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版本发布说明

1.1.9

  1. 补充科创板
  2. 完善基础设施，增加MQThreadPool、MQStealThreadPool，优化StealThreadPool
  3. 优化 DbConnect，增加DBCondition
  4. Datetime增加hex()返回兼容oracle的Datetime格式存储
  5. fixed 技术指标 RSI,KDJ
  6. fixed select function
  7. fixed实时采集数据错误
  8. fixed createdb.sql 上证A股代码表前缀
  9. 取消编译时指定的AVX指令集，防止不支持的CPU架构

1.1.8

  1. HikyuuTDX 切换mysql导入时错误提示目录不存在
  2. tdx本地导入修复，并支持导入MySQL

1.1.7

  1. 更新examples/notebook相关示例
  2. fixed bugs

1.1.6 - 2020年2月5日

  1. 优化 hikyuu.interactive 启动加载速度
  2. 完善 HikyuuTDX 预加载设置参数，可根据机器内存大小自行设置需加载至内存的K线数据，加快 hikyuu 运行速度
  3. HikyuuTDX 支持定时行情采集，定时采集服务运行时，hikyuu.interactive 自动连接采集服务获取最新的 K 线数据
  4. HikyuuTDX 支持定时导入，避免每日手工导入数据的繁琐
  5. hikyuu.interactive 每日0:00定时重新加载内存数据，可24小时运行无需终止
  6. fixed 使用MySQL时无法按日期查询获取K线数据

1.1.5 - 2020年11月9日

  1. 导入工具修复权息信息导入

  2. 支持 MySQL 作为存储引擎（通过导入工具配置）

  3. 整改 python api 命名，类按大写驼峰，方法和函数统一为小写加下划线

  4. 增加 TimeDelta，方便日期时间计算，如：Datetime(202011090000) + TimeDelta(1)。python中可以使用 datetime.timedelta

  5. Portfolio（资产组合算法）、Allocatefunds（资金分配算法）、Selector（交易对象选择算法）可用

  6. 交易数量从整型改为float，方便支持数字币、外汇等

  7. 增加策略算法仓库，欢迎大家提交PR贡献公共策略：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

    增加本地仓库：add_local_hub('dev', '/home/fasiondog/workspace/stockhouse') 更新参考：update_hub('default') 获取指定仓库的策略部件：st = get_part('default.st.fixed_percent')

  8. 其他BUG修复与优化

1.1.3 - 2019年6月11日

  1. 原表示浮点数的 Null 值更改为和 numpy 一致，在c++中为 std::nan, python中 为numpy::nan
  2. Indicator 支持按日期获取数据，如：c['2019-6-11'] 或 c[Datetime(201906110000)] （注：由于 indicator的四则运算无法判定绑定的上下文，所以四则运算产生的结果无法获取对应日期，此时需要先执行 setContext 对结果指定上下文）
  3. Datetime 增加 startOfDay, endOfDay 方法
  4. 从 Indicator, SYS, TM 等支持 set/getParam 的对象中引出 haveParam方法至Python
  5. 增加了近 40 个 通达信基础指标实现，方便移植和试验网上大量通达信指标公式。具体详见：https://hikyuu.readthedocs.io/zh_CN/latest/indicator/overview.html

1.1.2 - 2019年4月18日

  1. 修复 Indicator 无法作为原型使用，导致部分预定义的 SG 等无法正在运行的BUG。如:

    #以下两种写法等效：
(EMA() + MA())(C) #原型法
EMA(C) + MA(C)    #普通写法

  2. 交互模式下，增加预定义的全局变量 O、H、L、C、A、V，分别代表 OPEN()、HIGH()、LOW()、CLOSE()、AMO()、VOL()，编写自定义指标时更快捷。默认绑定的上下文为 sh000001（上证指数），可使用 set_gloabl_context 更改绑定的默认上下文。如:

    x = EMA(C) + MA(C)
x.plot()  #绘制的是 sh000001
x.setContext("sz000001")  #设置指标 x 的上下文为 sz000001
set_gloabl_context("sz000001")  #更改 O,H,L,C,A,V默认绑定的上下文

  3. 交互模式下，增加 Datetime 同名缩写 D。原 Datetime(201901010000) 可简写为 D(201901010000)

