v1.2.0 — 交易频段系统 + 架构升级

新功能：交易频段系统

三档预设，环境变量驱动，MCP 安装向导自动询问：

频段	级别	适用
short 短线	1H + 15min	日内交易
medium 中线	1D + 4H	波段交易
long 长线	1W + 1D	趋势交易

• HERMES_TRADING_MODE 环境变量控制
• MCP 工具 set_trading_mode() 随时切换
• 安装向导 trading_mode_setup prompt

架构改进

• shared_ta.py — 共享技术分析函数，消除 3 个 analyzer 的 170+ 行重复
• 默认级别 4H→1H — 短线优化，1H+15m 更适合日内交易
• 三个 analyzer 接入 shared_ta — forex/us_equity/a_share

详见 CHANGELOG.md

v1.1.6 — Crypto News Fundamentals Gate

新增

• Crypto 采集脚本新增 news block，抓取 Google News RSS，并按 ETF 资金、监管、机构需求、交易所风险等关键词归类事件面。
• Crypto direction block 现在把 新闻/事件基本面 作为独立维度纳入方向门槛，先看新闻/基本面，再结合合约、宏观、情绪、交易所、期权和技术结构。

修复

• 修复 BTC/crypto 分析可能只靠技术结构、合约和 CZSC 输出，新闻/ETF/监管/机构基本面没有进入脚本级方向判断的问题。
• 多条同向新闻只归并为一个 新闻/事件基本面 维度；多空新闻混合时转为中性，不允许重复投票硬给方向。

验证

• python3 -m unittest discover -v
• python3 -m compileall -q hermes_finance hermes_finance_mcp scripts skills tests bin
• git diff --check

v1.1.5 — Crypto Script Direction Gate

新增

• Crypto 采集脚本新增 direction block，直接输出独立维度方向门槛、反向审计和最终方向建议。
• Crypto 方向门槛新增可测试纯函数：技术结构、合约结构、宏观/风险偏好、情绪反指、交易所交叉验证、期权结构和链上/基本面会先合并为独立维度，再参与方向判断。

修复

• 修复加密货币此前只靠 Skill / Markdown 契约约束方向输出、缺少脚本级硬门槛的问题。
• OI、资金费率、多空比、合约涨跌只归入合约结构一个维度，避免重复投票。
• SPY、VIX、DXY、BTC 5 日趋势只归入宏观/风险偏好一个维度，避免相关代理重复投票。
• 极端资金费率、极端多空比、极端恐惧贪婪会触发禁止追多/禁止追空；技术结构或合约结构缺失时强制观望。

验证

• python3 -m unittest discover -v
• python3 -m compileall -q hermes_finance hermes_finance_mcp scripts skills tests bin
• git diff --check

v1.1.4 — Independent Dimension Direction Gate

修复

• 修复方向门槛按原始证据条目计数的问题：DXY / 10Y / USD 利差、SPY / QQQ、技术结构 / 主导手法等同类代理现在先合并为独立维度，再参与方向判断。
• 期货方向补强 CFTC、供需/库存/地缘/OPEC/天气维度；EIA 页面仅可用但没有库存增减数值时只标记为中性缺口。
• 修复外汇 CFTC 对手货币方向映射，避免 USDJPY / USDCHF / USDCNH 这类交易对方向被算反。
• 修复美股 business_proxy 公司业务事件没有归入公司事件维度的问题。

验证

• python3 -m unittest discover -v
• python3 -m compileall -q hermes_finance hermes_finance_mcp scripts skills tests bin
• git diff --check

v1.1.3 — Direction Quality Gate

v1.1.3 — 方向质量门槛与反向审计

• 新增全市场 方向质量门槛 和 反向审计 输出要求。
• futures / forex / us-equity / a-share 分析器改为多维证据门槛，证据分裂时默认观望/震荡。
• Crypto、MCP、README、AGENTS 和各 AI 客户端规则同步禁止硬给做多/做空。
• 新增方向门槛回归测试，覆盖反向宏观证据、公司事件缺口、指数震荡降级和事件窗口数值判断.

Validation:

• python3 -m unittest discover -v
• python3 -m compileall -q hermes_finance hermes_finance_mcp scripts skills tests bin
• git diff --check

v1.1.2 — CI 与脚本稳定性修复

新增

• 新增 GitHub Actions CI，在 push / pull_request 时自动执行 compileall 和 unittest。
• 新增回归测试，覆盖 czsc_analyze.py --signals、A 股远程命令构造和板块资金解析。

修复

• 修复默认 python -m unittest discover -v 找不到测试的问题。
• 修复 scripts/czsc_analyze.py --signals 参数被解析但未传入输出流程的问题。
• 修复 skills/czsc-ccxt-analysis/scripts/czsc_4h_15m.py 固定日期窗口导致脚本随时间过期的问题。
• 修复 A 股远程采集 env 参数拼接不一致。
• 修复 A 股板块资金解析丢弃部分非“亿”流量值的问题。

