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v1.0.0

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@warning5 warning5 released this 20 Jul 11:44
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v1.0.0
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Release Notes — v1.0.0

首个正式版本。发布日期：2026-07-xx（打 tag 时填写）

🎉 概述

Quant Platform v1.0.0 是项目的首个正式 Release。它标志着平台的核心功能链路已经完整可用——从数据采集到因子计算、策略回测、智能推荐、AI 分析、模拟交易，形成闭环。

本版本面向量化学习者和研究者，提供完整的开源代码和文档，可用于学习量化系统的全链路设计。

✨ 核心功能清单

因子引擎

  • 35+ 内置因子，覆盖 6 大类（动量 / 价值 / 质量 / 情绪 / 资金 / 形态）
  • IC 分析：IC 序列、ICIR、RankIC、分层回测、多空收益
  • 衰减分析：有效期、半衰期、衰减系数 λ、拟合优度 R²
  • 因子健康监控：自动衰减检测 → 降级 → 复活，每日 22:00 巡检
  • 相关性分析：60 日滚动相关矩阵 + Union-Find 聚类去冗余
  • 权重优化：等权 / Markowitz 有效前沿 / 风险平价
  • 因子全生命周期：DRAFT → TESTING → ACTIVE → DEGRADED → DEPRECATED

策略引擎

  • 14 套 ACTIVE 策略（含多因子选股、动量、均值回归、形态识别、自定义脚本）
  • 置信度系统 P0-P3：冷启动保护，小样本自动降权
  • Groovy 脚本支持自定义策略信号

回测引擎

  • 事件驱动模拟：日频调仓，手续费 + 滑点
  • 绩效指标：年化收益、最大回撤、Sharpe、Sortino、Calmar、IR、胜率
  • Brinson 归因：配置效应 + 选股效应 + 交互效应
  • Fama-French 3 因子分析
  • Monte Carlo 模拟：Bootstrap 200-1000 次，VaR / CVaR
  • Walk-Forward 优化：滚动窗口验证，防过拟合
  • 参数网格搜索：Sharpe / 年化 / Calmar 三目标

智能推荐（P1-P6 管线）

  • P1: IC 筛选（|IC| < 0.015 剔除）
  • P2: 半衰期评估
  • P3: 拥挤度预警
  • P4: 季频校正
  • P5: 多周期一致性验证
  • P6: ICW 融合（上限 35%，反转有害因子）

AI 智能分析

  • DeepSeek 大模型驱动
  • 个股因子画像 + 财务诊断 + 风险预警
  • 多维交叉验证（估值 / 成长 / 质量 / 动量）

组合风控

  • 跨策略个股去重
  • SW2 行业集中度硬上限
  • 回撤监控 + Regime 市场状态自适应
  • 模拟盘交易：信号 → 执行 → 风控 → 预警完整闭环

数据工程

  • 5 源采集：Baostock / 腾讯 / AKShare / 东方财富 / 同花顺
  • ClickHouse 列存加速（可选 MySQL 替代）
  • 前复权自动刷新
  • 定时任务依赖链编排

前端界面

  • Dashboard 总览
  • 因子管理（列表 / IC 分析 / 健康监控 / 相关性 / 权重优化）
  • 策略管理（列表 / 详情 / 编辑器）
  • 回测分析（创建 / 报告 / 对比 / 蒙特卡洛 / 参数优化）
  • AI 分析
  • 选股器
  • 模拟盘监控
  • 市场温度计 / 个股分析
  • 行情数据 / 财务数据 / 交易日历
  • 使用手册（内置）

🏗️ 技术栈

层 技术
后端 Java 21 + Spring Boot 3.2 + MyBatis-Plus
前端 React 18 + Vite
数据库 MySQL 8（元数据）+ ClickHouse 24（时序数据）
脚本 Python 3.13（数据采集）+ Groovy（策略脚本）
AI DeepSeek 大语言模型

⚠️ 已知限制

  1. 数据源依赖：Baostock 匿名登录按 IP 限流，高频采集可能触发封禁。建议分批采集（50 只/批，间隔 10 分钟）。
  2. 前复权快照性：前复权价格是时点快照，每次除权除息会追溯更新历史因子。除权后需重刷历史数据。
  3. 北交所数据：北交所数据通过腾讯接口获取，PE/PB 仅快照值非历史序列。
  4. 模拟盘：模拟盘为纸面交易，不连接真实券商，不执行真实买卖。
  5. AI 分析：DeepSeek 分析结果仅供参考，不构成投资建议。
  6. 商用限制：腾讯证券接口商用需授权，开源版仅供个人学习研究使用。

📦 安装与启动

请参考 快速启动文档。

最低配置建议：

  • CPU: 4 核
  • 内存: 8 GB
  • 磁盘: 20 GB（含历史数据）

🗺️ 后续路线图

v1.1（计划中）

  • 因子引擎：新增分析师预期因子
  • 回测：支持分钟级回测
  • 数据：增量采集优化

v1.2（计划中）

  • 策略：支持多策略组合配置
  • 风控：新增极端行情熔断机制
  • 前端：移动端适配

v2.0（远期）

  • 托管 SaaS 版本（在线即用，无需自建环境）
  • 系统化量化课程
  • 专业数据源（Choice）接入

路线图会根据社区反馈调整，欢迎在 Issues 提建议。

🤝 贡献者

  • 项目维护者（首发）

等待第一位社区贡献者出现——可能就是你。

📄 许可证

Apache License 2.0

⚠️ 免责声明

本平台仅供量化投资研究与学习使用，不构成任何投资建议。所有回测结果均为历史数据模拟，不代表未来表现。投资有风险，入市需谨慎。

如需在 GitHub 发布 Release，请将本文件内容粘贴到 Release 描述中，并打 tag v1.0.0。

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