  4. 优化 HHV、LLV、SUM、COUNT 指标实现，去除双重循环

  5. 新增内建指标：HHVBARS, LLVBARS, ROUND,ROUNDUP, ROUNDDOWN, FLOOR, CEILING, BETWEEN, POW, STD, SQRT, LOG, LN

  6. 修复 IF 两个参数为 price_t 时的计算错误

1.1.1 - 2019年4月8日

  1. HikyuuTDX 新增当前财务信息及历史财务信息下载

  2. Stock 新增 getFinanceInfo、getHistoryFinanceInfo 支持当前及历史财务信息

  3. 新增 LIUTONGPAN（流通盘）、HSL（换手率）、COUNT、IF、SUM、NOT、EXP、SGN、ABS、MAX、MIN指标

  4. Kdata添加便捷方法获取OPEN/CLOSE等基本行情数据，如:

    k = sm['sh000001'].getKData(Query(-100))
c = k.close # 返回的是 Indicator 实例，即 CLOSE(k)

  5. 实现 select 函数，示例:

    #选出涨停股
C = CLOSE()
x = select(C / REF(C, 1) - 1 >= 0.0995))

  6. 优化 Indicator 实现（取消 Operand），可以事先指定 KData，亦可后续通过 setContext 切换上下文，重新指定 KData。例如:

    #示例：移植通达信 DMI（趋向指标系统）
#MTR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),N);
#HD :=HIGH-REF(HIGH,1);
#LD :=REF(LOW,1)-LOW;
#DMP:=SUM(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);
#DMM:=SUM(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),N);
#PDI: DMP*100/MTR;
#MDI: DMM*100/MTR;
N = 14
C = CLOSE()
H = HIGH()
L = LOW()
MTR = SUM(MAX(MAX(H-L,ABS(H-REF(C,1))),ABS(REF(C,1)-L)),N);
HD = H-REF(H,1)
LD = REF(L,1)-L
DMP = SUM(IF(HD>0 & HD>LD, HD, 0), N)
DMM = SUM(IF(LD>0 & LD>HD, LD, 0), N)
PDI = DMP*100/MTR
MDI = DMM*100/MTR

PDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
MDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))

PDI.plot()
MDI.plot(new=False)

  7. Parameter 支持 Stock、Query、KData

1.1.0 - 2019年2月28日

  1. 复权增加周线及其以上支持
  2. 支持历史分笔、分时数据
  3. 添加日志打印的等级控制
  4. MoneyManagerBase增加对成本计算
  5. Datetime增加 dateOfWeek,startOfWeek,endOfWeek,nextWeek,preWeek等系列便捷方法
  6. fix：Stock.realtimeUpdate中未判断缓存未空的情况
  7. fix：io重定向中未进行重复open的判定
  8. fix：Block分类显示乱码
  9. 简化源码安装方式，支持 python setup.py
  10. 全新的快速数据下载工具（支持GUI及命令行，如下图所示），下载当日权息、日线、分钟线、分笔、分时数据耗时2~4分钟（视个人网络有所不同），同时不再需要通过证券客户端下载盘后数据。具体参见：https://hikyuu.readthedocs.io/zh_CN/latest/quickstart.html
_static/install-20190228.png

1.0.9 - 2018年10月23日

  1. 更新周线、月线等周线及其之上的K线BAR记录，从以开始时间为准，改为以结束时间为准。（如从老版本升级，需手工删除sh_day.h5、sz_day.h5文件中的week、month等目录，只保留data目录。可运行 tools/delelte_index.py 完成删除，运行前请自行修改相关文件路径等信息）。
  2. 实现将C++中的日志输出重定向至Python，使Jupyter notebook可以看到C++部分的打印信息提示。注意：部分情景可能导致notebook因打印信息过多失去响应，此时可在产生较多打印信息的命令之前运行“iodog.close()”关闭重定向，后续可以再使用“iodog.open()”重新打开重定向信息输出。
  3. Datetime增加nextDay、dayOfWeek、dayOfYear、endOfMonth方法。
  4. TradeManager增加直接加入交易记录的方法（addTradeRecord）。
  5. 升级使用的依赖库 boost、libmysql、hdf5
  6. 使用xmake重构编译工程并调整代码结构
  7. 试验linux下pip打包安装。linux下可使用 pip install hikyuu 命令完成安装，安装前需安装依赖的软件包（sudo apt-get install -y libhdf5-dev libhdf5-serial-dev libmysqlclient-dev）
  8. 支持MacOSX下源码编译

