个人交易系统 (Trade System)

概述

个人量化交易系统，用于记录交易、生成策略信号、跟踪持仓收益。当前策略为「国际版轮动」，未来可扩展多个策略。

快速开始

pip install -r requirements.txt
python -m trade_system init          # 初始化数据库
python -m trade_system signal        # 查看今日动量信号
python -m trade_system status        # 查看当前持仓
python -m trade_system performance   # 查看收益指标
python -m trade_system history       # 查看交易历史

项目结构

trade/
├── README.md                       # 本文件
├── AGENTS.md                       # AI 协作指南
├── requirements.txt                # Python 依赖
├── trade.db                        # SQLite 数据库（运行后生成）
└── trade_system/
    ├── __init__.py
    ├── cli.py                      # 命令行入口（click）
    ├── db.py                       # 数据库初始化、连接管理
    ├── models.py                   # 数据模型定义
    ├── fetcher.py                  # 行情数据抓取（efinance）
    ├── strategy_base.py            # 策略抽象基类
    ├── strategies/
    │   ├── __init__.py
    │   └── international_rotation.py   # 国际版轮动策略
    ├── portfolio.py                # 持仓跟踪 & 收益计算
    └── recorder.py                 # 交易记录管理

技术栈

组件	选型	说明
语言	Python 3.10+
数据库	SQLite	零配置，单文件，适合个人使用
行情数据	efinance	东方财富数据源，API 稳定，维护活跃
数据处理	pandas	收益计算、时间序列处理
CLI	click	命令行交互

为什么选 efinance 而不是 akshare

• 数据源专注：efinance 专注东方财富一个数据源，akshare 爬取几十个网站
• API 稳定性：akshare 频繁 breaking change，东方财富改页面就挂；efinance 更稳定
• 依赖轻量：efinance 依赖少，安装快
• 维护活跃：efinance v0.5.8（2026-03-18），持续维护中

当前策略：国际版轮动

策略逻辑

在以下 3 个场内品种之间做动量轮动：

代码	名称	类型
162411	华宝油气LOF	LOF基金
159915	创业板ETF易方达	ETF基金
159941	纳指ETF广发	ETF基金

交易规则

1. 信号时间：每个交易日 14:50 左右
2. 动量计算：取过去 N 个交易日（默认 22）的收盘价涨幅
3. 买入条件：选择涨幅最高且为正收益的品种，全仓买入
4. 空仓条件：所有品种涨幅均为负，则卖出全部持仓，持有现金
5. 执行方式：手动在券商 APP 操作，然后通过 CLI 记录交易

efinance 数据接口

接口	用途	关键字段
ef.stock.get_quote_history(code)	场内 K 线历史数据	日期, 开盘, 收盘, 最高, 最低, 成交量, 涨跌幅
ef.stock.get_realtime_quotes()	盘中实时行情	最新价, 涨跌幅, 成交量, 成交额

注意：场内基金（ETF/LOF）使用 ef.stock 模块而非 ef.fund 模块。ef.stock 返回的是场内交易价格，ef.fund 返回的是基金净值。

数据库设计

ER 关系

strategies 1---N strategy_instruments
strategies 1---N trades
strategies 1---N cash_flows
strategies 1---N signals

表结构

strategies — 策略定义

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自增主键
name	TEXT UNIQUE	策略名称，如 international_rotation
display_name	TEXT	显示名，如 国际版轮动
description	TEXT	策略描述
params	TEXT (JSON)	策略参数，如 {"lookback": 22, "signal_time": "14:50"}
created_at	TEXT	创建时间

strategy_instruments — 策略品种池

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自增主键
strategy_id	INTEGER FK	关联 strategies.id
code	TEXT	证券代码，如 162411
name	TEXT	证券名称，如 华宝油气LOF
instrument_type	TEXT	品种类型：ETF / LOF
weight	REAL	权重（等权默认 1.0）

trades — 交易记录

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自增主键
strategy_id	INTEGER FK	关联 strategies.id
date	TEXT	交易日期 YYYY-MM-DD
code	TEXT	证券代码
direction	TEXT	buy / sell
price	REAL	成交价格
quantity	INTEGER	成交数量（份）
commission	REAL	手续费
notes	TEXT	备注

cash_flows — 现金流

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自增主键
strategy_id	INTEGER FK	关联 strategies.id
date	TEXT	日期 YYYY-MM-DD
amount	REAL	金额（正=入金，负=出金）
type	TEXT	deposit / withdrawal
notes	TEXT	备注

