Skip to content

sjtudclab/FactorLibary

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

67 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

FactorLibary

因子库构建( •̀ ω •́ )y

1. 整体流程(To Do):

2. 代码修改历史记录:

  1. 2017-04-16 v1.0 修复千分位归一化bug,因为mmt,Yield计算跟其他方式不一样,他们依赖于前一个月或后一个收盘价所以可能出现总数不一样的情况,此时分母应该为该因子的所有排名值(注意因子数值若相同,排名值应该相同)
  2. 月末换仓情况测试

About

因子库构建( •̀ ω •́ )y

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages