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3.6.0
vnpy
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17 Feb 01:08
新增
新增vnpy_ctp的Mac系统支持(M1/M2)
调整
BaseDatafeed的相关功能函数增加output入参用于输出日志
修改相关数据服务模块适配output参数:vnpy_rqdata/vnpy_ifind/vnpy_wind/vnpy_tushare
修改相关策略应用模块适配output参数:vnpy_ctastrategy/vnpy_ctabacktester/vnpy_portfoliostrategy/vnpy_spreadtrading/vnpy_datamanager
OffsetConverter增加对于SHFE/INE合约的锁仓模式支持
在OmsEngine中添加全局的OffsetConverter功能,不再需要各AppEngine自行维护
添加CTA策略模块在执行参数优化时的最大进程数量限制参数:vnpy_ctastrategy/vnpy_ctabacktester
增加穷举优化算法运行过程中基于tqdm的进度条输出
增加遗传优化算法运行过程中的迭代次数进度输出
增加vnpy_optionmaster模块的期权产品对应标的合约的匹配函数,不再限制产品范围
升级vnpy_tts的dll链接库,解决openctp升级导致的资金不显示的问题
修改vnpy_ctastrategy使用vnpy.trader.database中统一定义的时区来加载数据
增加vnpy_ctastrategy策略模板的合约乘数查询函数get_size
增加vnpy_spreadtrading回测中统计绩效时对于爆仓情况的检查
增加vnpy_scripttrader基于vt_symbol和direction查询持仓数据的函数
修改vt_positionid的字符串内容,增加gateway_name前缀标识
修复
修复异常捕捉钩子threading_excepthook的参数错误问题
修复vnpy_ib获取历史数据时的异常失败问题
修复vnpy_rest/vnpy_websocket中aiohttp的代理参数proxy传空时必须为None的问题
修复vnpy_optionmaster模块的Greeks监控表行数设置不足的问题
修复vnpy_rqdata查询股票期权数据报错的问题
修复vnpy_rqdata中RqdataGateway获取期货指数和连续合约信息时错误的问题
修复vnpy_portfoliostrategy中,从缓存文件恢复数据,导致defaultdict变成dict的问题
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