1.0.8 - 2018年1月22日

  1. 实现一个简单资产组合回测框架 PF_Simple（多标的、相同策略），因目标是多标的、多策略的资产组合框架，所以后续接口可能变化！
  2. 新增固定列表选择器 SE_Fixed 配合 PF_Simple 使用。
  3. 新增一个固定持仓天数的盈利目标策略 PG_FixedHoldDays。
  4. Datetime增加 dayOfWeek、dayOfYear、endOfMonth 方法。
  5. System增加 ev_open_position、cn_open_position参数，控制是否使用环境判断和系统有效性策略作为建仓信号，默认为False。
  6. 资金管理策略（MoneyManagerBase)加入公共参数disable_ev_force_clean_position、disable_cn_force_clean_position，控制是否禁用市场环境及系统条件强制清仓。
  7. 资金管理策略（MoneyManagerBase）中，获取买入/卖出数量接口中增加系统来源组件参数。
  8. 所有系统策略组件clone方法增加保护，在子类clone失败时返回自身。
  9. 合入网友哥本哈根达斯反馈的复权修改。
  10. matplotlib调整默认绘图窗口大小。
  11. 解决echarts绘制macd缺失缩放的问题。
  12. TradeManager缺失引出currentCash函数至python。
  13. MoneyManager缺失引出getTM函数至python。

1.0.7 - 2017年12月15日

1、合入网友哥本哈根达斯提供的修改，复权时不处理只有股本变化的权息记录，和通达信等软件处理保持一致。

2、增加使用 pyecharts 的绘图引擎，可在 notebook 或 网页 环境中使用。echarts 绘图速度比 matplotlib 快，尤其是在K线数据较大时，提速明显，且可以自由缩放和拖动。在 notebook 环境中，可使用如下语句切换绘图引擎：

use_draw_engine('echarts')  #默认为 use_draw_engine('matplotlib')

1.0.6 - 2017年11月20日

  1. 完善Python帮助，以便在Shell中直接使用 help(cmd) 查询
  2. 修改数据驱动，支持直接使用Python编写数据驱动。实现使用 pytdx 作为K线数据驱动的示例，详见安装目录下“data_driverpytdx_data_driver.py”。如有需要使用MySQL、CSV等存储K线数据的，可参考该示例自行实现。
  3. 优化了初始化过程，可不使用ini文件进行初始化，如实现自己的客户端，可参考“interactive.interactive.py”中初始化过程。
  4. 简化了数据配置文件， 如安装了1.0.5及其之前的版本，需要重新运行 python hku_config.py 进行配置，或手工修改配置文件 。
  5. 修复Bug，TradeManager::getProfitCurve未对长度为0的dates进行保护
  6. 修正系统止损策略部件的缩写不一致问题

1.0.5 - 2017年9月25日

  1. 增加载入临时的CSV K线数据功能，可用于期货或A股之外的数据测试。详情参见 StockManager 的 addTempCsvStock、removeTempCsvStock 方法帮助。
  2. CVAL指标支持创建指定长度的固定数值指标
  3. Datetime 的方法 maxDatetime、minDatetime 更名为 max、min
  4. 增加 getDateRange 函数，获取指定的日历日期列表
  5. 调整部分 Python 代码结构，补充和完善帮助信息

1.0.4 - 2017年7月5日

1、Indicator、Operand 支持直接AND和OR操作，如：

c = CLOSE(c)
#由于语法问题，不能直接使用关键字and，采用&、|来表达与、或的操作
x = c & 1

2、实现邮件发送订单代理，如：

#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash = 300000)

#可以同时注册多个订单代理，同时实现打印、发送邮件、实盘下单动作
#TestOerderBroker是测试用订单代理对象，只打印
my_tm.regBroker(crtOB(TestOrderBroker()))

