| 项目名称 | Quant量化系统平台 | 研发单位 | |
|---|---|---|---|
| 文档名称 | QuantBaseApi cpp开发手册 | 项目版本 | beta5.2.1 |
| 文档状态 | 编辑中 | 发布日期 | 2018.12.21 |
| 文档编辑 | 杨军辉、王龙 | 文档版本 | 0.1 |
QuantBase_Api_Cpp是QuantBase团队根据多年国内二级市场上的量化交易经验，将底层量化接口开放出来的一个产品。旨在为国内二级市场的量化开发者在数据、算法、交易等方面提供全面支持。目前已开放上证、深圳、中金所三个市场的level2深度行情数据、常用技术分析指标库、普通股票交易、融资融券交易的接口，不久后将开放个股期权交易接口的使用。
QuantBase_Api 不仅仅是一个高速行情和整合了多家券商柜台的交易接口。通过它量化开发者可以方便的构建自己的自动交易策略、信号提醒工具、甚至自己构建一个类似同花顺、大智慧的行情交易软件。
QuantBase_Api_Cpp 是 QuantBase_Api 接口的 c++ 实现
终端下载
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终端基于c++Api进行开发，账户与Api通用，用户可用终端数据作为参考
Window版本（建议使用环境：xp以上）
Linux版本（建议使用环境：ubuntu 16.04）
下载完成后解压至任意目录下。其中，windows版本的目录结构如下
├─QuantBaseApi
├─PT_MarketDataApi.dll
├─PT_QuantApi.dll
├─PT_TradeDataApi.dll
└─PT_QuantApi.lib
1、动态加载，只需将dll文件拷贝到可执行文件同目录下即可，lib文件无用。
2、静态加载，将dll文件拷贝到可执行文件同目录下，同时将lib文件拷贝到项目工程文件同目录下；请注意宏WIN32是否已经预定义，否则请自行定义或者自行指定lib依赖
linux 版本目录结构如下
├─QuantBaseApi
├─libboost_chrono.so.1.64.0
├─libboost_context.so.1.64.0
├─libboost_coroutine.so.1.64.0
├─libboost_date_time.so.1.64.0
├─libboost_filesystem.so.1.64.0
├─libboost_program_options.so.1.64.0
├─libboost_system.so.1.64.0
├─libboost_thread.so.1.64.0
├─libprotobuf.so.13
├─libPT_MarketDataApi.so
├─libPT_QuantApi.so
├─libPT_TradeDataApi.so
├─libPTNetwork.so
└─libsnappy.so.1
将QuantBaseApi目录下所有so文件拷贝到系统默认路径下，或者自行添加环境变量即可
snappy版本为1.1.3
protobuf版本为3.3.0
boost版本为1.64
我们创建一个简单的订阅平安银行的实时level2行情数据的demo
#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;
#include <PT_QuantApi.h>
using namespace QuantPlus;
//创建一个自己的回调数据处理类
class MySpi : public PT_QuantSpi{
private:
public:
MySpi(){};
~MySpi(){};
public:
void OnRtnMarket(MD_ReqID nReqID, MD_DATA_MARKET *pMarket){
cout << "OnRtnMarket: " << pMarket->szWindCode << " " << pMarket->nTime << endl;
};
//为了简单其他其他纯虚函数没有重载，实际业务代码中每一个虚函数都需要重载
};
int main(int argc, char const *argv[])
{
MySpi* spi = new MySpi();
int err = 0;
PT_QuantApi::Init();
PT_QuantApi* api = PT_QuantApi::createApi(spi, true, PT_QuantTdAppEType_Test, false, PT_QuantMdAppEType_Real, true, false); //此处只连接了行情业务服务器
err = api->Login("test", "test");
int codeNum = 1;
MD_CodeType *pSubWindCode = new MD_CodeType[codeNum];
for(int i = 0; i < codeNum; ++i)
{
memcpy(pSubWindCode[i], "600000.SH", sizeof(MD_CodeType));
}
int reqId = 1;
Sleep(1000); //此处做延时是为了等待异步connect连接成功，严格意义上需要等待onconnect函数返回判断对应的业务服务器连接成功之后才能做业务请求
err = api->ReqSubQuote(reqId, MD_SubType_market, MD_CycType_none, pSubWindCode, codeNum, "2018-02-21 0:0:01", "2018-02-28 23:59:59");
system("Pause");
return 0;
}文档 详情
整个 QuantPlus_BaseApi 按照功能分类提供了3种类型的接口
系统接口 详情
系统接口，API实例初始化、创建、删除、错误码的转换、股票代码表的获取、用户的登陆以及相关回调等功能
系统函数全部为同步函数！
交易接口 详情
交易业务请求及相关回调、推送接口
行情接口 详情
行情业务请求及相关回调、推送接口