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Wiger123/Computational-Economics

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Computational-Economics

  • Computational Economics: High Frequency Trading
  • 计算经济学: 高频交易

项目目录

  • prerequisite: 预处理文件, 包含 ticker, trade 等数据的预处理操作
    • ticker: 盘口数据预处理
    • trade: 交易数据预处理
  • infrastructure: 框架选型, 包含回测框架, 实盘框架, 主要为使用文档, 多以文字调研结果呈现
    • backtest: 回测框架
      • backup: 回测模块
    • realtime: 实盘框架
      • okgo: golang 编写的 okex 交易框架

因子

  • 因子: 数据 => 构造指标 => 根据指标的数值, 决定是否交易

传统因子

  • 可以尝试复现: 马丁格尔, MACD, 布林带, 波动率

批量构造

  • +-*/
  • dydx
  • 偏度, 峰度
  • 傅里叶
  • ...

数据资源

  • 拷贝获取

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Computational Economics: High Frequency Trading

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