#注册邮件订单代理，在发出买入、卖出信号时，给自己发邮件，同时指示买入、卖出的数量
my_tm.regBroker(crtOB(MailOrderBroker("smtp.sina.com", "yourmail@sina.com", "yourpwd", "receivermail@XXX.yy)))

#Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象
my_tm.regBroker(crtOB(Puppet()))

3、TradeManager中增加保存执行操作命令的功能，便于用于实盘时进行校准和修正，可直接在python客户端中重新执行买入、卖出动作便于复盘。可使用TM的公共参数“save_action”进行设置（默认为True）。保存的命令序列示例如下：

my_tm = crtTM(datetime=Datetime('2017-Jan-01 00:00:00'), init_cash=100000, costFunc=TC_Zero(), name='SYS')
td = my_tm.buy(Datetime('2017-Jan-03 00:00:00'), sm['SZ000001'], 9.11, 100, 0, 0, 0, 8)
td = my_tm.sell(Datetime('2017-Feb-21 00:00:00'),sm['SZ000001'], 9.6, 100, 0, 0, 0, 8)

4、修正hku_config.py在指定的数据目录已经存在的情况下出现的错误。

5、上传并修改直接从网络下载权息文件的importdata.py（代替使用钱龙下载权限数据），方便用户使用。使用前提，需要在系统PATH中能够找到unrar.exe文件（通常在winrar安装路径下）。通过在cmd中执行 python importdata.py 命令，代替直接执行importdata.exe。

6、解决Ubuntu下的编译问题，配合网友 pchaos 生成 docker 解决方案，如希望在Linux环境下运行hikyuu，可使用pchaos提供的docker解决方案，地址：https://gitee.com/pchaos/Docker-hikyuu

1.0.3 - 2017年7月3日

1、Indicator、Operand 支持直接和数字进行四则运算及比较运算，如：

c = CLOSE(k)
x = c + 100

2、增加 SG_Bool 布尔信号指示器，直接分别通过类似bool数据的方式指定买入、卖出信号，进一步简化信号指示器创建方式。如，海龟通道突破系统（大于20日买入、小于10日卖出），可简化为以下写法：

h = OP(OP(REF(1)),OP(HHV(n=20)))
l = OP(OP(REF(1)),OP(LLV(n=10)))
my_sg = SG_Bool(OP(CLOSE()) > h, OP(CLOSE()) < l)

3、支持实盘交易，可轻易绑定其他实盘下单程序，只要下单对象拥有 buy 和 sell 方法。本次发布内建了实盘下单交易程序“扯线木偶”，可直接使用，感谢“睿瞳深邃”的共享。也可以借助easytrader和easyquant的事件处理框架自行实现自动化交易。示例见下，只需使用“my_tm.regBroker(crtOB(Puppet()))”类似方法向TradeManager实例注册订单代理程序即可。更具体的使用方法，欢迎入群讨论。

#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash = 300000)

#注册实盘交易订单代理
my_tm.regBroker(crtOB(TestOrderBroker())) #TestOerderBroker是测试用订单代理对象，只打印
#my_tm.regBroker(crtOB(Puppet()))  #Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象

#根据需要修改订单代理最后的时间戳，后续只有大于该时间戳时，订单代理才会实际发出订单指令
my_tm.brokeLastDatetime=Datetime(201706010000)

#创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA最为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)

#固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

#创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))

1.0.2 - 2017年6月19日

修复延迟操作情况下止损未按预期卖出的BUG（建议升级）

其他开发工程调整：

  • 建立VS2010工程，供VS开发爱好者使用
  • 删除notebook示例代码，移至单独的项目，方便普通用户打包下载
  • 优化Boost.Build编译工程，完成Linux gcc编译

1.0.1 - 2017年5月30日

  1. 改变安装方式，支持 pip install hikyuu
  2. 完善快速配置脚本 hku_config.py
  3. 增加特殊的资金管理策略 MM_Nothing（不做资金管理，方便对比测试）
  4. 修复 tushare 升级后，无法从 tushare 获取实时日线更新的问题
  5. 修改 realtimeUpdate，将允许的更新间隔作为函数参数，防止被sina或qq设为黑名单

1.0.0 - 2017年4月28日

2017年4月28日发布初始版本 2017年5月12日发布32位安装包