The goal of lookthrough is to help to view the assets exposure using the look-through approach.
devtools::install_github("shrektan/lookthrough")library(lookthrough)
data(lkthr_sample)
ptfs <- as_lkthr(lkthr_sample$ptfs)
funds <- as_lkthr(lkthr_sample$funds)
lkthr_match(ptfs, funds)
lkthr_set(ptfs, lkthr_sample$attributes)
print(ptfs, "exposure", "issuer", "guarantor")
#> levelName exposure issuer guarantor
#> 1 TOTAL 24,900.00
#> 2 |--ptf1 5,300.00
#> 3 | |--asset1 300.00 company_a company_b
#> 4 | |--fund2 900.00
#> 5 | | |--asset5 230.77
#> 6 | | |--asset3 92.31 company_b company_d
#> 7 | | °--fund3 576.92
#> 8 | | |--asset3 384.62 company_b company_d
#> 9 | | |--asset7 144.23 company_g
#> 10 | | °--fund1 48.08
#> 11 | | |--asset1 14.79 company_a company_b
#> 12 | | °--asset2 33.28 company_a company_c
#> 13 | |--asset3 800.00 company_b company_d
#> 14 | |--asset4 500.00 company_e
#> 15 | |--asset5 800.00
#> 16 | °--fund3 2,000.00
#> 17 | |--asset3 1,333.33 company_b company_d
#> 18 | |--asset7 500.00 company_g
#> 19 | °--fund1 166.67
#> 20 | |--asset1 51.28 company_a company_b
#> 21 | °--asset2 115.38 company_a company_c
#> 22 |--ptf2 10,700.00
#> 23 | |--fund1 800.00
#> 24 | | |--asset1 246.15 company_a company_b
#> 25 | | °--asset2 553.85 company_a company_c
#> 26 | |--asset2 600.00 company_a company_c
#> 27 | °--asset3 9,300.00 company_b company_d
#> 28 °--ptf3 8,900.00
#> 29 |--asset5 900.00
#> 30 |--asset6 1,000.00
#> 31 |--asset7 2,000.00 company_g
#> 32 °--fund3 5,000.00
#> 33 |--asset3 3,333.33 company_b company_d
#> 34 |--asset7 1,250.00 company_g
#> 35 °--fund1 416.67
#> 36 |--asset1 128.21 company_a company_b
#> 37 °--asset2 288.46 company_a company_cplot(ptfs)
company_a <- lkthr_filter(ptfs, function(node) { "company_a" %in% node$issuer })
print(company_a, "issuer", "exposure")
#> levelName issuer exposure
#> 1 TOTAL 2,331.41
#> 2 |--ptf1 514.74
#> 3 | |--asset1 company_a 300.00
#> 4 | |--fund2 48.08
#> 5 | | °--fund3 48.08
#> 6 | | °--fund1 48.08
#> 7 | | |--asset1 company_a 14.79
#> 8 | | °--asset2 company_a 33.28
#> 9 | °--fund3 166.67
#> 10 | °--fund1 166.67
#> 11 | |--asset1 company_a 51.28
#> 12 | °--asset2 company_a 115.38
#> 13 |--ptf2 1,400.00
#> 14 | |--fund1 800.00
#> 15 | | |--asset1 company_a 246.15
#> 16 | | °--asset2 company_a 553.85
#> 17 | °--asset2 company_a 600.00
#> 18 °--ptf3 416.67
#> 19 °--fund3 416.67
#> 20 °--fund1 416.67
#> 21 |--asset1 company_a 128.21
#> 22 °--asset2 company_a 288.46
data.tree::Aggregate(company_a, "exposure", sum)
#> [1] 2331.41
company_a$ptf1$exposure
#> [1] 514.7436plot(company_a)