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ChenYuHo/vnpy

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By Traders, For Traders.

vn.py是一套基於Python的開源量化交易系統開發框架，於2015年1月正式釋出，在開源社群6年持續不斷的貢獻下一步步成長為全功能量化交易平臺，目前國內外金融機構使用者已經超過500家，包括：私募基金、證券自營和資管、期貨資管和子公司、高校研究機構、自營交易公司、交易所、Token Fund等。

全新的《vn.py全實戰進階》系列線上課程，已經在官方微信公眾號[vnpy-community]上線，覆蓋CTA策略（已完成）、期權波動率交易（更新中）等內容。購買請掃描下方二維碼關注後，點選選單欄的【進階課程】按鈕即可：

在使用vn.py進行二次開發（策略、模組等）的過程中有任何疑問，請檢視vn.py專案文件，如果無法解決請前往官方社群論壇的【提問求助】板塊尋求幫助，也歡迎在【經驗分享】板塊分享你的使用心得！

針對vn.py的金融機構使用者，建立了一個專門的【vn.py機構使用者群】（QQ群號：676499931），主要分享機構應用方面相關的問題，如：銀行間市場接入、資管O32系統、分散式部署等內容。請注意本群只對金融機構使用者開放，加群時請註明：姓名-機構-部門。

功能特點

  1. 全功能量化交易平臺（vnpy.trader），整合了多種交易介面，並針對具體策略演算法和功能開發提供了簡潔易用的API，用於快速構建交易員所需的量化交易應用。

  2. 覆蓋國內外所有交易品種的交易介面（vnpy.gateway）：

    • 國內市場

      • CTP（ctp）：國內期貨、期權

      • CTP Mini（mini）：國內期貨、期權

      • CTP證券（sopt）：ETF期權

      • 飛馬（femas）：國內期貨

      • 恆生UFT（uft）：國內期貨、ETF期權

      • 寬睿（oes）：國內證券（A股）

      • 中泰XTP（xtp）：國內證券（A股）、ETF期權

      • 恆生期權（hsoption）：ETF期權

      • 華鑫奇點（tora）：國內證券（A股）

      • 飛鼠（sgit）：黃金TD、國內期貨

      • 金仕達黃金（ksgold）：黃金TD

      • 鑫管家（xgj）：期貨資管

      • 融航（rohon）：期貨資管

      • 中匯億達（comstar）：銀行間市場

    • 海外市場

      • 富途證券（futu）：港股、美股

      • 老虎證券（tiger）：全球證券、期貨、期權、外匯等

      • Interactive Brokers（ib）：全球證券、期貨、期權、外匯等

      • 易盛9.0外盤（tap）：全球期貨

      • 直達期貨（da）：全球期貨

      • OANDA（oanda）：外匯、CFD

      • Alpaca（alpaca）：美股（零佣金）

      • 佳兆業投資（kasia）：港股

      • 永豐金證券（Sinopac）：臺灣證券、臺灣期貨、臺灣期權

    • 數字貨幣

      • BitMEX（bitmex）：數字貨幣期貨、期權、永續合約

      • Bybit（bybit）：數字貨幣永續合約

      • 幣安（binance）：數字貨幣現貨

      • 幣安永續（binances)：數字貨幣永續合約

      • OKEX（okex）：數字貨幣現貨

      • OKEX永續（okexs）：數字貨幣永續合約

      • OKEX期貨（okexf）：數字貨幣期貨

      • OKEX期權（okexo）：數字貨幣期權

      • 火幣（huobi）：數字貨幣現貨

      • 火幣期貨（huobif）：數字貨幣期貨

      • 火幣永續（huobis）：數字貨幣永續

      • Gate.io永續（gateios）：數字貨幣永續合約

      • Deribit（deribit），數字貨幣期權、永續合約

      • Bitfinex（bitfinex）：數字貨幣現貨

      • Coinbase（coinbase）：數字貨幣現貨

      • Bitstamp（bitstamp）：數字貨幣現貨

      • 1Token（onetoken）：數字貨幣券商（現貨、期貨）

    • 特殊應用

      • RPC服務（rpc）：跨程序通訊介面，用於分散式架構

  3. 開箱即用的各類量化策略交易應用（vnpy.app）：

    • cta_strategy：CTA策略引擎模組，在保持易用性的同時，允許使用者針對CTA類策略執行過程中委託的報撤行為進行細粒度控制（降低交易滑點、實現高頻策略）

    • cta_backtester：CTA策略回測模組，無需使用Jupyter Notebook，直接使用圖形介面直接進行策略回測分析、引數優化等相關工作

    • spread_trading：價差交易模組，支援自定義價差，實時計算價差行情和持倉，支援半自動價差演算法交易以及全自動價差策略交易兩種模式

    • option_master：期權交易模組，針對國內期權市場設計，支援多種期權定價模型、隱含波動率曲面計算、希臘值風險跟蹤等功能

    • portfolio_strategy：組合策略模組，面向同時交易多合約的量化策略（Alpha、期權套利等），提供歷史資料回測和實盤自動交易功能

    • algo_trading：演算法交易模組，提供多種常用的智慧交易演算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等等，支援常用演算法配置儲存

