陈强高级计量经济学笔记

学习计量经济学过程中总结的笔记（更新 ing...）

文中 python 代码推荐使用 anaconda 运行。

• 笔记架构：

  • 原理讲解与实现

  • python 第三方库估计

  • matlab 实现

该笔记已征得陈强老师的本人同意，由于本人能力有限，欢迎各位指正批评。

 

目录

• 基础入门

• 古典线性回归

• 金融时间序列

  • 收益率概念与平稳性

  • 自回归(AR)模型

  • 移动平均(MA)模型

  • ARMA 模型

  • 自回归分布滞后(ADL)模型

  • VAR 模型

  • Granger 因果检验

  • ARCH 模型

  • GARCH 模型

• 分位数回归

  • 基础概念

  • 分位数 Granger 因果检验

  • 分位数 VAR 模型

• DEA 方法

  • CCR 模型

  • BCC 模型

  • SBM-ML 模型

Author

中国海洋大学经济学研究生，热爱计量、python、matlab。

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Reference

• 书籍
  • Time Series Analysis
  • 陈强高级计量经济学及 Stata 应用（第二版）
  • 金融时间序列分析（第三版）
• 文献
  • Asymmetric Least Squares Estimation and Testing
  • Goodness of Fit and Related Inference Processes for Quantile Regression
  • Tests-for-Parameter-Instability-and-Structural-Change-With-Unknown-Change-Point
  • VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles
  • 分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析
  • 命令控制与可交易环境政策下的碳排放强度减排效应
• 其他
  • Eviews 帮助文件
  • 张晓峒分位数回归讲义
  • 应用 DEA 方法对经济体效率的评价 PPT 文件

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