pyta-finance

pyta-finance는 Python에서 금융 데이터와 기술적 지표를 계산하기 위한 가벼운 라이브러리입니다. TradingView Pine Script를 쓰던 사람이 Python에서도 비슷한 감각으로 지표를 사용할 수 있게 만드는 것을 목표로 합니다.

설치 이름은 pyta-finance이고, Python 코드에서는 pyta로 import합니다. 기존 내부 패키지 이름인 finlib도 남아 있지만, 새 코드에서는 pyta로 사용하는 것을 권장합니다.

설치

PyPI에서 설치하려면:

python -m pip install pyta-finance

GitHub에서 바로 설치하려면:

python -m pip install git+https://github.com/giwon4197/pyta.git

개발 중에는 프로젝트 루트에서 editable 모드로 설치합니다.

python -m pip install -e .

테스트를 실행하려면:

python -m pytest

기본 사용법

import pandas as pd
import pyta

close = pd.Series([100, 102, 101, 105, 108, 107, 110], dtype=float)
high = close + 2
low = close - 2
volume = pd.Series([1000, 1200, 900, 1500, 1800, 1300, 1600], dtype=float)

rsi = pyta.rsi(close, length=14)
macd = pyta.macd(close, 12, 26, 9)
adx = pyta.adx(high, low, close, length=14)
vwap = pyta.vwap(high, low, close, volume)

Pine Script처럼 짧게 쓰는 것도 지원합니다.

pyta.supertrend(high, low, close, 3, 14)
pyta.bb(close, 20, 2)
pyta.stoch_rsi(close, 3, 3, 14, 14)

파일 구조

src/finlib/indicators.py
  기본 지표와 표준 기술적 지표

src/finlib/derived_indicators.py
  여러 기본 지표와 조건을 조합한 파생지표

src/finlib/analytics.py
  수익률, 변동성, 샤프 비율, 최대 낙폭 같은 분석 함수

src/finlib/portfolio.py
  포트폴리오 수익률과 변동성 함수

사용자는 파일 위치를 몰라도 대부분 pyta.함수명(...) 형태로 바로 사용할 수 있습니다.

기본 지표

이동평균

함수	설명
sma	단순 이동평균
ema	지수 이동평균
wma	가중 이동평균
vwma	거래량 가중 이동평균
hma	Hull 이동평균
swma	Smoothed 이동평균

모멘텀 / 오실레이터

함수	설명
rsi	Relative Strength Index
macd	MACD, signal, histogram
stoch / stochastic_oscillator	Stochastic oscillator
wpr / williams_r	Williams %R
mfi	Money Flow Index
cci	Commodity Channel Index
roc	Rate of Change
momentum / mom	Momentum
trix	Triple EMA momentum
tsi	True Strength Index
uo / ultimate_oscillator	Ultimate Oscillator

추세 / 채널 / 변동성

함수	설명
atr	Average True Range
natr	Normalized ATR
adx	ADX, +DI, -DI
supertrend	Supertrend
bb / bollinger_bands	Bollinger Bands
kc / keltner_channel	Keltner Channel
dc / donchian_channel	Donchian Channel
aroon	Aroon Up/Down
sar / psar	Parabolic SAR
ichimoku	Ichimoku Cloud
pivot_points	Classic pivot points
stddev / stdev	Rolling standard deviation
variance	Rolling variance
historical_volatility	Annualized historical volatility
chop	Choppiness Index

거래량

함수	설명
obv	On-Balance Volume
vwap	Volume Weighted Average Price
ad	Accumulation/Distribution Line
cmf	Chaikin Money Flow
adosc	Chaikin Oscillator
eom	Ease of Movement
pvt	Price Volume Trend

파생지표

파생지표는 여러 기본 지표, 가격 위치, 거래량 조건, 신호 조건을 조합해서 만든 지표입니다. 이 함수들은 src/finlib/derived_indicators.py에 둡니다.

