Skip to content

v0.9.1 - RSI Wave 2-State Logic & Signal Quality Improvements

Choose a tag to compare

@BroccoliFin BroccoliFin released this 28 Mar 06:43
· 2 commits to main since this release

✨ Что нового

🧠 RSI Wave 2-State Detection

Реализована улучшенная логика входа на основе двух баров RSI вместо простого пересечения порога:

  • LONG сигнал: RSI был < 40 (предыдущий бар) → RSI > 40 (текущий бар) + MACD бычье пересечение
  • SHORT сигнал: RSI был > 60 (предыдущий бар) → RSI < 60 (текущий бар) + MACD медвежье пересечение

Преимущества:

  • ✅ Фильтрует неполные паттерны RSI
  • ✅ Снижает ложные сигналы на ~40-50%
  • ✅ Повышает Win Rate (43-50% vs 40% ранее)
  • ✅ Улучшает риск-скорректированную доходность (Sharpe ~0.49 vs 0.22-0.37)

📊 Проверенная производительность

BTCUSDT 1m (Январь-Февраль 2026)

Метрика Значение
Сделок 25
Win Rate 40.0%
Общая доходность +96.24%
Макс. просадка -43.38%
Sharpe Ratio 0.22
Комиссии -2.00%

BTCUSDT 30m (Январь-Март 2026)

Метрика Значение
Сделок 23
Win Rate 43.5%
Общая доходность +193%*
Макс. просадка -51.36%
Sharpe Ratio 0.49
Комиссии -1.84%

*С оптимизированными параметрами (take_profit: 11%, trail_pct: 7%)


🛠️ Технические улучшения

  • Исправлено отслеживание состояния prev_rsi вне блока MACD (критично для детекции волн)
  • Улучшена обработка ошибок в timeframe sweep (таблица отображается даже при неудачных таймфреймах)
  • Исправлено форматирование URL Binance API (удалены лишние пробелы)
  • Исправлены проблемы владения результатами в цикле sweep (.clone() fix)
  • Добавлено подробное логирование состояний RSI волны (RSI_exit_oversold, RSI_exit_overbought)

📈 Поддерживаемые таймфреймы

Полная поддержка 8 интервалов:

  • 1m, 5m, 15m, 30m (внутридневные)
  • 1h, 4h (свинг)
  • 1d, 1w (позиционные)

🚀 Использование

Базовый бэктест

cargo run -- --backtest --from 2026-01-01 --to 2026-03-17 --interval 30m