Cette API permet de récupérer des données financières, d'optimiser des portefeuilles d'actions et de simuler leurs performances à l'aide de méthodes d'optimisation avancées, telles que le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et la fonction d'utilité exponentielle ajustée (CARA). Cette partie n'est pas prévue pour être utilisée telle quelle. Il est recommandé d'utiliser l'interface dédiée sur Moonalyse : Moonalyse.
https://api-python-znmhag.fly.dev/
- Optimisation de portefeuilles : Détermine les poids optimaux des actifs selon différentes stratégies.
- Simulation de performances : Offre des simulations dynamiques et simples avec génération de graphiques.
- Récupération de données financières : Utilise yfinance pour accéder aux données de marché en temps réel.
- Méthode :
GET - URL :
/ - Description : Cet endpoint permet de vérifier que l'API est opérationnelle.
- Réponse :
"Flask fonctionne !"
- Méthode :
POST - URL :
/optimiser - Description : Cet endpoint optimise un portefeuille en déterminant les poids optimaux des titres selon la méthode choisie (Sharpe, Sortino ou CARA).
- Paramètres : titres, date_debut, date_fin, methode, taux_benchmark, lambda (optionnel, uniquement si methode = "moment_ordre_superieur")
Note : Ces endpoints sont en phase de développement et réservés à un usage interne.
-
Méthode :
GET -
URL :
/recuperer_tout -
Paramètres : date_debut
-
Description : Récupère les données de toutes les actions à partir de
date_debut. -
Méthode :
GET -
URL :
/recuperer_un -
Paramètres :date_debut, nom_titre, symbole_titre
-
Description : Récupère les données d'une seule action.
-
Méthode :
GET -
URL :
/completer_tout -
Paramètres : aucun
-
Description : Met à jour tous les fichiers CSV jusqu'à la date actuelle.
- Méthode :
GET - URL :
/simulation_dynamique - Description : Cet endpoint simule un investissement avec une réoptimisation périodique des poids. Il génére également un graphique.
- Paramètres : date_debut, date_fin, duree_estimation, duree_investissement, titres, niveau_risque, indice, user_id, montant, taux_sans_risque_annuel, taux_benchmark, nom_simulation, graphique_option, methode, lambda (optionnel, uniquement si methode = "moment_ordre_superieur")
- Méthode :
GET - URL :
/simulation_simple - Description : Cet endpoint simule un investissement basé sur une optimisation initiale, avec la possibilité de générer un graphique.
- Paramètres : date_debut, date_fin, w, titres, poids_str, indice, user_id, montant, taux_sans_risque, nom_simulation
- Framework : Développée avec Flask, un framework Python léger et flexible.
- Données financières : Les données sont récupérées via yfinance, une bibliothèque Python pour les données de Yahoo Finance.
- Stockage : Les historiques d'actions sont stockés dans des fichiers CSV dans le dossier
historique_action. - Méthodes d'optimisation : Supporte le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et l'utilité CARA (Coefficient d'Aversion au Risque Absolu).