A very basic Golang interface to Rofex, draft, as is

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code

` import (

"strings"

)

// contains checks if a string is present in a slice func contains(s []string, str string) bool { for _, v := range s { if strings.Contains(str, v) { return true } } return false }

// all_instruments, _ := lib.Get_All_Instruments(token)
// s := []string{"SOJ.ROS", "TRI.ROS", "MAI.ROS", "MERV - XMEV", "DLR", "ORO", "WTI", ".MIN", "CNH", ".CME", "CONT", "I."}
// contracts := lib.All_options_contract("MAI.ROS", all_instruments)

`

`

// https://golangdocs.com/golang-finance-go-package-stock-quote-options-chart

import ( "math" "gonum.org/v1/gonum/stat/distuv" )

func bs(tipo string, S, K, T, r, sigma, div float64) float64 {

/*
   	Def
          Calculador del precio de una opcion Europea con el modelo de Black Scholes
      Inputs
         - tipo : string - Tipo de contrato entre ["CALL","PUT"]
         - S : float - Spot price del activo
         - K : float - Strike price del contrato
         - T : float - Tiempo hasta la expiracion (en años)
         - r : float - Tasa 'libre de riesgo' (anualizada)
         - sigma : float - Volatilidad implicita (anualizada)
         - div : float - Tasa de dividendos continuos (anualizada)
     Outputs
         - precio_BS: float - Precio del contrato
*/
// Create a normal distribution
dist := distuv.Normal{
	Mu:    0,
	Sigma: 1,
}

var price float64

d1 := (math.Log(S/K) + (r-div+0.5*sigma*sigma)*T) / sigma / math.Sqrt(T)
d2 := (math.Log(S/K) + (r-div-0.5*sigma*sigma)*T) / sigma / math.Sqrt(T)

if tipo == "C" {
	price = math.Exp(-div*T)*S*dist.CDF(d1) - K*math.Exp(-r*T)*dist.CDF(d2)
} else if tipo == "P" {
	price = K*math.Exp(-r*T)*dist.CDF(-d2) - S*math.Exp(-div*T)*dist.CDF(-d1)
}

return price

}

`

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