改进

• futures / forex Yahoo Finance 限流器加锁。
• crypto 采集脚本扩展常见 CoinGecko id 映射。
• czsc_signals_compat.py 增加 czsc 版本提示和安装说明。

v1.0.3 — 强制拉取最新数据

全线禁用 HTTP 缓存

问题：Binance/Yahoo/东方财富等 API 有时返回缓存的旧 K 线数据，导致分析基于过期价格。

修复：所有 6 个数据拉取脚本统一加入：

• Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate 请求头
• Pragma: no-cache + Expires: 0 头
• URL 追加 _nocache=<时间戳> 参数绕过 CDN/代理缓存

覆盖文件：

• fetch_data.py（加密货币）
• futures_fetch.py（商品期货）
• forex_fetch.py（外汇）
• us_equity_fetch.py（美股）
• a_share_fetch.py + a_share_remote.py（A股）

以后每次运行都拉到实时最新数据，不会再出现缓存 K 线。

v1.0.2 — 结构加固

6 项结构/数据源加固

🟡 代码架构

• czsc_analyze 三合一 — 两个 skill 级脚本改为薄封装，核心逻辑统一在 scripts/czsc_analyze.py
• a_share_fetch 解耦 — 480 行内嵌 Python 字符串提取为独立文件 a_share_remote.py（文件从 822→307 行）
• Sequoia 策略并行化 — BaseStrategy._run_parallel + WAL 模式 + get_ohlcv_batch 批量读取
• MaVolumeStrategy 示范 — 用 _run_parallel 重写，8 线程并行

🟡 数据源升级

• CFTC 结构化 CSV — futures/forex 优先读年度 ZIP/CSV（可靠），HTML 爬虫降级为 fallback
• 对手国利率 — JPY/AUD/CHF/CNH 从"无数据"升级到 BWX/BNDX 国际债券 ETF 作为方向代理
• Yahoo 全局速率限制 — _yf_throttle() 确保请求间隔 ≥ 0.5s，降低 429 触发

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详见 CHANGELOG.md

v1.0.1 — 分析逻辑修补

修补 4 项分析逻辑缺陷

🔴 虚假利差修正

forex_fetch.py — ^IRX 是 13 周国库券，不是 2 年期。

• 换成 ^FVX（CBOE 5 年期国债收益率）→ 利差从虚假的 3m10s 改为正确的 5s10s
• 利差倒挂判断不再失真

🔴 对手国利率代理

forex_fetch.py — 利率差不再只有美元一侧：

• EUR → BUND=F（Euro-Bund 期货），自动区分期货价格 vs 收益率（反向解读）
• JPY/AUD/CHF/CNH → 明确标注 Yahoo 无免费源，不伪造数据

🟡 共振阈值收紧

czsc_analyze.py — 共振评分阈值：

• 偏多/偏空：1→2（需至少两项共振）
• 强做多/强做空：3→4（需三项共振）
• 防止单级别笔方向触发假交易信号

🟡 BTC-SPY 5 日趋势

fetch_data.py — 宏观联动判断：

• 从不可靠的 24h 涨跌快照改为 5 日趋势比较
• 拉取失败时自动降级到 24h 快照（不丢数据）

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详见 CHANGELOG.md

v1.0.0 — 首次正式发布 🎉

15 项修复：代码健壮性 + 分析逻辑

🔴 严重修复

• forex_fetch.py — 补上缺失的 import time，HTTP 429 限流重试不再 NameError 崩溃
• market_analyze.py — 硬编码 /root/.hermes/ 路径全部改为项目相对路径
• feishu.py — _get_stock_names 加 try/finally，baostock 异常不再泄漏会话
• market_analyze.py — 删除 ANALYZE_SCRIPTS 死代码（引用 4 个不存在的文件）
• block_macro（加密宏观） — 不再是空壳打印占位文字，真正拉取 VIX/DXY/SPY 实时数据 + BTC-SPY 联动判断
• akshare 依赖 — 补入 requirements.txt 和 install.sh，PrivatePlacementStrategy 不再静默失败

🟡 分析逻辑改进

• 缠论共振 — 从仅看笔方向重写为四层：笔方向 + 中枢位置 + 中枢嵌套 + 综合评分(-5~+5)
• 外汇利率差 — 新增 US 10Y/2Y 利差获取、DXY 趋势、央行事件自动筛选
• CFTC 持仓解析 — 搜索窗口 1600→3000 字符、4 种段落标记容错、仓位多空信号输出

🟡 代码质量

• czsc-ccxt / crypto czsc_analyze.py — 硬编码未来日期改为 datetime.now() 动态计算
• crypto/fetch_data.py — 删除未调用的死函数
• install.sh — 补全 4 个缺失依赖
• scripts/czsc_analyze.py — 私有 API czsc._native.signals → 公开 czsc.signals
• market_analyze.py — 去掉 sys.path.insert 魔法路径注入
• DataEngine — SQLite 连接复用，5200+ 只股票遍历不再每次新建连接

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详见 CHANGELOG.md