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v0.6.0 — M1 正确性与回测-实盘口径统一
M1 正确性与回测-实盘口径统一
这一版把「能跑」推进到「口径可信」:回测和实盘用同一套判定、费用、风控与成交假设。engine.enabled 仍保持 false,等 Pi 双端验收通过后再开。
修复的硬问题(14 项审计)
- 持仓元数据:
entry_day/peak_price落库,旧库自动迁移回填;time_stop/trailing_stop在实盘真正生效,重启不丢。 - 回测口径:T 日收盘判定 → T+1 开盘价成交(±0.01 滑点);当日买入 T+1 冻结;
once改为按交易日;一字涨停不买、一字跌停不卖、停牌不成交。 - 风控接入:回测、引擎、条件单、CLI、AI 共用同一组风控参数;峰值与日亏基线落库(
risk_state),重启不被绕过;引擎与条件单共用同一份日内订单预算。 - 计价与未来函数:多持仓按各自最新价计价;引擎日线上下文排除当日未收盘 K 线。
- 实时行情:只认连续竞价 9:30–11:30 / 13:00–15:00;报价日期不是当天或超过 180 秒直接丢弃(午休/节假日旧价不进场)。
- 其他:规则级
enabled:false生效;engine.universe=auto/list语义落地;科创板买入最低 200 股;条件单日上限按成交日统计。 - 除权除息(M1 降级保护):同步时检测历史收盘被回溯调整并写
op_log(data:revision);新增corporate apply人工调整入口。自动调整与分红税细化在 M1.5。
验证
- 新增
tests/test_m1_correctness.py(20 项),含「回测 vs 模拟实盘 tick」成交日/成交价对照。 - 本地
python -m pytest -q:170 passed。 - 路线图与验收清单:
docs/ROADMAP.md。
升级注意
- 首次启动会自动给
positions表加列并回填(幂等)。 - 若同步输出出现
revisions/op_log的data:revision,请人工核对除权除息后用corporate apply调整账本。 engine.enabled本版仍为false。