OpenTrading

开源量化交易研究平台。下载项目、启动服务，然后在浏览器里完成行情查看、策略回测、因子研究、组合回测和模拟盘管理。

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核心功能

• 策略回测 — 支持单股/组合两种模式，完整实现 A 股市场规则：T+1、涨跌停、印花税
• 因子研究 — 截面 IC/RankIC/ICIR/衰减分析/分组收益，内置相关性矩阵与多因子对比
• 组合优化 — 均值方差、风险平价、最小方差等多种优化器，配合 Brinson 归因分析
• 参数搜索 — Walk-forward 验证结合 Bootstrap 显著性检验，有效识别过拟合策略
• AI 助手 — LLM 编程助手辅助对话式策略开发，支持自主研究任务
• 模拟实盘 — 完整的部署门控、调度器、OMS 事件溯源，原生对接 QMT 券商接口
• MLAlpha — 9 种估计器（Ridge/Lasso/RandomForest/XGBoost 等），自动过拟合诊断
• 全流程 UI — 所有操作均可在浏览器中完成，无需本地编程环境

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快速开始

本地启动

git clone https://github.com/JayCheng113/OpenTrading.git
cd OpenTrading

# 安装后端依赖
pip install -e ".[all]"

# 安装前端依赖
cd web && npm install && cd ..

# 启动后端和前端
scripts/start.sh

浏览器访问 http://localhost:3000。

没有数据源 Token 也可以先试用内置 ETF 样例数据，例如搜索 510300.SH。如需完整 A 股行情和基本面数据，再配置 TUSHARE_TOKEN。

单服务模式

cd web && npm install && npm run build && cd ..
uvicorn ez.api.app:app --host 0.0.0.0 --port 8000

浏览器访问 http://localhost:8000。

Docker（可选）

docker compose up --build

Docker 配置用于容器化部署和快速试跑；本地开发建议优先使用上面的本地启动方式。

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功能展示

策略编辑与回测

在浏览器中直接编写策略代码，实时运行回测并查看净值曲线、Sharpe 比率、最大回撤等完整指标。支持 Walk-forward 验证和显著性检验，有效识别过拟合策略。

因子研究面板

内置多种技术与基本面因子，支持截面 IC/RankIC/ICIR 计算、因子衰减分析、分组收益回测，以及多因子相关性矩阵分析。

组合回测

支持多标的轮动回测，提供均值方差、风险平价等多种组合优化方式，配合 Brinson 归因精确拆解超额收益来源。

AI 研究助手

基于 LLM 的对话式策略开发助手，支持自然语言描述策略需求，自动生成并验证代码；自主研究模式可端到端完成因子挖掘与回测任务。

模拟实盘

完整的模拟实盘环境，包括部署门控、定时调度、OMS 事件溯源与回放，支持 QMT 券商实单接口（白名单小额实盘）。

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环境变量

变量名	必填	说明
TUSHARE_TOKEN	否	Tushare 数据接口 Token，用于获取完整 A 股行情与财务数据
DEEPSEEK_API_KEY	否	DeepSeek LLM API Key，用于 AI 助手与自主研究功能
FMP_API_KEY	否	Financial Modeling Prep API Key，用于部分基本面数据

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文档与贡献

• 快速上手：完成第一次策略回测
• 安装指南：依赖安装、环境变量和数据缓存
• 功能总览：了解各个页面能做什么
• 贡献指南：本地开发、测试和 PR 流程
• 更新日志：查看版本变化

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免责声明

OpenTrading 仅用于量化研究、教学和工具开发，不构成任何投资建议。回测结果不代表未来收益，实盘交易请自行评估风险。

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License

本项目以 MIT 协议 开源，欢迎自由使用与二次开发。