Hbs 0 stimofeev runner optimization stand

BEST_PRACTICES.md

@@ -0,0 +1,133 @@
+# Рекомендации по написанию эффективного кода на пайне
+
+### По-возможности обращаться непосредственно к истории серий (`time`/`open`/`high`/`close`) вместо обращения к истории переменных или аргументов, в противном случае на каждый вызов функции будет выделен буфер в размере глубины обращения. В частности, если функция всегда вызывается с некоторыми одинаковыми параметрами, их следует инлайнить
+```
+fastSearchN(_xs, x, maxbarsback) =>  // xs - sorted, ascending
+	xs = _xs
+	if bar_index == 0
+		xs += xs[maxbarsback] * 0  // max_bars_back
+	left = 0
+	right = math.min(bar_index, maxbarsback)
+	mid = 0
+	if xs < x
+		0
+	else
+		for i = 0 to 9 by 1
+			mid := math.ceil((left + right) / 2)
+			if left == right
+				break
+			else if xs[mid] < x
+				right := mid
+				continue
+			else if xs[mid] > x
+				left := mid
+				continue
+			else
+				break
+		mid
+
+countOfBars1DayAgoBond = fastSearchTimeIndex(dayAgoYield, dayYield)
+countOfBars1MonthAgoBond = fastSearchTimeIndex(monthAgoYield, monthYield)
+countOfBars1YearAgoBond = fastSearchTimeIndex(yearAgoYield, yearYield)
+```
+можно улучшить так
+```
+fastSearchTimeIndex(x, maxbarsback) =>
+	max_bars_back(time, maxbarsback)
+	left = 0
+	right = math.min(bar_index, maxbarsback)
+	mid = 0
+	if time < x
+		0
+	else
+		for i = 0 to 9 by 1
+			mid := math.ceil((left + right) / 2)
+			if left == right
+				break
+			else if time[mid] < x
+				right := mid
+				continue
+			else if time[mid] > x
+				left := mid
+				continue
+			else
+				break
+		mid
+
+countOfBars1DayAgoBond = fastSearchTimeIndex(dayAgoYield, dayYield)
+countOfBars1MonthAgoBond = fastSearchTimeIndex(monthAgoYield, monthYield)
+countOfBars1YearAgoBond = fastSearchTimeIndex(yearAgoYield, yearYield)
+```
+### Рекомендуется схлопывать одинаковые секюрити в одну при помощи тюплов
+```
+fund_flows1M = request.security(makeFundFlowsTicker(), getFundTF(), sum(oneMonth), ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+fund_flows3M = request.security(makeFundFlowsTicker(), getFundTF(), sum(threeMonths), ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+fund_flows1Y = request.security(makeFundFlowsTicker(), getFundTF(), sum(oneYear), ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+fund_flows3Y = request.security(makeFundFlowsTicker(), getFundTF(), sum(threeYears), ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+fund_flows5Y = request.security(makeFundFlowsTicker(), getFundTF(), sum(fiveYears), ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+fund_flowsYTD = request.security(makeFundFlowsTicker(), getFundTF(), sumYTD(), ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+```
+стоит зарефакторить так
+```
+[fund_flows1M, fund_flows3M, fund_flows1Y, fund_flows3Y, fund_flows5Y, fund_flowsYTD] = request.security(fundFlowsTicker, fundTF, [sum(oneMonth), sum(threeMonths), sum(oneYear), sum(threeYears), sum(fiveYears), sumYTD()], ignore_invalid_symbol=true, gaps=barmerge.gaps_off)
+```
+### Следует переиспользовать вычиcления
+```
+plot(ta.rsi(close, 2), title='RSI2')
+plot(ta.rsi(close, 2)[1], title='RSI2[1]')
+```
+нужно переписать так
+```
+RSI2 = ta.rsi(close, 2)
+plot(RSI2, title='RSI2')
+plot(RSI2[1], title='RSI2[1]')
+```
+### Стоит использовать `var` по назначению
+```
+pivotX_open = float(na)
+pivotX_open := nz(pivotX_open[1], open)
+```
+можно упростить
+```
+var pivotX_open = open
+```
+### Если что-то можно посчитать 1 раз, то стоит это сделать и записать результат в var переменную. NB: если инициализируемое значение константа, то var не нужен
+```
+getFundTF() => timeframe.isintraday ? "1D" : timeframe.period
+```
+превратить в
+```
+var fundTF = timeframe.isintraday ? "D" : timeframe.period
+```
+### Эффективнее применять подход "вычислений по скользящему окну" вместо постоянного обхода в цикле
+```
+sumYTD()=>
+	max_bars_back(time, 2*oneYear)
+	max_bars_back(close, 2*oneYear)
+	var firstBar = time
+
+	if year(timenow, syminfo.timezone) == year(firstBar, syminfo.timezone)
+		na
+	else
+		sum = 0.
+		for i = 0 to bar_index
+			if year(time[i], syminfo.timezone) < year
+				break
+			sum += close[i]
+		sum
+```
+можно соптимизировать
+```
+sumYTD()=>
+    var startYear = year(time, syminfo.timezone)
+
+	if year(timenow, syminfo.timezone) == startYear
+		na
+	else
+		var sum = 0.
+        if year(time[1], syminfo.timezone) < year(time, syminfo.timezone)
+            sum := 0
+        sum += close
+		sum
+```
+### Инпуты в сканерных скриптах не нужны

