Simulacion de Procesos Financieros 2019-II-G2

En este repositorio se encuentran todas las notas del curso simulación de procesos financieros. Material adiciona será suministrado durante clase.

Este curso esta dividido en los siguiente temas:

TEMA 1: Introducción a la Simulación

1. Introducción a la simulación. - Introducción e instalación de software. Tarea 1.
2. ¿Cómo funciona Git (gitkraken)?
3. ¿Cómo funciona Github?. Tarea 2
4. Metodología de un estudio de simulación
5. Optimización de código (Programación vectorizada y funcional).. Quiz próxima clase.
6. Generación de Números Pseudoaleatorios
7. Ejemplos simples de aplicación de simulación. Tarea 3.

TEMA 2. Simulación Montecarlo

1. Método Montecarlo crudo. Tarea 4.
2. Distribuciones de probabilidad. Tarea 5.
   • Distribución uniforme general
   • Distribución triangular
   • Distribución normal
   • Distribución exponencial
   • Distribución de Erlang
   • Distribución Binomial
   • Distribución de Poisson
3. Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad
   • Método de la transformada inversa
   • Método de aceptación rechazo. Quiz próxima clase
4. Técnicas de reducción de varianza
   • Muestreo estratificado
   • Método de números aleatorios complementarios. Tarea 6.
5. Prueba de bondad de ajuste para ajuste de distribuciones de probabilidad
6. Aplicaciones de la simulación.
7. Evaluación 1.

TEMA 3. Valuación de Opciones usando Simulación Monte Carlo

1. Descarga y manipulación de precios históricos de acciones.
2. Opciones Plan Vainilla: opción de compra y opción de venta europea. Tarea 7.
3. Opciones Asiáticas. Quiz próxima clase.
4. Opciones americanas. Tarea 8.
5. Opciones de barrera
6. Evaluación 2.