eth_backtesting

以19年到21年，ETH（以太币）分钟级数据作为数据源，对”布林线“交易策略的回测。
我们希望解决这样一个问题：100美元，按照双布林通道策略进行交易，最后能够得到多少钱。

简介

ETH是一个类似于比特币的加密货币，所在链有世界计算机的美誉，除BTC（比特币）之外，ETH市值第一，大概在3700亿美金市值，因此，对ETH的研究是由价值的。
双布林线策略是一个经典的趋势跟踪策略，关键思想是如果币价反常下跌，有一定可能性会发生黑天鹅事件，也就是会可能会继续暴跌，如果我们做空，就能从中赚取利润。当然，一般来说，反常下跌会很快回到平均值，因此，这是一个平时赔小钱，黑天鹅赚大钱的策略。

策略详情

布林线策略大致如下：
共有两个参数m、n，3条线，分别是上轨，下轨和中轨。
中轨：n根收盘价的移动平均线。
上轨：n根收盘价的移动平均线 + m * n根收盘价的标准查差。
下轨：n根收盘价的移动平均线 - m * n根收盘价的标准差。
当前蜡烛的收盘价向上穿过上轨做多，再次向下穿过中轨时候平仓。
当前蜡烛的收盘价向下穿过下轨做空，再次向上穿过中轨的时候平仓。

数据处理过程

参数假设：m为100，n为2，合约交易倍率为1，开仓手续费和平仓手续费为0，资金费率为0
数据预处理：数据清洗，整理成所需要的格式
计算交易信号：根据策略计算产生交易信号的k线，去除假信号
计算资金曲线：根据交易信号计算仓位，并根据仓位，计算持仓期间的资金变化

文件说明

ETH_1min.zip是源数据，bollinger_bands_generate_signal.py对源数据进行加工，得到带有交易信号的更加规范的data_with_signal.csv数据，equity_curve.py对信号数据文件再次加工，得到资金曲线数据eth_equity_curve.csv

结论：

100美元按照双布林通道策略进行交易，从19年到21年，最终变成了125.588940美元。
如图所示：