根据股指期货跨期价差的长期平稳性进行日内套利
- 阈值判断:根据分位数进行判断
- 追单
- 首先根据近月合约涨跌确定是否交易,如果需要买入近月合约,则近月合约必须是跌的
- 优先成交远月合约,不成则交易取消,成交则报单近月合约
- 近月合约成交则交易结束,不成交则加滑点市价追单
- 限仓应对:每天平16手开16手,使利润最大化
本策略调用Lovelylain的PyCTP接口,https://github.com/lovelylain/pyctp 编译环境:Ubuntu17.04 x64, Anaconda
- main.py : 主文件,修改其中参数并运行
- MyMdApi.py: 行情接口文件,重写CTP接口中的函数
- TdMdApi.py: 交易接口文件
- myutils.py: 工具类,包括登陆参数,账户参数,合约代码参数,以及会在交易中用到的一些工具
- strategy.py: 策略类,包括一个策略的基类,以及当前策略的派生类
- analysis.py: 分析并获取当前股指期货分位数,需要在windows下且安装Wind的python接口时才能运行
- jsonfile.json: 存储阈值参数的序列化文件
- ctpapi文件夹: 本来是存放VNPY接口的,暂时用不到
- logs文件夹: 存放各个品种的日志
- MdFile文件夹: 存储行情数据
- TdFile文件夹: 存储交易数据
- test文件夹: 单元测试代码
修改main.py中的三个参数
account = myutils._NanHuaQiHuo
instrument_type = "IH"
left_position = 4
- acount 为登陆账户,目前提供如下三个账户:
- SimNow_杨睿的账户:myutils._YangRui
- SimNow_马朝阳的账户:myutils._MaZhaoYang
- 南华期货账户:myutils._NanHuaQiHuo
- instrument_type 为合约品种,目前有"IH","IF","IC"
- left_position 为昨日遗留仓位,如果合约开满16手为4,一次套利为1
- 止损条件设置
- 设置可更改的、判断近期涨跌的时间窗体,当前时1分钟和2分钟线
- 到期自动换仓,可能要加上判断流动性,按流动性高的先报单的逻辑
- 近期涨跌判断条件该不该加,不加的化会怎么样