一个基于人工智能的加密货币量化交易系统，专门用于ETH期货交易。系统集成了多种LLM提供商（DeepSeek、Qwen等）进行智能决策，并实现了高级技术指标分析和实时市场数据处理。📊 Agent生成的报告预览
- 🤖 AI驱动决策: 集成多个LLM提供商（DeepSeek、Qwen、Kimi）进行智能交易分析
- 📊 全面技术分析: 支持RSI、MACD、布林带、ATR、EMA、Stochastic、CCI、Williams %R、ROC等多种技术指标
- ⚡ 实时市场数据: 并发获取价格、K线、订单簿、持仓、账户信息等实时数据
- 🔄 智能交易执行: 自动开仓、平仓、加仓、止损止盈等交易操作
- 🛡️ 风险管理: 内置仓位管理、杠杆控制和交易时间限制
- 📈 交易流分析: 专业的交易流分析和成交量趋势分析
- 💾 记忆系统: 保存交易历史和分析记忆，提高决策连续性
- 🌐 多环境支持: 支持测试网和生产环境切换
- 📧 邮件通知: 重要事件和错误邮件提醒
DeepTrade
├── main.go # 系统入口点，包含交易定时器
├── task/ # 核心交易逻辑
│ ├── quantitative_trading.go # 量化交易主流程
│ ├── market_data.go # 市场数据获取
│ ├── analysis.go # LLM分析处理
│ ├── execution.go # 交易执行逻辑
│ ├── technical_analysis.go # 技术指标分析
│ ├── position.go # 持仓管理
│ ├── memory.go # 交易记忆系统
│ └── types.go # 核心数据结构
├── binance/ # Binance API集成
│ ├── futures_client.go # 期货交易客户端
│ ├── client.go # 通用客户端
│ └── types.go # API类型定义
├── indicators/ # 技术指标实现
│ ├── rsi.go # RSI指标
│ ├── macd.go # MACD指标
│ ├── bollinger.go # 布林带
│ ├── atr.go # ATR指标
│ ├── sma_ema.go # 移动平均线
│ ├── stochastic.go # 随机指标
│ ├── cci.go # CCI指标
│ ├── williams_r.go # Williams %R
│ ├── roc.go # ROC指标
│ ├── volume_analysis.go # 成交量分析
│ └── trade_flow_analysis.go # 交易流分析
├── utils/ # 工具函数
│ ├── utility.go # LLM集成和通用工具
│ ├── email.go # 邮件通知
│ └── proxy_client.go # 代理客户端
└── conf/ # 配置管理
├── config.go # 配置结构定义
└── config.toml # 配置文件
- Go 1.24.0+
- Binance API密钥（测试网或生产网）
- LLM API密钥（DeepSeek、Qwen等）
- 克隆项目
git clone git@github.com:8treenet/deeptrade.git
cd deeptrade- 安装依赖
go mod download- 配置设置
编辑
conf/config.toml文件，配置API密钥和交易参数：
[binance]
# 当前环境: testnet, production
current_environment = "testnet"
timeout = 30
max_retries = 3
[binance.testnet]
api_key = "your_testnet_api_key"
secret_key = "your_testnet_secret_key"
futures_base_url = "https://testnet.binancefuture.com"
[binance.production]
api_key = "your_production_api_key"
secret_key = "your_production_secret_key"
futures_base_url = "https://fapi.binance.com"
# LLM配置 - 示例配置
# 开仓决策模型（推荐使用推理能力强的模型）
[[llm]]
api_key = "your_deepseek_api_key"
model = "deepseek-reasoner"
base_url = "https://api.deepseek.com/v1"
entry_enable = true # 用于开仓决策
track_enable = false # 持仓时不使用
# 持仓跟踪模型（推荐使用响应速度快的模型）
[[llm]]
api_key = "your_qwen_api_key"
model = "qwen-plus"
base_url = "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
entry_enable = false # 开仓时不使用
track_enable = true # 用于持仓跟踪
# 交易配置
[trading]
trigger_time = 20 # 交易周期（分钟）- 构建和运行
# 构建应用
go build main.go
# 直接运行
./main
# 或使用脚本运行（后台模式）
./run.sh系统并发获取多种市场数据：
- 实时价格: 24小时价格统计和最新成交价
- K线数据: 1分钟和3分钟K线数据
- 订单簿深度: 买卖盘深度信息
- 持仓信息: 当前持仓和未实现盈亏
- 账户信息: 可用余额和保证金状态
- 资金费率: 当前和历史资金费率
- 持仓量: 市场未平仓合约数量
系统实现了完整的技术指标库：
- 趋势指标: EMA、MACD、布林带
- 动量指标: RSI、Stochastic、CCI、Williams %R、ROC
- 波动率指标: ATR、布林带宽度
- 成交量分析: 成交量趋势和交易流分析
集成多个LLM提供商进行智能分析：
- DeepSeek: 主要决策模型，支持推理模式
- Qwen: 备用决策模型
- Kimi: 辅助分析模型
系统将市场数据和技术指标转换为结构化提示，发送给LLM获取交易信号。
支持多种交易操作：
- 开仓: 多头/空头开仓
- 平仓: 多头/空头平仓
- 加仓: 现有仓位增加
- 止损止盈: 自动风险控制
- 交易时间限制: 只在特定时间段交易（周一至周五 9:00-23:59，周二至周六 0:00-2:59）
- 仓位控制: 基于账户余额的百分比仓位管理
- 杠杆控制: 可配置的交易杠杆
- 持仓监控: 实时监控持仓状态和盈亏
系统支持两个环境：
- 测试网 (testnet): 使用虚拟资金，无风险测试
- 生产网 (production): 实际交易环境，使用真实资金
在 conf/config.toml 中设置 current_environment 切换环境。
系统支持配置多个LLM提供商，并通过 entry_enable 和 track_enable 参数控制不同场景下的模型选择：
# 开仓决策模型 - 用于分析市场数据并生成开仓信号
[[llm]]
api_key = "your_deepseek_api_key"
model = "deepseek-reasoner"
base_url = "https://api.deepseek.com/v1"
entry_enable = true # 开仓时使用此模型
track_enable = false # 持仓时不使用此模型
# 持仓跟踪模型 - 用于管理现有持仓和调整止损止盈
[[llm]]
api_key = "your_qwen_api_key"
model = "qwen-plus"
base_url = "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
entry_enable = false # 开仓时不使用此模型
track_enable = true # 持仓时使用此模型- 开仓决策 (
entry_enable = true): 系统会查找第一个启用了entry_enable的模型进行市场分析和开仓信号生成 - 持仓跟踪 (
track_enable = true): 当有持仓时，系统会查找第一个启用了track_enable的模型进行持仓管理和调整决策
- 开仓模型: 选择推理能力强、分析深度高的模型（如 DeepSeek Reasoner）
- 持仓模型: 选择响应速度快、成本较低的模型（如 Qwen Plus）