v0.4.3

[0.4.3] - 2026-09-24

Влияние: торговая логика · UI · данные. Меняется одно торговое правило, стоп по марже
бота 2. Схема продавца закрывает сделку, когда поддерживающая маржа проданных опционов достигает 60%
капитала счёта, а в 0.4.2 правило считало эту долю неверно и ошибалось в обе стороны: у первой сделки
живого прогона почти всё время показывало ниже настоящей, на срезе 23.09 выше (24.94% при настоящих
24.01%). Теперь оно видит ту же долю, что и счёт, поэтому на том же ходе рынка 0.4.3 может закрыть
сделку в другой момент, чем 0.4.2. Ещё стоп срабатывает при капитале ноль и ниже, а если закрыть
сделку не удалось, следующий тик решает заново, а не молчит до экспирации. Правило входа и размер
сделки прежние: фильтр по волатильности и наклон размера добавлены в движок выключенными.

В интерфейсе бота 2 карточка непрерывности показывает минуты, когда бот держал позицию без цены
перпа и хедж не мог исполниться, а карточка режима IV больше не выносит вердикт. В данных у леджера
бота 2 появилась строка blind, одна на такой эпизод, а у записи решения тика поле skip_reason.
Настройка ivEntryMaxRank из движка убрана: в старом профиле она просто не читается, миграции нет.

Бот 1 и сканер не затронуты: правки интерфейса касаются только карточек бота 2, а сканер из общих
правил схемы продавца зовёт только сборку настройки, размер по марже и зону продавца, и их поведение
прежнее. Остальное в выпуске это замеры и стенды схемы продавца, они запускаются из scripts/ и в
приложении не исполняются. Шесть книг охраны снялись побитово теми же.

• [BTC-Options] Бот считает слепоту хеджа и пишет её в леджер. 18 сентября аудит нашёл на
  живом прогоне 83.7 минуты, в которые бот держал позицию без цены перпа и хедж не мог исполниться:
  пять эпизодов, крупнейшие 36.0 минуты 05.09 и 38.3 минуты 15.09, оба от отказа биржи 503 ровно в
  09:00Z. Счётчик непрерывности показывал в это время два перерыва по 75-111 секунд совсем другого
  дня, потому что перерывом он считает пропуск ТИКА, а тики все эти минуты приходили исправно.
  Теперь слепой тик (структура открыта, цены перпа в снимке нет) считается отдельно от перерыва
  опроса, эпизод слепоты закрывается зрячим тиком и оставляет одну строку леджера типа blind с
  длительностью и числом слепых тиков, а решение цикла несёт поле skip_reason: SKIP при живом
  превышении полосы из-за отсутствия цены больше неотличим от SKIP внутри полосы. Строка на
  ЭПИЗОД, а не на тик: 36 минут при опросе раз в 15 секунд это 144 тика.

• [BTC-Options] Строка разрыва фандинга называет то, что было. Часы начисления стоят и
  когда приложения не было, и когда оно шло слепым, а строка funding-gap называла любой такой
  интервал «разрывом тиков». На живом прогоне это врало дважды. Теперь причину называет счётчик
  тиков с последнего оценённого начисления, а не догадка.

• [BTC-Options] Карточка непрерывности показывает слепоту и больше не прячется от неё.
  Карточка скрывалась как здоровая, если перерывов опроса нет, поэтому в те 83.7 минуты оператор не
  видел ни числа, ни карточки: покрытие было около 100%. Добавлены клетка «слепота хеджа» с числом
  слепых тиков, своя таблица эпизодов (начало, длительность, тиков вслепую, причина) и отдельный
  тег. Полоса покрытия красит слепые минуты штриховкой: сплошь зелёная полоса рядом с клеткой
  «слепота 36 мин» спорила сама с собой. Идущая прямо сейчас слепота видна живой строкой, не
  дожидаясь конца эпизода.

• [BTC-Options] Карточка режима IV перестала выносить вердикт чужой схемы. Она считала вход
  благоприятным, когда подразумеваемая волатильность у НИЗА своего суточного окна: суждение схемы,
  которая волатильность ПОКУПАЕТ (исходная Strategy One, длинный стрэддл). Живой бот её ПРОДАЁТ с 4
  сентября, то есть зелёный горел ровно наоборот. Признак favorable и настройка ivEntryMaxRank
  убраны из движка, карточка осталась наблюдением: те же числа, суждения нет. Вердикт не развернули
  намеренно: разворот утверждал бы «вход выгоден, когда IV у верха окна», а такого замера нет, и
  ближайший замер (22.09, пять лет) дал отрицательный ответ по обеим формам действия. Заголовок,
  метка и справка карточки переписаны на обоих языках, тест стережёт, что вердикт не вернётся молча.

