	CALL	R$10,00	1%	25%	R$10,00	10%
2	PUT	R$10,00	1%	25%	R$10,00	10%
3	CALL	R$8,00	1%	25%	R$10,00	10%
4	PUT	R$8,00	1%	25%	R$10,00	10%
5	CALL	R$12,00	1%	25%	R$10,00	10%
6	PUT	R$12,00	1%	25%	R$10,00	10%