金融基础之价格冲击 #9
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https://ross.selfcoding.cn/article/%E4%BB%B7%E6%A0%BC%E5%86%B2%E5%87%BB?
在金融交易的世界中，了解交易如何影响市场价格对于交易者和市场分析师来说都至关重要。价格冲击指的是一笔交易对资产市场价格的影响（即交易量跟价格变化的关系）。本文将探讨用于量化价格冲击的关键概念和度量标准，包括市场深度、Hasbrouck度量和Amihud度量。
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在金融交易的世界中，了解交易如何影响市场价格对于交易者和市场分析师来说都至关重要。价格冲击指的是一笔交易对资产市场价格的影响（即交易量跟价格变化的关系）。本文将探讨用于量化价格冲击的关键概念和度量标准，包括市场深度、Hasbrouck度量和Amihud度量。