• [BTC-Options] Фильтр по волатильности на входе схемы продавца замерен на боевой
  конфигурации и ОТКЛОНЁН. Живая цепочка открывает сделку, как только в окне срока 336-672 часа
  нашлась нога с нужной дельтой, и о волатильности не спрашивает вовсе, хотя результат продавца
  решает разница между проданной подразумеваемой волатильностью и той, что реализуется за время
  удержания. Замерены обе формы ответа на эту величину, критерий записан до первого прогона
  (протокол bot2-предрегистрация-фильтра-волатильности-2026-09-22.md, внутренний каталог проекта
  вне репозитория). Запрет входа:
  база 84 сделки ×4.12, все шесть клеток сетки порогов ниже (лучшая ×4.08), время вне рынка растёт
  с 0.5% до 21.9%, средняя сделка не двигается, то есть гейт отбирает те же сделки, просто меньше.
  Изменение размера: ни одна из 27 клеток не взяла планку, а клетки, обгоняющие базу, делают это
  пробитым потолком загрузки маржи (89-103% против 80%) и двумя ликвидациями счёта. Нулевой
  контроль постоянным множителем той же средней величины берёт тот же рост при пике маржи на 10-14
  процентных пунктов ниже и без ликвидаций: вклад самого сигнала 1.020 по медиане. Вывод устоял в
  обеих половинах записи и под тремя стрессами издержек. Отчёт:
  ОТЧЁТ-бот2-фильтр-волатильности-2026-09-22.md там же.

• [BTC-Options] Правило наклона размера от разрыва IV-RV добавлено в движок ВЫКЛЮЧЕННЫМ.
  sizeTiltMult и parseSizeTiltSpec в otmscan/sellhedge.js, дефолт sizeTilt: null, при нём
  ни одна ветка не исполняется и арифметика протяжки прежняя до бита, тем же приёмом, каким в
  схеме живёт выключенное правило досрочного выхода. Нужно затем, чтобы отрицательный вывод можно
  было перепроверить на новой записи или пересчитать после правки издержек: до августа такой вывод
  жил в проекте цитатой, которую перепроверить было нечем.

• [BTC-Options] Починена таблица автономного правила размера: с 28.08 она печатала шапку без
  единой строки. Ключ, под которым цепочка кладётся в память, и ключ, под которым таблица её
  оттуда достаёт, собирались в двух разных местах eval-accel.mjs. 28.08 вместе с замером
  досрочного выхода к первому приписали подпись правила, второй остался прежним, промах поиска
  гасился подстановкой пустого значения, и строка молча пропускалась. Второго ключа больше нет:
  строки цепочки лежат под собственным ключом варианта, а промах роняет прогон с ошибкой. На
  выбранные 26.08 константы X=45 cap=0.8 дефект не повлиял, их считали до его появления.

• [BTC-Options] Стенд eval-accel.mjs научился мерить фильтр: флаги --gate,
  --gate-sweep, --tilt, --tilt-sweep, столбцы «вне рынка» и «средняя сделка» в таблице
  размера, нулевой контроль постоянным множителем рядом с каждой клеткой наклона. Разбор условия
  гейта, сравнение и счётчик отклонённых входов зовутся из движкового hist-gate.js, второй
  реализации не заведено. Формула доли времени вне позиции вынесена туда же из
  hist-sellhedge.mjs: её печатают два стенда, а две копии одной формулы расходятся молча.

• [BTC-Options] Стенд продавца научился идти мелким кадансом, и часовая запись оказалась
  оптимистичной втрое. Полоса хеджа 0.03 BTC на контракт выбрана перебором по ЧАСОВОЙ записи, а
  живой бот переоценивает позицию раз в 15 секунд: часовая сетка не может дать больше 24
  пересечений полосы в сутки по построению. Ключ --fine подаёт протяжке наблюдённый путь индекса
  из кэша поштучных сделок (index_price на каждом принте), а волатильность и базис форварда
  по-прежнему берутся из часовой записи: полосу пересекает движение индекса, а греки меняются
  медленно. Дельта на мелком шаге ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ Блэком-76 от наблюдённого индекса, а не
  протягивается между часами: протяжка монотонна по построению, а перекладки создаёт ровно
  немонотонность внутри часа. Выход сделки оценивается часовым снимком, то есть той же ценой, что
  у часового прогона, поэтому между двумя прогонами меняется ТОЛЬКО хедж: статья «премия минус
  выкуп» в обоих 14811 до доллара.

  Что это показало на пяти годах при живой мейкерской ставке 0.015%: рост залога ×32.84 на часовом
  шаге против ×9.36 на настоящем, перекладок 5996 против 17842. Но подорожали не комиссии, а
  ГАММА: комиссии выросли на $2765, а сама нога хеджа упала с +35142 до +24267, то есть на $10875.
  Часовая сетка не видит внутричасовых разворотов, за которые короткий опцион платит, и потому
  показывает хедж лучше, чем он есть.

