ATSMTI

ATSMTI is Affine Term Structure Models: Theory and Implementation

代码以 OOP 的方式实现了 Affine Term-Structure Models: Theory and Implementation 中的算法，包括：

• 模拟 Vesicek 模型下的零息利率；
• 用 Kalman 滤波估计 Vesicek 模型的参数；
• 模拟 CIR 模型下的零息利率；
• 用 Kalman 滤波估计 CIR 模型的参数。

相关文章：

• 仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分
• 仿射期限结构模型：理论与实现——实现部分

参考：https://github.com/jgmodgoh/kf_filter

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The project is an OOP style implemention (by R6 class) of paper Affine Term-Structure Models: Theory and Implementation, including:

• simulation of zero rates drived by Vasicek;
• simulation of zero rates drived by CIR;
• estimation model parameters by Kalman filter

Reference：https://github.com/jgmodgoh/kf_filter