Homalos Data

期货行情数据采集与存储系统，基于CTP接口实现实时行情订阅、Tick数据存储和K线合成。

功能特性

• 连接SimNow等CTP行情服务器
• 订阅全市场期货合约行情
• 实时存储Tick数据到CSV文件
• 实时合成多周期K线（1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 60m, 日线）
• WebSocket服务端，支持多客户端连接
• 定时任务调度器，支持cron表达式

项目结构

homalos-data/
├── config/                 # 配置文件
│   ├── config_md.yaml      # 行情服务配置
│   ├── config_td.yaml      # 交易服务配置
│   └── scheduler.yaml      # 定时任务配置
├── data/                   # 数据存储目录
│   ├── instruments.json    # 合约信息缓存
│   ├── ticks/              # Tick数据 (按交易日/合约)
│   └── klines/             # K线数据 (按交易日/周期/合约)
├── scripts/                # 脚本工具
├── src/                    # 源代码
│   ├── apps/               # FastAPI应用
│   ├── gateway/            # CTP网关
│   ├── services/           # 服务层
│   ├── storage/            # 存储引擎
│   └── utils/              # 工具类
└── tests/                  # 测试代码

快速开始

1. 安装依赖

.venv\Scripts\activate
uv sync

2. 配置环境变量

创建 .env 文件：

CTP_USER_ID=你的账号
CTP_PASSWORD=你的密码

3. 运行

直接运行

# 启动交易服务
python main.py --config=./config/config_td.yaml --app_type=td

# 启动行情服务
python main.py --config=./config/config_md.yaml --app_type=md

# 更新合约信息(依赖于交易服务)
python scripts/update_instruments.py

# 订阅并存储行情数据(依赖于行情服务)
python scripts/store_market_data.py

或者

# 同时启动交易服务和更新合约信息
start_update_instruments.bat

# 同时启动行情服务和存储行情数据
start_store_market_data.bat

定时运行

# 使用任务调度器按 config/scheduler.yaml 中的配置执行
start_scheduler.bat

2025-12-30 16:50:15 | INFO     | ============================================================
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | 定时任务调度器
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | ============================================================
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | 加载配置文件: D:\Project\PycharmProjects\homalos-data\config\scheduler.yaml
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | 已添加任务: [启动交易服务] 周一至周五 08:30 (cron=30 8 * * 1-5)
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | 已添加任务: [启动行情服务] 周一至周五 08:30 (cron=30 8 * * 1-5)
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | 已添加任务: [更新合约信息] 周一至周五 08:31 (cron=31 8 * * 1-5)
2025-12-30 16:50:15 | INFO     | 已添加任务: [订阅存储行情] 周一至周五 08:35 (cron=35 8 * * 1-5)
2025-12-30 16:50:15 | INFO     |
任务调度:
2025-12-30 16:50:15 | INFO     |   - 启动交易服务: 已就绪
2025-12-30 16:50:15 | INFO     |   - 启动行情服务: 已就绪
2025-12-30 16:50:15 | INFO     |   - 更新合约信息: 已就绪
2025-12-30 16:50:15 | INFO     |   - 订阅存储行情: 已就绪
2025-12-30 16:50:15 | INFO     |
调度器已启动，按 Ctrl+C 停止...

数据存储格式

Tick数据

存储路径: data/ticks/{交易日}/{合约代码}.csv

字段	说明
Timestamp	ISO 8601时间戳
TradingDay	交易日
InstrumentID	合约代码
LastPrice	最新价
Volume	成交量
Turnover	成交额
OpenInterest	持仓量
BidPrice1~5	买一~买五价
BidVolume1~5	买一~买五量
AskPrice1~5	卖一~卖五价
AskVolume1~5	卖一~卖五量

K线数据

存储路径: data/klines/{交易日}/{周期}/{合约代码}.csv

字段	说明
Timestamp	ISO 8601时间戳
Open	开盘价
High	最高价
Low	最低价
Close	收盘价
Volume	成交量
Turnover	成交额
OpenInterest	持仓量

时间格式

所有时间字段统一使用 ISO 8601 国际标准格式（东八区）：

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sss+08:00

示例：

• Tick时间: 2025-12-30T09:30:15.500+08:00
• K线时间: 2025-12-30T09:30:00.000+08:00

核心脚本说明

store_market_data.py

订阅并存储期货合约的Tick数据和K线数据。

python scripts/store_market_data.py

query_tick_csv.py

查询Tick数据。

# 查询Tick数据（显示最后10条）
python scripts/query_tick_csv.py query 20251230 FG605

# 查询更多条数
python scripts/query_tick_csv.py query 20251230 FG605 --limit 50

# 指定显示字段
python scripts/query_tick_csv.py query 20251230 FG605 --fields "Timestamp,LastPrice,Volume"

# 列出某交易日所有合约
python scripts/query_tick_csv.py list 20251230

# 列出所有交易日
python scripts/query_tick_csv.py days

# 显示CSV所有字段
python scripts/query_tick_csv.py fields 20251230 FG605

query_kline_csv.py

查询K线数据。

# 查询K线数据（显示最后10条）
python scripts/query_kline_csv.py query 20251230 1m FG605

# 查询更多条数
python scripts/query_kline_csv.py query 20251230 1m FG605 --limit 50

# 列出某交易日某周期的所有合约
python scripts/query_kline_csv.py list 20251230 1m

# 列出所有交易日
python scripts/query_kline_csv.py days

周期参数：1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 60m, 1d

scheduler.py

定时任务调度器。

# 启动调度器
python scripts/scheduler.py

# 列出所有任务
python scripts/scheduler.py --list

# 立即执行指定任务
python scripts/scheduler.py --run="启动交易服务"

配置文件 config/scheduler.yaml：

tasks:
  - name: "启动交易服务"
    type: service
    config_file: "./config/config_td.yaml"
    app_type: td
    cron: "30 8 * * 1-5"  # 周一到周五 08:30
    enabled: true

  - name: "启动行情服务"
    type: service
    config_file: "./config/config_md.yaml"
    app_type: md
    cron: "30 8 * * 1-5"  # 周一到周五 08:30
    enabled: true

cron 表达式格式：分 时 日 月 周

update_instruments.py

更新合约信息到 data/instruments.json。

python scripts/update_instruments.py

License

BSD 3-Clause License