  Восстановление сверено с живой записью тиков: на окне сделки 2 оно даёт 634 перекладки против
  633 у бота и оборот 1.212 BTC на контракт в сутки против 1.187, а восстановленная дельта против
  дельты биржи на одних метках расходится на 0.00066 по медиане при суммарном движении
  шаг-к-шагу 41.57 против 39.91, то есть лишнего дрожания 4.2%.

  Цена: два новых стенда (hist-index-path.mjs разбирает 568 МБ принтов в таблицу пути один раз,
  hist-fine-band.mjs считает пересечения полосы для произвольной позиции), сетка стоимостей в
  --band-sweep дополнена живой ставкой 0.015%, просадка в ней читается там же, а не при нуле.
  Без ключа --fine ни одна новая ветка не исполняется: шесть книг охраны снялись побитово теми
  же, тестов 1177.

• [BTC-Options] Оценщик ускорения оборота тоже пошёл мелким кадансом, и заголовочный
  пятилетний рост боевой схемы уполовинился. eval-accel.mjs получил тот же ключ --fine, что и
  эталон, плюс ключ --band: полоса хеджа это константа схемы, и проверить её на БОЕВОМ правиле
  размера (автономная стресс-маржа X=45, cap=0.8) иначе было нечем, потому что у эталона правило
  размера другое. Протяжка мелкой сеткой добавлена обоим путям стенда, одиночной ноге и стрэнглу; у
  пары обе ноги считаются от одного наблюдённого индекса и складываются тем же движковым
  stranglePrice, каким их складывает часовой прогон.

  Перенос проверен двумя способами, а не обещанием. При выключенном ключе вывод ВСЕХ четырёх
  режимов на двух записях совпал с версией до правки, кроме двух строк, добавленных в сам отчёт
  (название каданса и подсказка про ключ). А часовой путь воспроизводит канонические числа проекта:
  при нулевой комиссии и стресс-размере X=45 cap=0.8 выходит ×4.12 при пике маржи 73.9% и нуле
  ликвидаций, то есть ровно константа из шапки схемы, а при живой ставке 0.015% выходит ×3.56, то
  есть ровно число аудита 22.09.

  Что показала база стрэнгла (84 сделки, пять лет, счёт $20 000, стресс-размер X=45 cap=0.8):
  ×4.12 при нуле и часовом шаге, ×3.56 при живой ставке и часовом шаге, ×3.08 при нуле и настоящем
  кадансе, ×2.15 при живой ставке и настоящем кадансе. То есть заголовочное число держалось на ДВУХ
  допущениях сразу: бесплатный перп стоит 13.6% результата, каданс 25.2%, вместе 47.8%. Хвост при
  этом не ухудшается: пик маржи 74.5% против 73.9%, ликвидаций ноль, тиковая просадка даже меньше
  (7.7-8.1% против 9.0-9.1%), потому что частый хедж держит дельту ближе к нулю.

  Попутно починен курсор шагов в портфельном режиме лестницы: он искал ТОЧНОЕ совпадение метки шага
  с меткой записи, и на мелком кадансе не нашёл бы ни разу, а портфель шёл бы с нулевым МтМ обеих
  цепочек и напечатал бы таблицу, неотличимую от настоящей. Теперь курсор идёт до последнего шага
  не позже метки; на часовом кадансе это прежнее поведение до бита. Пик маржи самой лестницы
  остаётся часовым, и отчёт это называет.

  Цена: без ключа --fine ни одна новая ветка не исполняется, шесть книг охраны побитово те же,
  тестов 1177.

• [BTC-Options] Разбор таблицы пути индекса сведён в один модуль на оба стенда. Ключ
  --fine появился сперва у эталона одной ноги (hist-sellhedge.mjs), потом у оценщика ускорения
  (eval-accel.mjs), и чтение двоичной таблицы пути индекса оказалось скопировано в оба скрипта
  слово в слово. Формат неразмеченный: если одна копия однажды прочтёт поле другой ширины, прогон
  не упадёт, а напечатает другие цены и другую частоту перекладок. Поэтому разбор и поиск шага по
  метке времени вынесены в otmscan/hist-index-path.js, и оба стенда его импортируют. Чужой или
  оборванный файл теперь называет себя в сообщении об ошибке: сколько шагов обещает заголовок, на
  сколько хватает байт и какой это файл. Числа обоих стендов после переноса те же, что в записях
  выше, а в приложении этот модуль не исполняется.