signals — 策略信号

字段	类型	说明
id	INTEGER PK	自增主键
strategy_id	INTEGER FK	关联 strategies.id
date	TEXT	日期 YYYY-MM-DD
code	TEXT	证券代码
momentum_return	REAL	动量收益率（小数，如 0.05 = 5%）
rank	INTEGER	动量排名（1 = 最强）
action	TEXT	buy / sell / hold / empty

daily_prices — 本地行情缓存

字段	类型	说明
code	TEXT	证券代码
date	TEXT	日期 YYYY-MM-DD
open	REAL	开盘价
high	REAL	最高价
low	REAL	最低价
close	REAL	收盘价
volume	REAL	成交量
turnover	REAL	成交额
change_pct	REAL	涨跌幅（小数）
PRIMARY KEY	(code, date)	联合主键

CLI 命令参考

python -m trade_system init

初始化数据库，创建所有表和默认策略（国际版轮动）。

python -m trade_system signal [--strategy <name>] [--lookback <N>]

生成动量信号，输出各品种涨幅排名和推荐操作。

python -m trade_system signal                        # 使用默认策略
python -m trade_system signal --lookback 20          # 自定义回看天数

输出示例：

策略：国际版轮动 | 回看天数：22 | 日期：2026-03-30

排名  品种            代码      22日涨幅
1    纳指ETF广发     159941    +5.23%
2    华宝油气LOF     162411    +2.15%
3    创业板ETF易方达  159915    -1.08%

建议操作：买入 159941 纳指ETF广发

python -m trade_system record --strategy <name> --code <code> --buy|--sell --price <price> --qty <qty> [--commission <fee>] [--date <date>]

记录一笔交易。

python -m trade_system record --strategy international_rotation \
    --code 162411 --buy --price 1.134 --qty 6200 --commission 0.70

python -m trade_system deposit --strategy <name> --amount <amount> [--date <date>]

记录入金/出金。

python -m trade_system deposit --strategy international_rotation --amount 7031.50
python -m trade_system deposit --strategy international_rotation --amount -5000 --type withdrawal

python -m trade_system status [--strategy <name>]

查看当前持仓和现金余额。

python -m trade_system status

输出示例：

策略：国际版轮动

持仓：
  华宝油气LOF (162411)  6200份  成本1.134  现价1.152  盈亏+1.59%

现金余额：0.00 元
总资产：7,142.40 元
总收益率：+1.59%

python -m trade_system performance [--strategy <name>]

查看收益指标。

python -m trade_system performance

输出示例：

策略：国际版轮动 | 运行天数：45

总收益率：      +3.21%
年化收益率：    +26.05%
最大回撤：      -2.15%
交易次数：      8 次
胜率：          62.5%
盈亏比：        1.85

python -m trade_system history [--strategy <name>] [--limit <N>]

查看交易历史。

python -m trade_system history --limit 10

python -m trade_system update-prices [--strategy <name>]

手动更新行情数据（通常由 signal 命令自动调用）。

python -m trade_system strategies

列出所有已注册的策略。

扩展新策略

1. 在 trade_system/strategies/ 下新建文件，如 domestic_rotation.py
2. 继承 StrategyBase 基类，实现 calculate_signal() 方法
3. 在数据库 strategies 表中注册新策略
4. 在 strategy_instruments 表中配置品种池

from trade_system.strategy_base import StrategyBase

class DomesticRotation(StrategyBase):
    name = "domestic_rotation"
    display_name = "国内版轮动"

    def calculate_signal(self, prices_df):
        # 实现你的策略逻辑
        # 返回 Signal 对象
        ...

手续费规则

交易类型	费率	最低
ETF/LOF 交易	万1	0.2 元
LOF 申购（场外）	1折	—
沪市债券	万0.05	—
深市债券	万0.8	0.5 元
沪市可转债	万0.44	—
深市可转债	万0.8	0.5 元
A股股票	万1.65	5 元

基金卖出无印花税。

约定

• 所有金额精确到分（2 位小数）
• 日期格式统一为 YYYY-MM-DD
• 收益率以小数存储（如 0.05 = 5%），显示时转换为百分比
• 数据库操作通过 db.py 模块，不直接写 SQL 字符串（除 models.py 外）
• 交易记录一旦写入不可删除，只能通过新记录对冲