关于历史数据的时间连续性和推理结果的时间连续问题

[13922740870]

您好！

我用于推理的期货市场数据，休盘或停盘的时间是没有数据的，历史数据的时间戳对推理是否有影响，还是只是按照时间顺序的序列就行？

推理时输入的y_timestamp，如果其中的时间有跳越，比如，连续几条分别是： 推理时间+5分钟，推理时间+10分钟，推理时间+30分钟，那么推理出来的数据，是忽略时间戳的实际时间，只是保持序列的连续？还是真正预测的5分钟、10分钟和30分钟之后的数据？

[shiyu-coder]

你好，模型训练也考虑了市场的休盘时间，所以实际的时间戳保持为交易时段即可，即跳过休盘期间的时间戳。

[13922740870]

谢谢！麻烦解答一下另一个问题，我预测输入的y_timestamp间隔与输入的历史数据周期（比如3分钟）不一致，而是指定的时间（比如1分钟后，10分钟后，30分钟后的时间戳），会输出指定时间点的预测数据，还是依照历史数据的间隔周期给出连续的预测序列数据？

[shiyu-coder]

需要跟历史时间频度保持一致，如果历史是3min频度的序列，想预测未来30min的时间戳，则需要生成10个对应于未来的30min内的时间戳，得到连续的10个时间戳的K线预测，然后取出最后一个点作为针对30min这个点的预测结果。

[13922740870]

主要是接近收盘或开盘的时间，收盘前一根K线和开盘第一根K线相差几个小时，这就会存在刚才的问题。那么我在Y_timestamp中应该直接填入原历史时间间隔（比如3分钟）的连续的时间戳吧？

[13922740870]

比如：11:30分收盘，13:30分开盘，那么我在11：25需要预测11:30,13:35,13:40,13:45的数据，应该在Y_timestamp中填入11:30,11:35,11:40,11:45的连续时间戳，对吗？

[shiyu-coder]

这是两种情况：

1. 对于正常的休盘时间的间隔，并不需要处理，就保留间隔就行
2. 时间戳的频率应该始终是固定的，比如10min频率
   11:30分收盘，13:30分开盘，那么我在11：25需要预测11:30,13:35,13:40,13:45的数据，这个时间戳应该是：
   11:25, 11:30, 13:35, 13:40, 13:45

[13922740870]

好的，谢谢！