README.md

@@ -13,8 +13,9 @@
 
 
 ## Как обновлять код индикаторов
-Для обновления скрипта индикатора, отредактируйте соответствующий .pine файл
-Для добавления скрипта индикатора, добавьте соответствующий .pine файл
+Для начала прочитать [рекомендации](BEST_PRACTICES.md)  
+Для обновления скрипта индикатора, отредактируйте соответствующий .pine файл  
+Для добавления скрипта индикатора, добавьте соответствующий .pine файл  
 
 После внесенных изменений, запустите утилиту pine_compiler (https://git.xtools.tv/tv/scanner/tree/master/pine_compiler):
 ```shell

links/24h_volume.pine.link

@@ -1,36 +1,31 @@
 // 24h volume
-price = close
 currency = "USD"
 msIn24h = 24*60*60*1000
 countOfFiveMinsInDay = 24*60/5
 maxBufferSize = 2*countOfFiveMinsInDay
-cumVolTF = "5"
-cum24hVol(s) =>
-	src = s
-	if bar_index==0
-		src := src[maxBufferSize] * time[maxBufferSize] * 0
-	var cumSum = 0.
-	var int firstBarTimeIndex = na
-	if na(firstBarTimeIndex) // 24 H have not elapsed yet
-		sum = 0.
-		for i = 0 to countOfFiveMinsInDay
-			if (time - time[i]) >= msIn24h
-				firstBarTimeIndex := bar_index - i + 1
-				break
-			sum += src[i]
-		cumSum := sum
-	else
-		cumSum += nz(src)
-		for i = firstBarTimeIndex to bar_index
-			if (time - time[bar_index - i]) < msIn24h
-				firstBarTimeIndex := i
-				break
-			cumSum -= nz(src[bar_index - i])
-			if cumSum <= 0
-				cumSum := 0
-	cumSum
-expr = syminfo.volumetype == "quote" ? volume : ( syminfo.volumetype == "base" ? price*volume : na )
-vol24h = request.security(syminfo.tickerid, cumVolTF, cum24hVol(expr), lookahead = barmerge.lookahead_off, currency = currency, ignore_invalid_symbol=true)
+sumVolTF = "5"
+// rollOnTimeWhen is internal function from PineCoders/getSeries/1 library
+rollOnTimeWhen(series float src, simple int timeWindow, series bool cond = true, simple int minBars = 1) =>
+    var float[] sources = array.new_float(0)
+    var int[]   times   = array.new_int(0)
+    if cond
+        array.push(sources, src)
+        array.push(times,   time)
+    if array.size(sources) > 0
+        while time - array.get(times, 0) >= timeWindow and array.size(sources) > minBars
+            array.shift(sources)
+            array.shift(times)
+    float[] result = sources
+sum24hVol(src) =>
+    sourceValues = rollOnTimeWhen(src, msIn24h)
+    sourceValues.sum()
+var cumVol = 0.
+cumVol += nz(volume)
+expr = syminfo.volumetype == "quote" ? volume : close * volume
+vol24h = request.security(syminfo.tickerid, sumVolTF, sum24hVol(expr * request.currency_rate(syminfo.currency, currency, ignore_invalid_currency = true)), ignore_invalid_symbol = true)
+if barstate.islast
+    if syminfo.volumetype == "tick" and syminfo.type == "crypto" or cumVol == 0
+        vol24h := na
 plot(vol24h, title = "24h_vol", style = plot.style_columns)
 
 // volume in base and quote currencies
@@ -42,8 +37,8 @@ plot(volQuote, title = "volume_quote", style = plot.style_columns)
 // 24h prev value (generic)
 prev24hVal(source) =>
 	src = source
-	if bar_index == 0
-		src := src[maxBufferSize] * time[maxBufferSize] * 0
+	max_bars_back(src, maxBufferSize)
+	max_bars_back(time, maxBufferSize)
 	int BB24h = na
 	for i = 0 to countOfFiveMinsInDay
 		if (time - time[i]) >= msIn24h

links/bond_close_days_back.pine.link

@@ -5,14 +5,11 @@ yearYield = 365
 dayAgoYield = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * dayYield
 monthAgoYield = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * monthYield
 yearAgoYield = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * yearYield
-countOfBars1DayAgoBond = fastSearchN(time, dayAgoYield, dayYield)
-countOfBars1MonthAgoBond = fastSearchN(time, monthAgoYield, monthYield)
-countOfBars1YearAgoBond = fastSearchN(time, yearAgoYield, yearYield)
+countOfBars1DayAgoBond = fastSearchTimeIndex(dayAgoYield, dayYield)
+countOfBars1MonthAgoBond = fastSearchTimeIndex(monthAgoYield, monthYield)
+countOfBars1YearAgoBond = fastSearchTimeIndex(yearAgoYield, yearYield)
 
-series = close
-if bar_index == 0
-    series += series[yearYield] * 0  // max_bars_back
-
-plot(series[countOfBars1DayAgoBond], title="close_1_days_back")
-plot(series[countOfBars1MonthAgoBond], title="close_30_days_back")
-plot(series[countOfBars1YearAgoBond], title="close_365_days_back")
+max_bars_back(close, yearYield)
+plot(close[countOfBars1DayAgoBond], title="close_1_days_back")
+plot(close[countOfBars1MonthAgoBond], title="close_30_days_back")
+plot(close[countOfBars1YearAgoBond], title="close_365_days_back")