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国内最优秀的基于JAVA的AI开源量化交易平台,秒替文华、MC、金字塔。具备历史回放、策略研发、模拟交易、实盘交易等功能。兼顾全自动与半自动的使用场景。

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dromara/northstar

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Northstar盈富量化平台

免责声明:
本项目仅属于技术分享,不构成任何交易建议。使用者自身在交易前,需要清楚其可能面对的交易风险与相关法律规定,并为自身行为负责!

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产品简介

这是一个面向程序员的专业级量化交易软件,用于期货、股票、外汇、炒币等多种交易场景,实现自动交易。

已对接的网关示例:

功能特性:

  • 一站式平台,可适配对接不同的交易所;
  • 集成了Tensorflow框架,可以运行预训练模型以指导交易,提高交易成功率;
  • 灵活多变的自动化策略框架,能实现复杂的个性化交易逻辑,如多合约价差交易,算法高频交易,CTA交易,期权期货混合交易等等;
  • 支持多账户交易,能实现跨市套利等复杂逻辑;
  • 直观易理解的API编程接口,并且提供了多种策略的编写范例,只需要掌握最基本的JAVA编程知识便可以上手编写自己的交易策略;
  • 支持高精度历史行情回放,便于操盘手进行回放训练,或用于验证策略模组;
  • 自然易操作的自动化模组管理,轻松掌握与管理自动化策略的运行状态;
  • 可实现完全自主的风控手段;
  • 私有化部署,确保策略安全;

用户监控台效果(监控台为用户提供一个可视化窗口,以方便进行程序的监控与管理):

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策略可视化研发(可进行多周期叠加及自定义指标):

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策略回测:

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适用人群

专业量化操盘手、全栈技术爱好者、小型私募技术团队

详细文档请参考 【官网文档】

运行环境

建议使用Linux云服务器,或者Windows系统(MAC系统不支持CTP、XTP动态库)

程序架构

  • B/S架构
  • northstar项目为服务端(包含了web网页监控端)
  • 交互协议HTTP + websocket
  • 数据库采用H2(历史行情数据主要依赖数据服务,本地仅保存少量账户配置信息)
  • 前端监控台采用node14 + vue2.x
  • 服务端采用java21 + springboot3

项目架构采用事件驱动+插件式开发 输入图片说明

技术支持

注意事项

  • 请使用前先通读一遍 【官网文档】
  • 请勿直接使用master分支的最新代码,应该使用最新的tag来作为开发基线
  • 服务器时间校正为北京时间,时间不准会影响行情接收
  • 尽量不要在开市期间重启程序,因为行情是实时接收的,重启会导致当天的K线数据会缺失
  • 编写策略逻辑时如需使用时间属性,务必使用TICK行情自带的时间戳,否则策略回测时会不准确
  • 本项目为技术分享,对交易行为并不负责
  • 使用者需要自行开发交易策略并需要一定的JAVA基础

如何贡献代码

本项目欢迎提PR,可先fork到自己的项目中,然后提PR。为避免PR被拒绝,建议PR之前与作者进行充分的沟通

特别鸣谢

redtorch作者,本项目保留了小部分其源码,同时感谢redtorch作者的技术分享。
klinechart作者,提供了优秀的K线前端库,并提供了相关的技术支持。
electron-egg作者,提供了简便易于上手的桌面化生成方案,并提供了相关的技术支持。

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国内最优秀的基于JAVA的AI开源量化交易平台,秒替文华、MC、金字塔。具备历史回放、策略研发、模拟交易、实盘交易等功能。兼顾全自动与半自动的使用场景。

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