QuantLab - 量化交易实验室

项目简介

QuantLab 是一个专为加密货币期货交易设计的量化交易实验室，提供数据抓取、技术分析、策略回测等完整功能。

主要功能

1. 数据抓取：从 Binance 拉取 OHLCV 数据，支持缓存和增量更新
2. 技术分析：绘制 K 线图，支持多种技术指标
3. 策略回测：实现"均线簇 + MACD 确认"策略，支持杠杆交易和风险管理

🚀 一键启动

方法1：使用Makefile（推荐）

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 一键运行完整流程
make quickstart

方法2：使用Python脚本

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 运行快速启动
python quickstart.py

方法3：使用批处理文件（Windows）

# 双击运行
quickstart.bat

方法4：使用Shell脚本（Linux/Mac）

# 添加执行权限并运行
chmod +x quickstart.sh
./quickstart.sh

📦 安装步骤

1. 安装依赖

# 方法1：使用pip（推荐）
pip install -r requirements.txt

# 方法2：使用Poetry
pip install poetry
poetry install

# 方法3：使用安装脚本
python install.py

2. 设置环境变量（可选）

创建 .env 文件：

BINANCE_API_KEY=your_api_key
BINANCE_SECRET_KEY=your_secret_key

注意：公共数据抓取无需 API Key，只有私有数据或高频请求才需要。

快速开始

1. 抓取数据

make fetch
# 或
python scripts/fetch_to_csv.py --symbols BTCUSDT ETHUSDT --timeframes 1h 4h 1d 1w --since 2023-01-01 --until 2025-10-01

2. 绘制 K 线图

make plot
# 或
python scripts/plot_kline.py --symbol BTCUSDT --timeframe 4h --window 500

3. 运行回测

make backtest
# 或
python scripts/run_backtest.py --symbol BTCUSDT --timeframe 4h --equity 5000 --leverage 10 --fee 0.0008 --slippage 0.0005 --cluster_pct 0.01 --retest False

项目结构

quantlab/
├── config.py              # 配置管理
├── data/                  # 数据模块
│   ├── binance_client.py  # Binance API 客户端
│   └── loader.py          # 数据加载器
├── indicators/            # 技术指标
│   ├── ma_ema.py         # 移动平均线
│   ├── macd.py           # MACD 指标
│   └── cluster.py        # 均线簇
├── backtest/             # 回测引擎
│   ├── portfolio.py      # 投资组合管理
│   ├── engine.py         # 回测引擎
│   └── metrics.py        # 绩效指标
├── plotting/             # 绘图模块
│   └── kline.py          # K 线图
├── strategy/             # 交易策略
│   └── cluster_macd_4h.py # 均线簇+MACD策略
└── utils/                # 工具函数
    ├── timeframes.py     # 时间框架
    └── io.py             # 文件操作

配置参数

交易参数

参数	默认值	说明
fee	0.0008	单边手续费率 (0.08%)
slippage	0.0005	滑点率 (0.05%)
leverage	10	杠杆倍数
equity	5000	起始资金 (USDT)
cluster_pct	0.01	均线簇密集阈值 (1%)
mmr	0.005	维持保证金率 (0.5%)

策略参数

参数	默认值	说明
macd_fast	12	MACD 快线周期
macd_slow	26	MACD 慢线周期
macd_signal	9	MACD 信号线周期
ma_periods	[20, 60, 120]	均线周期
take_profit	0.25	止盈比例 (杠杆后 25%)
stop_loss	0.05	止损比例 (杠杆后 5%)
retest_confirmation	False	是否启用回踩确认

时间框架

支持的时间框架：1h, 4h, 1d, 1w

策略说明

均线簇 + MACD 确认策略

1. 均线簇识别：当多条均线（20/60/120）的宽度小于价格的 1% 时，判定为均线簇
2. 突破信号：价格突破均线簇上沿/下沿
3. MACD 确认：
   • 多单：DIF > DEA 且 hist > 0
   • 空单：DIF < DEA 且 hist < 0
4. 风险管理：
   • 止盈：杠杆后收益率 +25%
   • 止损：杠杆后收益率 -5%
   • 爆仓：权益 <= 名义价值 × 维持保证金率

价格计算说明

• 入场价格：收盘价 + 滑点
• 出场价格：目标价格 + 滑点
• 爆仓价格：基于收盘价近似计算

注意：本系统使用收盘价近似标记价格，与真实交易存在差异，仅用于策略验证。

输出文件

数据文件

• data/raw/{symbol}_{timeframe}.csv：原始 OHLCV 数据

图表文件

• plots/{symbol}_{timeframe}.png：K 线图

回测报告

• reports/{symbol}_{timeframe}/metrics.csv：绩效指标
• reports/{symbol}_{timeframe}/equity_curve.png：资金曲线
• reports/{symbol}_{timeframe}/trades.csv：交易记录

常见问题

1. 速率限制

Binance API 有速率限制，系统会自动处理：

• 公共数据：1200 请求/分钟
• 私有数据：600 请求/分钟

2. 数据时区

所有数据统一使用 UTC 时区，确保一致性。

3. 爆仓逻辑

当前实现为线性近似，实际交易中 Binance 使用分级维持保证金率，可根据需要扩展。

4. 滑点计算

滑点基于收盘价计算，实际交易中滑点与市场深度和订单大小相关。

开发说明

添加新策略

1. 在 strategy/ 目录创建新策略文件
2. 实现 generate_signals() 方法
3. 在回测引擎中注册策略

添加新指标

1. 在 indicators/ 目录添加指标文件
2. 实现指标计算函数
3. 在策略中调用

扩展交易所

1. 在 data/ 目录添加新交易所客户端
2. 实现统一的接口方法
3. 更新配置和文档

许可证

MIT License

贡献

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