Announcement #100 · 研究→策略→执行三座桥梁（分层回测 + 交易质量 + 归因）

[pengpengyi92]

研究→策略→执行 三座桥梁上线（v0.86.0 · 53 工具 · 200 单元）

变更记录：

🔬 quant_layered_backtest（分层回测）—— 因子 → 策略雏形：

• 按因子分位分层，持有 top 层（多）/bottom 层（空），定期调仓含费用
• 输出 top/bottom/多空净值曲线 + 每层平均收益（诊断分层单调性）

⚙️ quant_trade_quality（交易质量）—— 模拟 → 实盘预期：

• 成交率（订单成交比例）+ 平均滑点（bps）+ 平均持仓周期
• 回答"模拟盘的成交行为像不像实盘"—— 实盘前的体检报告

📊 quant_attribution（组合归因）—— 收益从哪来：

• 资产贡献（权重×收益）+ 因子暴露贡献（回归 + R²）+ 残差 alpha
• 回答"是选股赚的还是风格赚的"—— 实盘后的复盘工具

验证：200 单元（+7 手算单测）· 4 Loader · build 全绿；端到端实测：

• 分层回测：多空 +20.8% ✅
• 交易质量：2/2 成交、49bps 滑点 ✅
• 归因：总收益 7.5% 分解正确 ✅

🐳 实盘路径又近一步：研究（因子/中性化/IC衰减）→ 策略（分层回测/组合优化）→ 执行（模拟/交易质量）→ 复盘（归因）—— 整条链路的工具都齐了

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📚 栏目指引

• 量化家谱（quant-history）：94 家机构历史档案 + 48 份研究报告 + 双模式尽调标准
  → https://github.com/pengpengyi92/dsh-quant/tree/master/quant-history
• 开源专刊（quant-repo）：机构开源项目/技术输出专刊
  → https://github.com/pengpengyi92/dsh-quant/tree/master/quant-repo

两栏随版本持续扩充，欢迎翻阅、指正、PR。