Skip to content
/ ft Public
forked from xywanz/ft

基于共享内存队列的低时延算法交易系统,支持CTP、XTP、模拟交易及行情网关、回测

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

lxn5321/ft

 
 

Repository files navigation

Flare Trader 算法交易系统

Platform Build
Linux Build Status

Flare Trader是一套量化交易解决方案,旨在追求以下目标:

  • 极低的交易时延,框架耗时控制在2us以内 (进行中)
  • 提供从策略开发到部署落地的整个完整的解决方案
  • 友好的策略开发接口及框架
  • 模块化的设计,可以对各个组件进行定制化开发

目前Flare Trader离上面所列举的目标还差很远,但会持续地更新,大家有想法或是发现了bug,可以在issue上面自由讨论,也欢迎大家参与到ft的开发讨论中。

详细使用及开发文档请移步wiki页面 https://github.com/DuckDuckDuck0/ft/wiki

其他说明

  • 本平台只支持linux,以后也不会支持Windows,需要在Windows上运行的用户自行移植
  • 本平台不提供界面,只提供相应的数据获取方式,需要的自行实现监控界面

QQ交流群:341031341

Table of Contents

Backgroud

为了解决当前众多Python量化交易框架性能低的问题

先上张图快速了解下ft的架构 framework

Install

使用cmake(>=3.13)及g++(>=9)进行编译

$ git clone https://github.com/DuckDuckDuck0/ft.git
$ cd ft
$ mkdir build && cd build
$ cmake ..
$ make -j

Usage

以进行ctp交易为例,假设你现在处于build目录中

先进行ctp登录信息的配置

$ vim ../config/ctp_config.yml

下面是一份simnow的配置文件

# backtest api只需要且必须要填api以及contracts_file配置项
# 以下模板为模拟盘或实盘的模板,以ctp为例
gateway: 
  api:  ctp                                               # 必填。现支持ctp/xtp/backtest
  trade_server_address: tcp://123.123.123.123:8888        # 必填。交易柜台地址
  quote_server_address: tcp://180.168.146.187:10131       # 必填。行情服务器地址
  broker_id: 9999                                         # 选填。broker id,根据API选填
  investor_id: 123456                                     # 必填。账户
  password: 1234567                                       # 必填。密码
  auth_code: 0000000000000000                             # 选填。认证码,CTP和XTP都需要
  app_id: simnow_client_test                              # 选填。CTP交易需要

  # 是否在启动时撤销所有未完成订单,默认为true
  cancel_outstanding_orders_on_startup: true

  # 以下是backtest gateway的相关配置
  # extended_args:
  #   match_engine: ft.match_engine.simple
  #   data_feed: ft.data_feed.csv
  #   data_file: xxx/xxx.csv

# 选填。指定用于交易的contracts文件,如果不填写该项,或
# 是路径填写有误,程序会在启动时调用查询接口从服务器查询
# 合约,如果查询成功则使用查询结果,并把查询结果保存至
# ./contracts.csv,如果查询失败或是该Gateway不支持合约查
# 询接口,则程序会退出
global:
  contract_file: ../config/contracts.csv
  trader_db_address: 127.0.0.1:6379


rms:
  - name: ft.risk.fund
  - name: ft.risk.position
  - name: ft.risk.self_trade
  - name: ft.risk.throttle_rate
    order_limit: 10
    period_ms: 10000 


strategy_list: [
  {name: ctp_strategy0, trade_mq: ctp_strategy0_trade_mq, rsp_mq: ctp_strategy0_rsp_mq, md_mq: ctp_strategy0_md_mq, subscription_list: [IF2106]},
]

配置完成后,准备启动ft_trader交易通道(注:所有的可执行文件都在build/bin目录下)

如果当前合约文件过于老旧,则在启动ft_trader前,使用contract_collect进行更新. 注意:

  1. 如果更新失败,请查看环境是否支持zh_CN.GB2312编码
  2. 股票合约使用相同的程序,--config选项改为XTP的配置即可
$ ./contract_collector --config=../../config/ctp_config.yml --output=../../config/contracts.csv

在启动ft_trader前,先启动redis-server服务。如未安装,在ubuntu系统上可通过apt进行安装

$ sudo apt install -y redis-server

安装完毕后启动redis-server

$ redis-server

然后使用该配置文件启动ft_trader交易通道

$ ./ft_trader --config=../../config/ctp_config.yml

最后启动demo策略

$ ./strategy_engine --config=../../config/ctp_config.yml --strategy=../lib/libspread_arb.so --name=ctp_strategy0

Maintainers

@DuckDuckDuck0

About

基于共享内存队列的低时延算法交易系统,支持CTP、XTP、模拟交易及行情网关、回测

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages

  • C++ 89.5%
  • C 7.2%
  • CMake 2.5%
  • Python 0.8%