함수	설명
stoch_rsi	RSI를 Stochastic으로 변환한 파생 오실레이터
whale_tracking	거래대금, 가격 위치, 변동성 조건을 조합한 매집/분산 추적 지표
institution_pressure_normalized_weight	whale_tracking의 호환 이름
spider_chart / spider_chart_indicator	여러 오실레이터를 0~1 점수로 정규화해 평균낸 파생 점수 지표

예시:

stoch_rsi = pyta.stoch_rsi(close, 3, 3, 14, 14)
spider = pyta.spider_chart(high, low, close, volume)
whale = pyta.whale_tracking(open_, high, low, close, volume)

반환 컬럼 규칙

여러 값을 반환하는 함수는 pandas.DataFrame을 반환합니다.

함수	컬럼
macd	macd, signal, histogram
stoch	k, d
adx	plus_di, minus_di, adx
bb	middle, upper, lower
kc	middle, upper, lower
dc	middle, upper, lower
supertrend	supertrend, direction, upper_band, lower_band
aroon	aroon_up, aroon_down
ichimoku	tenkan_sen, kijun_sen, senkou_span_a, senkou_span_b, chikou_span
stoch_rsi	k, d, rsi, stoch_rsi
spider_chart_indicator	avg_score, rsi, stoch, cor, mfi, wpr, pr, cmo, aos, long_entry, short_entry, long_stop, short_stop

입력 규칙

일반적으로 필요한 Series를 직접 넘깁니다.

pyta.rsi(close)
pyta.adx(high, low, close)
pyta.vwap(high, low, close, volume)
pyta.whale_tracking(open_, high, low, close, volume)

open은 Python 내장 함수 이름이므로 변수명은 open_처럼 쓰는 것을 권장합니다.

기간 인자는 Pine Script 감각에 맞춰 대부분 length를 사용합니다. 일부 함수는 짧은 위치 인자도 지원합니다.

pyta.rsi(close, length=14)
pyta.macd(close, 12, 26, 9)
pyta.supertrend(high, low, close, 3, 14)

함수 이름 규칙

대표 이름은 Pine Script에서 익숙한 짧은 이름을 우선합니다. 다만 읽기 쉬운 풀네임도 alias로 같이 제공합니다.

대표 이름	Alias
bb	bollinger_bands
kc	keltner_channel
dc	donchian_channel
stoch	stochastic_oscillator
wpr	williams_r
uo	ultimate_oscillator
sar	psar
stddev	stdev
momentum	mom
whale_tracking	institution_pressure_normalized_weight
spider_chart	spider_chart_indicator

새 함수는 기본적으로 이 규칙을 따릅니다.

기본 지표: 짧은 Pine식 이름 우선, 풀네임 alias 제공
파생지표: 의미가 드러나는 snake_case 이름 사용, 기존 이름은 alias로 보존

분석 / 포트폴리오 함수

함수	설명
daily_returns	가격 데이터에서 일간 수익률 계산
cumulative_returns	누적 수익률 계산
annualized_volatility	연율화 변동성
sharpe_ratio	샤프 비율
max_drawdown	최대 낙폭
portfolio_return	포트폴리오 수익률
portfolio_volatility	포트폴리오 변동성

샘플 데이터 / 예제

예제용 OHLCV 데이터 생성기는 examples/sample_data.py에 있습니다. 랜덤 노이즈를 쓰지만 seed가 고정되어 같은 입력이면 항상 같은 데이터가 생성됩니다.

from examples.sample_data import make_sample_ohlcv

df = make_sample_ohlcv(rows=240, seed=42)

기본 지표와 파생지표를 한 번에 확인하려면:

python examples/basic_usage.py

배포 준비

개발 의존성까지 설치하려면:

python -m pip install -e ".[dev]"

패키지 빌드:

python -m build

빌드 산출물 검사:

python -m twine check dist/*

PyPI에 올리기 전에는 pyproject.toml의 project.urls 값을 실제 저장소와 문서 주소로 바꾸는 것을 권장합니다.