基于普林格周期的大类资产配置回测模型 1、Main.m 主要的运行程序在该文件中，包含不同周期（普林格周期1、3、5、6阶段和长时段）情况下，大类资产的回测结果。 2、Strategy.m 设定大类资产择时策略的函数。设置为动量策略，即“追涨杀跌”策略，在收盘价低于过去平均收盘价时发出卖出信号，反之发出买入信号。 3、Order.m 对Strategy中发出的信号进行解析和下单的函数。 4、Clear.m 对Order指令进行执行的函数，针对每一个K线时间点按照信号顺序处理，最终形成新的持仓情况，并根据持仓计算策略的收益率。 5、Summary.m Summary函数对每一个K线的持仓情况计算出基准收益率、策略收益率、超额收益、最大回撤、Alpha、Beta、Sharpe ratio、波动率等指标，并作相应的总收益和仓位图。 6、Backtest.m 运行回测的函数，最后生成策略的资产配置。

基于Markowitz模型的资产配置 1、Frontier.m 计算方差前沿并作出资产配置前沿的图 2、data.do 利用GARCH（1,1）模型预测各大类资产的方差和资产之间的相关系数

对各类资产进行作图 1、figure.m 对'data_descriptive.xlsx'中的资产分类画图