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Surf on chart: finding best RL algorithm for short-term cryptocurrency investment

강화학습 알고리즘 (A2C, PPO, DQN, DDQN)으로 학습한 코인 투자 모델 개발

멤버

김민주, 김태연, 채지영

Getting Started

실험은 Google Colab 환경에서 진행할 것을 추천합니다.

1. Google Colab 환경에서 프로젝트를 생성합니다.
2. 다음 명령어를 사용하여 라이브러리를 설치합니다.
   이 때 Warning이 발생할 수 있으나, 실행에는 문제가 없습니다.

!pip install tensorforce -U
!pip install tensorflow==1.15.0
!pip install Keras==2.1.2
!pip install keras-rl==0.4.2
!pip install tensorflow-gpu==1.14.0
!pip install talib-binary
!pip install pandas==1.3.5
!pip install gym==0.9.6
!pip install keras==2.6.*
!pip install tensorflow==2.6.0
!pip install matplotlib==2.2.2

3. Github 코드를 가져옵니다.

https://github.com/kmj990929/Reinforcement-Coin-Trader.git

4. coin_trader.py 를 실행합니다.

# 예시 실행 코드
!python ./Reinforcement-Coin-Trader/coin_trader.py --agent ppo  --episode 3  

실행 옵션

coin_trader 실행 시 다양한 옵션으로 모델의 parameter를 변경할 수 있습니다. 기타 파라미터(epsilon 등)은 coin_trader.py 파일에서 직접 수정해야 합니다.

• --agent : 강화학습 알고리즘을 선택하는 옵션; ppo, a2c, dpg, ddqn, random, dqn 중 선택
• --lr : learning rate; float type; 기본값 0.0001
• --episode : epoch; int type; 기본값 30
• --discount : discount factor; float type; 기본값 0.9999
• --freq : update frequency; int type; 기본값 1

그래프 출력

• coin_trader.py가 정상적으로 종료되면 info 폴더에 파일이 생성됩니다.
  (예시 파일은 info/sample 폴더에서 확인할 수 있습니다.) 해당 파일명을 복사하여 visualizer.py의 FILENAME을 수정한 후, visualizer.py를 실행하면 해당 모델의 학습 결과를 출력할 수 있습니다.
  (그래프 예시는 sample_result 폴더에서 확인할 수 있습니다.)
• record 폴더에도 새로운 폴더가 생성되는데, 이 폴더의 이름을 넣고 아래 코드를 실행하면 tensorboard에서 해당 모델의 학습 결과 (loss 등)을 확인할 수 있습니다.

%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir="/content/Reinforcement-Coin-Trader/record/a2c_freq1_epoch10_eplen500_0.0001_0.5"

참고 리소스

• Reinforcement Algorithm 구현을 위해 Tensorforce Library를 사용했습니다.
• Environment 구현 및 전체 프로젝트 구성에 tf_deep_rl_trader 프로젝트를 참조했습니다.