quant-grid — A 股指数网格交易系统

针对 A 股主要指数的网格交易工具，自动生成买入/卖出点位建议，并支持历史数据回测验证策略效果。

功能

• 三种网格策略：等差网格、等比网格、自适应网格（ATR 驱动）
• 历史回测：模拟网格交易在历史行情上的表现，输出收益率、最大回撤、夏普比率等指标
• 点位推荐：根据当前价格和历史波动率，生成下一步买入/卖出点位
• 策略对比：同一指数上横向对比三种策略的回测表现
• 图表输出：网格叠加图、资金曲线、回撤曲线

安装

pip install -r requirements.txt

依赖：akshare, pandas, numpy, matplotlib, pyyaml

快速开始

回测

# 自适应网格，回测上证指数 2023 全年
python main.py backtest --index 上证指数 --strategy adaptive --start 20230101 --end 20240101

# 等比网格，指定 3% 间距和 20% 范围
python main.py backtest --index 沪深300 --strategy equal_percentage --grid-pct 0.03 --range-pct 0.20

# 等差网格，指定 50 点间距，保存图表
python main.py backtest --index 创业板指 --strategy equal_interval --grid-interval 50 --chart result

点位推荐

# 等比网格推荐，标记当前持有层级
python main.py recommend --index 沪深300 --strategy equal_percentage --grid-pct 0.03

# 自适应网格推荐，指定已持有层级 3,5,7
python main.py recommend --index 上证指数 --strategy adaptive --held-levels 3,5,7

策略对比

python main.py compare --index 上证指数 --start 20230101 --end 20240101

输出三种策略在同一时段的关键指标对比表。

支持的指数

名称	代码
上证指数	sh000001
沪深300	sh000300
中证500	sh000905
创业板指	sz399006
上证50	sh000016
中证1000	sh000852
中证传媒	sz399971

也可以直接用 akshare 的指数代码作为 --index 参数。

三种网格策略

等差网格（equal_interval）

相邻层级价差固定。适合波动较小、价格区间稳定的震荡市。

参数：--grid-interval（固定价差）或 --range-pct（总范围占比，默认 30%）

等比网格（equal_percentage）

相邻层级百分比间距固定，高位绝对价差更大。适合趋势性较强的指数。

参数：--grid-pct（百分比间距，如 0.03 = 3%）或 --range-pct

自适应网格（adaptive）

基于 ATR（平均真实波幅）自动计算网格间距和上下界，无需手动调参。

参数：--lookback-days（ATR 回望天数，默认 60）

回测指标说明

指标	含义
总收益率	期末资产相对初始资金的收益率
年化收益率	按回测天数折算的年化收益
最大回撤	从峰值到谷值的最大跌幅
夏普比率	风险调整后收益，>1 较好
卡尔玛比率	年化收益 / 最大回撤
胜率	盈利卖出占全部卖出的比例
资金利用率	平均持仓占总资产的比例

目录结构

quant-grid/
  config.yaml          # 指数映射与策略默认参数
  main.py              # CLI 入口
  requirements.txt
  data/                # 数据获取与缓存
  strategy/            # 网格策略实现
  backtest/            # 回测引擎与指标计算
  output/              # 终端输出与图表
  cache/               # 本地数据缓存（自动生成）

数据来源

通过 akshare 从东方财富获取指数日线数据，免费无需 API Key。首次获取后自动缓存到本地 CSV，后续只增量拉取缺失日期段。