tinkoff-robot

Пример торгового робота на Node.js с использованием Tinkoff Invest Api v2.

• использует комбинацию нескольких сигналов
• работает одновременно с несколькими figi
• учитывает комиссию брокера
• не требует баз данных

Содержание

• Подготовка
• Настройка окружения
• Конфигурация робота
• Описание стратегии
• Запуск на исторических данных
• Запуск на рыночных данных
• Визуализация
• Деплой
• Связанные проекты
• Лицензия

Подготовка

1. Склонируйте репозиторий

   git clone https://github.com/vitalets/tinkoff-robot.git
   

2. Установите зависимости

   cd tinkoff-robot && npm ci
   

Настройка окружения

Создайте в корне файл .env и положите в него токен и номера счетов:

# Тинькоф API токен
TINKOFF_API_TOKEN=...
# ID боевого счете
REAL_ACCOUNT_ID=...
# ID счета в песочнице
SANDBOX_ACCOUNT_ID=...

Для создания счета в песочнице запустите: npx ts-node-esm scripts/create-account.ts

Для просмотра информации по всем счетам запустите: npm run accounts

Конфигурация робота

Конфиг находится в файле src/config.ts, все поля с комментариями. Роботу можно одновременно задать несколько figi с разными параметрами стратегии.

Описание стратегии

Cтратегия использует комбинацию 3-х сигналов на покупку / продажу:

• отклонение текущей цены (takeProfit / stopLoss)
• пересечение скользящих средних (SMA)
• индекс относительной силы (RSI)

Сейчас используется простейший вариант - если сработал хотя бы один сигнал, применяем его.

После срабатывания сигнала проверяется достаточно ли средств для этого действия. Если средств достаточно, выставляется лимит-заявка. При повторном сигнале заявка перевыставляется с более актуальной ценой. Также алгоритм сейчас действует аккуратно: больше инструмент уже куплен, то дополнительно он не докупается.

Запуск на исторических данных

Проверка робота на исторических данных сделана с помощью tinkoff-local-broker.

1. Запустите локальный брокер в отдельном окне терминала
2. Установите нужный диапазон дат в файле scripts/run-bakctest.ts
3. Запустите

   npm run backtest
   

Примерный вывод:

[robot]: Запуск робота (песочница)
[portfolio]: Позиции загружены: 1
[portfolio]:      BBG004731354 1 x 401.05
[orders]: Заявки загружены: 0
[instrument_BBG004731354]: Загружаю 31 свечей для ROSN ...
[instrument_BBG004731354]: Свечи загружены: 525, текущая цена: 409
[strategy_BBG004731354]: Сигналы: profit=wait, rsi=wait, sma=wait (29.04.2022, 18:49:00)
Операции:
     29.04.2022, 15:54:00 Покупка ЦБ BBG004731354 (1) -404.3 rub
     29.04.2022, 16:04:00 Продажа ЦБ BBG004731354 (1) 403.95 rub
     29.04.2022, 16:35:00 Покупка ЦБ BBG004731354 (1) -404.05 rub
     29.04.2022, 17:11:00 Продажа ЦБ BBG004731354 (1) 406.1 rub
     29.04.2022, 18:11:00 Покупка ЦБ BBG004731354 (1) -408.9 rub
Прибыль: -0.010868%

Запуск на рыночных данных

Запуск робота на рыночных данных возможен в разных вариантах: по расписанию, либо в виде постоянного процесса. На длинных таймфреймах (>1мин) лучше запускать по расписанию.

Запуск робота в песочнице:

npm run market

Запуск робота на реальном счете:

npm run market:real

Также доступны еще два флага:

• --dry-run - в этом случае производятся все действия кроме создания заявок (даже на боевом счете)
• --cron - разовый запуск, а не процесс

Пример: разовый запуск робота на реальном счете без создания заявок:

npm run market:real -- --dry-run --cron

Визуализация

Для визуализации работы стратегии после прогона на исторических данных формируется график сигналов. Открыть график можно командой:

npm run chart

Пример графика:

Деплой

Деплой робота в виде serverless-функции на Яндекс.Облако, запускаемой по расписанию:

1. Установите и настройте yc-cli
2. Создайте сервисный аккаунт tinkoff-robot-sa и выдайте ему роль serverless.functions.invoker
3. Запустите деплой функции:

   npm run deploy

4. Создайте триггер типа таймер с cron-выражением 0/5 7-16 ? * 2-6 * - запуск каждые 5 минут с 10 до 19 (msk) по будням. В качестве функции укажите триггеру tinkoff-robot
5. Проверьте в логах функции, что вызовы происходят

В последующем для деплоя новой версии достаточно вызвать:

npm run deploy

Связанные проекты

• tinkoff-invest-api - Node.js SDK для работы с Tinkoff Invest API
• tinkoff-local-broker - Локальный сервер для тестирования торговых роботов
• debut-js/Indicators - Расчет индикаторов

Лицензия

Apache 2.0