Skip to content
forked from vnpy/vnpy

基于Python的开源量化交易平台开发框架

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

caizhanjin/vnpy

 
 

Repository files navigation

By Traders, For Traders.

基于官方vnpy扩展功能如下(保持兼容官方最新版)

1、[数据源] 增加tdx免费数据源,引用自大佳老师改进版vnpy。>>传送

期货模块已兼容到vnpy ui,和官方数据源rqdata使用效果一样。
- 提供主力合约/指数合约的信息获取
- 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
- 提供每日增量更新期货数据=> csv文件

2、[回测] 扩展回测功能,可选保存每次回测结果。

- 保存回测过程数据到csv,包括:
    daily_results.csv(逐日盯市数据)、trades.csv(成交记录)、orders.csv(委托记录)、output.log(日志)
- 资金曲线图可视化:daily_results.html
- 绘制K线图,可视化买卖点,支持自定义指标:KLineChart.html

- 新增csv数据回测

3、[策略实盘监控/评估] 保存每个策略实例交易数据,并可视化。

- 实盘数据trade data捕获和保存到csv:
    daily_results.csv(逐日盯市数据)、trades.csv(成交记录)、orders.csv(委托记录)、output.log(日志)
- 资金曲线图可视化:daily_results.html
- 绘制K线图,可视化买卖点,支持自定义指标:KLineChart.html
- 利用保存的交易数据计算实例评估指标并保存:statistics.json

4、[实盘监控] 邮件报表功能,可选盘前/盘后定时推送对应报表。

- 策略实例运行报表,包括:账号盈亏&持仓情况、策略实例参数&变量列表、当天运行日志。
- 策略评估报表,主要是第3点中计算的实例评估结果推送。

5、[实盘运维] no ui脚本自动化运维。 no ui使用指南

- 每次全部策略完成启动后,邮件发送监控报表
- 15:02,保存实例当天trade data,并计算实例评估数据
- 15:05,获取实例评估数据,并邮件发送策略评估报表
- 15:06,更新可视化:资金曲线图daily_results.html、K线图KLineChart.html

6、[实盘] 初始化数据

### 多账户运行
### 实盘初始化
- 强制使用本地数据初始化
### 如何确保本地数据最新?
- 每天实盘开始前,提前下载前5天数据到本地
- 盘中录制数据,防止出现异常,需要重启,而数据源数据更新不及时

7、[数据录制]

- 添加非交易时间过滤
- 添加全市场录制
- 断网检测,断网自动从备用数据源补充缺失数据

8、[策略相关]

- 经典策略缠论
- 增加renko图

后续计划

- 异步持久化实盘数据
- 分布式回测?
- trade_data保存方式改为数据库?目前文件形式
- 自动实现移月换仓
- 单独重启某一策略实例
- web服务端使用tornado?
- web可视化展示回测、实盘策略详情
- 实时监控:web实时资金曲线、K线图;
- web端管理策略 ???能否实现

部分图片展示

K线图

资金曲线图

About

基于Python的开源量化交易平台开发框架

Resources

License

Code of conduct

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages

  • C++ 69.1%
  • C 14.6%
  • Python 14.2%
  • HTML 1.5%
  • MQL5 0.5%
  • Cython 0.1%