-
Rob Hyndman, Forecasting Principles and Practice
-
Ruey Tsay, Teaching page
-
Shumway, Stoffer, Time Series with applications and R examples
Class 1. Intro to python, forecasting with naive and ETS(AAA) model: ipynb A, ipynb B.
Lecture 1 and 2. ETS(AAA) model and variants: decomposition and forecasting: pdf.
-
Seminar 1. Plot your time series
-
Семинар 1. Определение стационарности. Подсчёт частных и обычных автокорреляций.
-
Семинар 2. ARMA-модели.
-
Семинар 3. Критерий стационарности. Единичный корень.
-
Семинар 1. Загрузка рядов, графики ACF/PACF
-
Семинар 2. Оценка ARMA моделей
-
Семинар 3. Оценка GARCH моделей
-
Домашка 2014. Маленькое домашнее задание 2014.
- Черновик задачника