    • script_trader：指令碼策略模組，針對多標的組合類交易策略設計，同時也可以直接在命令列中實現REPL指令形式的交易，不支援回測功能

    • chart_wizard：K線圖表模組，基於RQData資料服務（期貨）或者交易介面（數字貨幣）獲取歷史資料，並結合Tick推送顯示實時行情變化

    • portfolio_manager：投資組合模組，面向各類基本面交易策略，以獨立的策略子賬戶為基礎，提供交易倉位的自動跟蹤以及盈虧實時統計功能

    • rpc_service：RPC服務模組，允許將某一VN Trader程序啟動為服務端，作為統一的行情和交易路由通道，允許多客戶端同時連線，實現多程序分散式系統

    • data_manager：歷史資料管理模組，通過樹形目錄檢視資料庫中已有的資料概況，選擇任意時間段資料檢視欄位細節，支援CSV檔案的資料匯入和匯出

    • data_recorder：行情記錄模組，基於圖形介面進行配置，根據需求實時錄製Tick或者K線行情到資料庫中，用於策略回測或者實盤初始化

    • excel_rtd：Excel RTD（Real Time Data）實時資料服務，基於pyxll模組實現在Excel中獲取各類資料（行情、合約、持倉等）的實時推送更新

    • risk_manager：風險管理模組，提供包括交易流控、下單數量、活動委託、撤單總數等規則的統計和限制，有效實現前端風控功能

  4. Python交易API介面封裝（vnpy.api），提供上述交易介面的底層對接實現。

  5. 簡潔易用的事件驅動引擎（vnpy.event），作為事件驅動型交易程式的核心。

  6. 跨程序通訊標準組件（vnpy.rpc），用於實現分散式部署的複雜交易系統。

  7. Python高效能K線圖表（vnpy.chart），支援大資料量圖表顯示以及實時資料更新功能。

  8. 社群論壇和知乎專欄，內容包括vn.py專案的開發教程和Python在量化交易領域的應用研究等內容。

  9. 官方交流群262656087（QQ），管理嚴格（定期清除長期潛水的成員），入群費將捐贈給vn.py社群基金。

環境準備

  • 推薦使用vn.py團隊為量化交易專門打造的Python發行版VNStudio-2.1.3，內建了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平臺，無需手動安裝
  • 支援的系統版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
  • 支援的Python版本：Python 3.7 64位（注意必須是Python 3.7 64位版本）

安裝步驟

在這裡下載最新版本，解壓後執行以下命令安裝：

Windows

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

使用指南

  1. 在SimNow註冊CTP模擬賬號，並在該頁面獲取經紀商程式碼以及交易行情伺服器地址。

  2. 在vn.py社群論壇註冊獲得VN Station賬號密碼（論壇賬號密碼即是）

  3. 啟動VN Station（安裝VN Studio後會在桌面自動建立快捷方式），輸入上一步的賬號密碼登入

  4. 點選底部的VN Trader Lite按鈕，開始你的交易！！！

注意：

  • 在VN Trader的執行過程中請勿關閉VN Station（會自動退出）
  • 如需要靈活配置量化交易應用元件，請使用VN Trader Pro

指令碼執行

除了基於VN Station的圖形化啟動方式外，也可以在任意目錄下建立run.py，寫入以下示例程式碼：

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():
    """Start VN Trader"""
    qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在該目錄下開啟CMD（按住Shift->點選滑鼠右鍵->在此處開啟命令視窗/PowerShell）後執行下列命令啟動VN Trader：

python run.py

貢獻程式碼

vn.py使用Github託管其原始碼，如果希望貢獻程式碼請使用github的PR（Pull Request）的流程:

  1. 建立 Issue - 對於較大的改動（如新功能，大型重構等）最好先開issue討論一下，較小的improvement（如文件改進，bugfix等）直接發PR即可

  2. Fork vn.py - 點選右上角Fork按鈕

  3. Clone你自己的fork: git clone https://github.com/$userid/vnpy.git

    • 如果你的fork已經過時，需要手動sync：同步方法

  4. 從dev建立你自己的feature branch: git checkout -b $my_feature_branch dev

  5. 在$my_feature_branch上修改並將修改push到你的fork上

  6. 建立從你的fork的$my_feature_branch分支到主專案的dev分支的[Pull Request] - 在此點選compare across forks，選擇需要的fork和branch建立PR

  7. 等待review, 需要繼續改進，或者被Merge!

在提交程式碼的時候，請遵守以下規則，以提高程式碼質量：

  • 使用autopep8格式化你的程式碼。執行autopep8 --in-place --recursive . 即可。
  • 使用flake8檢查你的程式碼，確保沒有error和warning。在專案根目錄下執行flake8即可。

專案捐贈

過去6年中收到過許多社群使用者的捐贈，在此深表感謝！所有的捐贈資金都投入到了vn.py社群基金中，用於支援vn.py專案的運作。

先強調一下：vn.py是開源專案，可以永久免費使用，並沒有強制捐贈的要求！！！

捐贈方式：支付寶3216630132@qq.com（*曉優）

長期維護捐贈清單，請在留言中註明是專案捐贈以及捐贈人的名字。

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