Alpha10公式有疑问

[huangdongqin]

原先这个RANK是没有参数的，源码中传入5应该被忽略
原先研报中是否是
先取5日MAX，再取RANK
(RANK(TSMAX(((RET < 0) ? STD(RET, 20) : CLOSE)^2),5)))

[huangdongqin]

估计写研报的也是困了

[wukan1986]

t1 = IF((RET < 0), STD(RET, 20), CLOSE)

有以下可能:

1. (RANK(MAX(t1 ** 2), 5)) # 的确是错的
2. (RANK(MAX(t1 ** 2, 5))) # 即求的是MAX(..., 5)
3. (RANK(TSMAX(t1 ** 2, 5))) # 即求的是TSMAX(..., 5)

用哪种还不确定

[wukan1986]

我记得网上说Alpha191大量复制于Alpha101，所以我又去找了下101的写法

Alpha#1: (rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) - 0.5)

所以是TSMAX的可能性更大，不过101中是ts_argmax，这还是有区别的。

如果你也认同是TSMAX，我之后将修改一下

[huangdongqin]

我记得网上说Alpha191大量复制于Alpha101，所以我又去找了下101的写法

Alpha#1: (rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) - 0.5)

所以是TSMAX的可能性更大，不过101中是ts_argmax，这还是有区别的。

如果你也认同是TSMAX，我之后将修改一下

我赞同改成RANK(TSMAX(t1**2,5))