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Taiwan Stock Real Time Crawler

這是一個會爬台股即時資訊的爬蟲,此外也分析了台灣證券交易所的 API。

討論室

有問題的話可以到 Gitter.im 發問,會盡快回答

環境需求

  • Python2 or Python3

安裝相關套件

pip install requests

使用方法

python crawl.py

可以爬當下 50 隻當沖股票的即刻資訊。

注意事項

更改清單

若要改抓取的清單,可以把 stocknumber.csv 中的股票編號換掉就好了。

資料完整性

雖然說官方文件說 5 秒會更新一次,但是爬蟲實際上戳,即便已經改成 3 秒戳一次了,每天總會漏掉一些交易,所以價量圖並不完善,約只能涵蓋 99% 的資料。

python genTodayVolumeFigure.py 可以產生今天的價量圖,ex:

9914
250.00:      39
250.50:     123
251.00:       8
251.50:      58
252.00:     122
252.50:      87
253.00:     198
253.50:      91
254.00:      38
254.50:     103
255.00:      29
255.50:       9
256.00:       1
(99.77974%)

資料整理

每天跑完後,可以執行 python cleanTodayDuplicateData.py 刪除重複抓到的資料和依照時間排序。

資料更新

每天收盤後我抓完會 push 到 github 上,如果需要的話可以 git pull 我,當然如果你也有自己抓的話,每天也可以自己更新囉。

因為機器空間不足,所以過去的資料放到 Mega 上:

Crontab 產生

python genCrontabScript.py 可以產生每五秒戳一次的 crontab。

資料格式

每天的資料會存在 data 中,當天的日期資料夾內(ex. 20150303),裡面把所有抓的資料按股票編號放 XXXX.csv 中,XXXX 就是股票編號。

檔案內每一行為一個抓取一次下即刻的資訊,分別是:

時間, 最近成交價, 當盤成交量, 累積成交量, 最佳五檔(賣價), 最佳五檔(賣量), 最佳五檔(買價), 最佳五檔(買量)

ex. 13:30:00,43.25,616,6690,43.25_43.30_43.35_43.40_43.45_,216_285_90_274_201_,43.20_43.15_43.10_43.05_43.00_,3_1_23_91_424_

更新當沖清單

  1. 下載 台灣證券交易所-當日沖銷交易標的及統計 最新清單
  2. 可能要更改 getCurrentList.py 的檔案名稱
  3. python getCurrentList.py 得到 stocknumber.csv

資料來源

台灣證券交易所 - 基本市況報導網站

證交所 API Document (偽)

經過解析 基本市況報導網站 下所執行的 Javascript 檔(可以參考 /ctrl-reference ),整理出了 twse 的 API 清單如下:

  • getChartOhlcStatis
  • getDailyRangeOnlyKD
  • getDailyRangeWithMA
  • getOhlc
  • getShowChart
  • getStock
  • getStockInfo
  • getStockNames
  • resetSession

getStockInfo Usage

其中 getStockInfo 可以用來抓取當前的交易資訊,用法如下:

http://mis.twse.com.tw/stock/api/getStockInfo.jsp?ex_ch=STOCK_NUMBER&_=CURRENT_TIME

參數設置:

  • STOCK_NUMBER 是該隻股票的種類和號碼,ex. tse_1101.tw_20150624,也可以用 | 一次 query 很多筆股票資料。ex. tse_1101.tw_20150624|tse_1102.tw_20150624|tse_1103.tw_20150624
  • CURRENT_TIME 是當下的 epoch time,單位是毫秒

getStockInfo Response

分析 response 的 JSON 可以得到:

  • msgArray
  • queryTime
  • rtcode
  • referer
  • rtmessage
  • userDelay

其主要資訊都在 msgArray 中,分為以下幾類:

股票資訊

  • c:股票代號,ex. 1101
  • ch:Channel,ex. 1101.tw
  • ex:上市或上櫃,ex. tse
  • n:股票名稱,ex. 台泥
  • nf:似乎為全名,ex. 台灣水泥股份有限公司

即時交易資訊

  • z:最近成交價,ex. 42.85
  • tv:Temporal Volume,當盤成交量,ex. 1600
  • v:Volume,當日累計成交量,ex. 11608
  • a:最佳五檔賣出價格,ex. 42.85_42.90_42.95_43.00_43.05_
  • f:最價五檔賣出數量,ex. 83_158_277_571_233_
  • b:最佳五檔買入價格,ex. 42.80_42.75_42.70_42.65_42.60_
  • g:最佳五檔買入數量,ex. 10_28_10_2_184_
  • tlong:資料時間,ex. 1424755800000
  • t:資料時間,ex. 13:30:00
  • ip:好像是一個 flag,3 是暫緩收盤股票, 2 是趨漲, 1 是趨跌, ex. 0

日資訊

  • d:今日日期,ex. 20150224
  • h:今日最高,ex. 42.90
  • l:今日最低,ex. 42.35
  • o:開盤價,ex. 42.40
  • u:漲停點,ex. 45.10
  • w:跌停點,ex. 39.20
  • y:昨收,ex. 42.15

不明所以

  • i: ex. 01
  • it: ex. 12
  • p: ex. 0
  • tk0: ex. 1101.tw_tse_20150224_B_9999310874
  • tk1: ex. 1101.tw_tse_20150224_B_9999293545

以上資訊由於找不到官方 API,為分析所得,可能有誤。

附上免責聲明

本人旨在為廣大投資人提供正確可靠之資訊及最好之服務,作為投資研究的參考依據,若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本人將不負法律責任。是否經由本網站使用下載或取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,您應負完全責任。

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最後更新時間:2017/02/15

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