202432-fa

Materiais públicos da disciplina de Financial Analytics (FA) - 2024-32 (2º Tri)

Plano dos Labs

Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:

• Lab 1 (29/04, 19h-22h30, remoto): Modelagem ARIMA e prophet

  • diferenças entre ts, xts e tsibble no R
  • estatísticas descritivas de séries temporais no R
  • Bingo Arima
  • Prophet
  • Ajustando modelos (FPP3)

• Lab 2 (20/05, 19h-22h30, remoto)

  • Modeltime -- validação cruzada
  • Tempo para fazer os exercícios
  • Séries hierárquicas / tópicos
  • Retorno e log-retorno

• Lab 3 (07/06, 18h-22h, presencial): Modelagem de séries temporais financeiras

  • Modelos de volatilidade (ARCH/GARCH)
  • Montando a carteira
  • Fronteira eficiente, CAPM, VaR
  • Tempo para fazer trabalho final

• Lab 4 (17/06, 19h-22h30, remoto): Trabalho final e tópicos

  • Tempo para fazer trabalho final