• [BTC-Options] Три направления, где у схемы продавца могла уцелеть премия за волатильность,
  замерены и закрыты ситами. С 2024 года разница между проданной подразумеваемой волатильностью и
  реализованной у BTC сжалась, и база стрэнгла даёт на истории 4-6% в год. Проверялось, осталась ли
  премия на стороне путов, на опционах эфира или только после встрясок. Планка записана до первого
  прогона (протокол bot2-предрегистрация-трёх-направлений-2026-09-24.md, внутренний каталог проекта
  вне репозитория): живое ожидание не ниже 10% годовых, то есть на стенде не ниже 16.8% годовых на
  второй половине записи (2024-02-10..2026-08-12) при мелком кадансе, мейкерской комиссии и боевом
  стресс-правиле размера. Доходность стенда переводится в живую поправкой на обратную цепочку (×0.69)
  и на простой линейной цепочки (×0.864).

  Путы. На второй половине пут соло при боевом размере потерял на |дельте| 0.45 и 0.25 (×0.99 и
  ×0.94 за 2.5 года) и заработал ×1.06 на 0.35, а колл соло на тех же дельтах дал ×1.14-1.17.
  Стресс-правило берёт худшую из двух сторон хода спота, поэтому любая смесь коллов и путов
  зарабатывает на единицу стресса не больше чем вдвое против лучшей одиночной ноги; лучшая нога дала
  6.5% в год, и граница с запасом на неттинг хеджа, 14.9%, ниже планки. Скос на входе итог пута не
  предсказывает.

  Эфир. Премия DVOL над реализованной за следующие 30 суток по одним и тем же дням: +0.6 пункта у
  эфира против +3.3 у BTC на второй половине записи, выше у эфира только в 2026 году.

  После встрясок. Шесть сигналов на входе (процентиль DVOL за 90 суток, изменение DVOL за 7 и 14
  суток, DVOL минус реализованная за прошлые 30 суток, наклон кривой сроков, скос); ни один не держит
  ранговую корреляцию +0.30 с итогом сделки на обеих половинах записи, а процентиль за 90 суток даёт
  +0.34 на первой и -0.21 на второй. Даже гейт, заранее знающий итог каждой сделки, при боевом
  размере дал бы 15.8% в год.

  Для замера eval-accel.mjs получил ключ --delta: целевая |дельта| всех цепочек прогона, то есть
  существующий параметр схемы deltaTarget, правило выбора ноги прежнее. Посделочная выгрузка
  дополнена спотом и ногами на входе, стресс-маржой на контракт при ходе ±45% и долей счёта в залоге
  при стресс-правиле базы, без округления лотов. Без ключа вывод совпадает с прежним до строки, с
  --delta 0.45 таблицы и дамп те же; тестов 1181, шесть книг охраны побитово те же. Отчёт:
  ОТЧЁТ-бот2-три-направления-2026-09-24.md там же.

• [BTC-Options] Стоп по марже судит по капиталу счёта, не сгорает на неудачном закрытии и
  срабатывает при капитале ниже нуля. Живое правило выхода закрывает сделку, когда поддерживающая
  маржа проданных опционов достигает 60% капитала счёта. Внешняя проверка выгрузки бота 2 от 23.09
  нашла в нём три дефекта, все три воспроизведены движком на копии живого состояния.

  Знаменатель. Правило делило маржу на капитал, в котором результат сделки уже учтён, и прибавляло к
  нему ещё раз реализованную часть результата. На срезе 23.09 оно видело 24.94% вместо 24.01%, у
  сделки 1 держалось ниже настоящей загрузки на 2.5 пункта, а при распродаже хеджа перед экспирацией
  04.09 показывало 66.8% при настоящих 98.8%. Теперь в предикат идут капитал на начало сделки и её
  полный МтМ, как в офлайн-замере, и их сумма равна капиталу из account(). Тик без цены перпа при
  открытом хедже правило, читающее капитал, больше не судит: в таком тике account() теряет
  переоценку хеджа.

  Закрытие. Затвор записывался сработавшим до попытки закрыть сделку, и если у перпа не было цены,
  правило молчало до экспирации без строки в журнале. Теперь сработавший затвор записывается только
  вместе с исполненным выходом, и следующий тик решает заново.

  Капитал ниже нуля. Предикат отвечал «стопа нет» на любой неположительный капитал, теперь он молчит
  только при неизвестном.

  Комментарий правила описывает то, что происходит: затвор band считает шаги, и живой бот выходит
  через 15 секунд после первого пробоя, а не через два часа, как в часовом замере 2026-08-28.
  Поведение не менялось. Прогон пяти лет по пути индекса с шагом 15 секунд дал у стрэнгла те же 4
  выхода из 84 сделок, что и два часовых наблюдения, при росте 0.972 от базы против 0.980. Тестов
  1187, шесть книг охраны побитово те же. Отчёт ОТЧЁТ-бот2-проверка-внешнего-аудита-2026-09-24.md
  во внутреннем каталоге проекта вне репозитория.