Announcement #101 · 验证工具组：防过拟合四件套（相关性 + Deflated Sharpe + 压力测试 + 敏感性）

[pengpengyi92]

验证工具组上线：防过拟合四件套（v0.87.0 · 57 工具 · 210 单元）

变更记录：

📐 quant_factor_correlation（因子相关性）—— 因子冗余检测：

• 两两相关矩阵 + 高相关对（|ρ|>0.7）+ 有效独立因子数（Participating Ratio）
• 回答"我的因子是不是同一件事"→ 去重后再合成

🎯 quant_deflated_sharpe（Deflated Sharpe）—— 过拟合校正（Bailey & López de Prado）：

• 按试验次数（调参/因子/策略数量）校正最小显著夏普
• 回答"这个夏普是不是试出来的"—— 回测金标准的最后一环

🌪️ quant_stress_test（压力测试）—— 组合抗跌体检：

• 市场 -5%/-10%/-20%/-30% + 流动性危机 + 波动率飙升情景
• 回答"崩盘时我亏多少"（权重 × beta × 情景）

🎚️ quant_parameter_sensitivity（参数敏感性）—— 稳健性诊断：

• 参数网格扫描 + 稳健性分数（0 = 针尖式最优，1 = 平原稳健）
• 回答"换参数还活着吗"—— 过拟合的直接探测器

验证：210 单元（+10 手算单测）· 4 Loader · build 全绿；端到端实测：

• 相关性：完全相关因子 → ρ=1.0、有效数 1.0 ✅
• Deflated：50 次试验夏普 1.5 仍显著 ✅
• 压力：高 beta 组合流动性危机 -65.4% ✅
• 敏感性：平原参数稳健性 0.77 ✅

🐳 实盘前的"质检关卡"全齐了：因子（相关性去重）→ 回测（Deflated Sharpe 防过拟合 + 参数敏感性）→ 风控（压力测试）→ 执行

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📚 栏目指引

• 量化家谱（quant-history）：94 家机构历史档案 + 48 份研究报告 + 双模式尽调标准
  → https://github.com/pengpengyi92/dsh-quant/tree/master/quant-history
• 开源专刊（quant-repo）：机构开源项目/技术输出专刊
  → https://github.com/pengpengyi92/dsh-quant/tree/master/quant-repo

两栏随版本持续扩充，欢迎翻阅、指正、PR。