QUANTAXIS 量化金融策略框架

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QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作.

• 1. 功能
• 2. 文档
• 3. 安装和部署
• 4. 更新
• 5. Docker
• 6. 使用说明
• 7. Jupyter示例
• 8. 开发计划
• 9. 常见问题FAQ
• 10. 项目捐赠
• 11. 回测Webkit插件概览
• 12. QUANTAXIS 标准化协议和未来协议

电脑配置推荐

推荐配置: 6代以上CPU+ 16/32GB DDR3/DDR4内存+ 256GB以上SSD硬盘

最低配置: 支持X64位的CPU

因为在存储本地数据的时候,需要存储超过2GB的本地数据,而32位的MONGODB最高只支持2GB左右的数据存储,因此最少需要一个X64位的CPU

如果SSD资源够用,尽量将数据存储在SSD中,增加wiretiger写盘的速度

如果是阿里云/腾讯云的服务器,请在最初的时候 选择64位的操作系统

1. 功能

======

已经实现：

• 日线（自1990年）回测 [定点复权] (T+1)
• 分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]回测 (T+1)
• 股指期货日线(T+0)/指数日线/ETF日线
• 股指期货分钟线(T+0) / 指数分钟线/ETF分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]
• 期货日线/分钟线(期货指数/期货主连/期货合约)
• 基于pytdx/tushare以及各种爬虫的数据源
• 实时交易数据,实时tick
• 基于Vue.js的前端网站
• 自定义的数据结构QADataStruct
• 指标计算QAIndicator
• 板块数据(0.5.1新增)/同花顺,通达信板块
• 基本面数据(部分 最新一期财务报表)
• 行情分发
• 循环回测
• 回测管理优化(新增回测主题/版本号)

预计实现:

• 文档更新

• 期货回测

• 实盘

• 分析模块(行情分析/板块分析)

• 多数据库支持

• 权限管理

• 成交记录分析器

• QUANTAXIS 2018开发计划表

2. 文档

文档参见: book

下载文档手册

PDF | MOBI | EPUB

3. 安装和部署

git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis --depth 1

参见 安装说明

4. 更新

参见 更新说明

5. Docker

参见 Docker

6. 使用说明

参见

• QUANTAXIS的使用示例

• QUANTAXIS回测API

• QUANTAXIS的数据结构

• QUANTAXIS指标系统

• QUANTAXIS的数据获取指南

• QUANTAXIS行情研究

• QUANTAXIS回测分析

• 常见策略整理

7. Jupyter示例

参见 Jupyter示例

8. 开发计划

参见 开发计划

9. 常见问题FAQ

参见 FAQ

10. 项目捐赠

写代码不易...请作者喝杯咖啡呗?

(PS: 支付的时候 请带上你的名字/昵称呀 会维护一个赞助列表~ )

捐赠列表

11. 回测Webkit插件概览

12. QUANTAXIS 标准化协议和未来协议

QUANTAXIS-Stardand-Protocol 版本号0.0.8

详情参见 QUANATXISProtocol

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