Python code to resample currency tick data to 1H time interval data
Data has to be in YYYY.MM.DD format and time has to be in HH:MM:SS format.
Uses Excel .CSV file.
Sample tick data:
Date Time Open High Low Close Volume
20190102 052700;1.1263;1.1263;1.1263;1.1263;34 20190102 052800;1.1263;1.1263;1.1263;1.1263;46 20190102 052900;1.1263;1.1263;1.1263;1.1263;15 20190102 053000;1.1263;1.1263;1.1263;1.1263;49 20190102 053100;1.1263;1.1266;1.1263;1.1266;94 20190102 053200;1.1266;1.1266;1.1265;1.1265;55 20190102 053300;1.1266;1.1266;1.1265;1.1266;48 20190102 053400;1.1266;1.1266;1.1265;1.1266;36 20190102 053500;1.1266;1.1267;1.1266;1.1266;53 20190102 053600;1.1266;1.1267;1.1266;1.1266;39
Resampled 1H interval data:
DateTime Open High Low Close Volume
02/01/2019 05:00 1.1262 1.1269 1.1262 1.1269 2171 02/01/2019 06:00 1.1269 1.1269 1.1261 1.1267 4946 02/01/2019 07:00 1.1267 1.1271 1.1263 1.1264 7824 02/01/2019 08:00 1.1265 1.1265 1.1234 1.1236 15049 02/01/2019 09:00 1.1236 1.1246 1.1226 1.1246 13246 02/01/2019 10:00 1.1246 1.1258 1.1242 1.1257 8082 02/01/2019 11:00 1.1257 1.1262 1.1254 1.1256 8234 02/01/2019 12:00 1.1256 1.1258 1.1242 1.1243 8500 02/01/2019 13:00 1.1242 1.1243 1.1231 1.1238 17499 02/01/2019 14:00 1.1238 1.1246 1.123 1.123 21078