Liquid Glass Flow Desk

多交易所现货 / 合约流动性终端，基于 Streamlit 构建，聚合 Binance、Bybit、OKX、Hyperliquid 的公开市场数据，并在同一界面里提供盘口、成交、OI、Funding、爆仓、地址模式、历史归档和告警复盘能力。

这个项目的目标不是做“单一图表页”，而是做一套更接近交易台的本地工作台：

• 同时看现货和合约
• 同时看单所和跨所
• 同时看静态快照、实时流和会话内历史
• 对未上架交易所自动跳过，避免无效请求和误判

当前能力

交易所覆盖

• Binance
  • 合约
  • 现货
  • 公开多空比 / taker 比 / OI / funding / liquidation
• Bybit
  • 合约
  • 现货
  • 公开 account ratio / OI / funding / liquidation
• OKX
  • 合约
  • 现货
  • OI / funding / market data / liquidation
• Hyperliquid
  • 合约
  • 地址模式
  • predicted fundings / all mids / vault / fills / funding / clearinghouseState

页面与功能

• 首页总览

  • 快照总览
  • 现货 / 合约分账看板
  • OI / funding / basis / carry
  • 合约情绪真值层
  • 现货大额热力图
  • 合约大额热力图 + 清算热力图
  • 多币种异动榜

• 交易台深度页

  • 合约深度
  • 现货深度
  • 综合深度
  • MBO 风格盘口画像
  • 风险热图
  • 盘口质量
  • 回放

• 告警中心

  • 多因子告警
  • 置信度 / 样本数 / 数据新鲜度标签
  • 冷却时间与确认次数
  • 本地告警历史

• 爆仓中心

  • 交易所实时爆仓流
  • 本地持久化归档
  • 最近 30 分钟 / 最近 4 小时 / 今天 / 全部本地缓存
  • 簇识别和联动观察

• 盘口中心

  • 假挂单 / 补单 / 撤单
  • 近价流动性塌陷
  • 盘口质量时间序列

• 增强实验室

  • Hyperliquid 独有 API
  • 跨所聚合增强
  • 策略层实验
  • 跨币种联动
  • 通知与持久化

• 接口调试

  • 当前快照
  • 实时状态
  • 原始 payload 检查

Hyperliquid 地址模式

• 支持手动输入地址
• 支持公开示例地址快速测试
• 支持地址实时流
• 支持 userFills / userFundings / userEvents / activeAssetData / clearinghouseState
• 支持自定义地址池、地址分组和观察列表

历史与持久化

• SQLite 历史库
• 自动归档
  • 优先写 parquet
  • 环境不支持时自动回退到 csv.gz
• 本地爆仓归档
• 事件流 / 盘口质量 / 快照历史
• 告警复盘与命中率统计

通知

• 浏览器桌面通知
• 桌面通知音效
• Telegram 推送

币种选择逻辑

当前版本不是只支持几个常用币。

侧边栏的全所币种搜索会从各交易所公开 instruments 目录生成币种目录，并支持键盘搜索。你也可以继续通过自定义币种直接手动输入。

项目会对每个币种判断：

• 哪些交易所有合约
• 哪些交易所有现货

如果当前主图交易所没有这个币的合约市场：

• 会自动切到第一个可用交易所
• 页面会显示提示
• 未上架市场会被自动跳过，不再继续发无效请求

这意味着：

• 你可以查更多币
• 但不是每个币都一定四所全上
• UI 会尽量诚实地告诉你“哪里有，哪里没有”

运行方式

依赖

pip install -r requirements.txt

当前依赖：

• streamlit
• requests
• pandas
• plotly
• websocket-client

启动

streamlit run app.py

默认地址通常是：

• http://localhost:8501

建议环境

• Python 3.9+
• 稳定网络
• 如果要长期运行历史归档，建议保留足够磁盘空间

使用建议

常规盯盘

建议优先使用：

• 当前交易所优先
• 标准 或 轻量 性能模式
• 顶部挂单统计先看 当前交易所

跨所测试

建议切到：

• 全部交易所
• 顶部挂单统计 四所聚合
• 顶部挂单市场在 合约 / 现货 / 合并 间切换

非主流币 / 新币

建议：

• 先用全所币种搜索
• 如果命名不一致，再手动改合约映射
• 观察侧边栏里的市场覆盖提示

顶部挂单卡片说明

顶部卡片不是“全市场真实总挂单”。

它的口径是：

• 按当前设置的盘口深度
• 对每个交易所只统计请求到的前 N 档
• 可切 当前交易所 / 四所聚合
• 可切 合约 / 现货 / 合并

界面会显示：

• 买盘 / 卖盘挂单金额
• 买盘 / 卖盘挂单数量
• 实际采到的 bid / ask 档数

所以它更适合看：

• 当前可见簿面的压力
• 跨所对比
• 深度截断情况

不适合被理解成：

• 交易所完整全簿真值
• 隐藏单 / 冰山单 / 全市场未显示流动性

数据来源与口径

实时层

• WebSocket 优先
• REST 回补
• 会话内缓存

公开真值层

目前更接近“公开真值”的部分主要是：

• Binance / Bybit 的合约多空比
• OI
• funding
• liquidation

代理层

有些指标目前仍是代理口径，而不是官方全市场真值，例如：

• OKX / Hyperliquid 的合约情绪
• 部分清算密度推断
• 微结构异常与墙体行为识别

界面里已经尽量增加：

• WS实时 / REST回补
• 延迟
• 样本不足
• 置信度

本地文件

运行过程中会在本地产生这些数据：

• .terminal_ui_preferences.json

  • 记录 UI 偏好
  • 例如当前币种、主图交易所、范围模式、性能模式

• .terminal_data

  • SQLite 历史库
  • 爆仓归档
  • 自动归档文件

主要文件包括：

• .terminal_data/terminal_history.sqlite3
• .terminal_data/liquidations
• .terminal_data/archive

项目结构

• app.py

  • Streamlit 页面、缓存、编排和交互入口

• analytics.py

  • 指标计算
  • DataFrame 构造
  • Plotly 图表

• exchanges.py

  • 各交易所 REST 适配
  • 符号映射
  • 目录抓取

• realtime.py

  • 实时服务
  • WebSocket
  • 会话内历史

• storage.py

  • SQLite 历史库
  • 自动归档

• models.py

  • 数据模型

已知边界

• 本项目基于公开 API，不是私有账户终端
• 不包含下单能力
• 现货没有公开“多空比”真值，所以不要把现货看板理解成现货持仓情绪真值
• 不同交易所 liquidation 流的口径不完全一致
• 盘口热力图和风险热图属于可解释推断图，不是交易所内部清算引擎真值
• 不是每个币都在四所同时有现货和合约
• Hyperliquid 当前重点是合约和地址模式，现货公共整合仍弱于前三所

如果要继续扩展

这套项目现在最适合继续往这几条线推：

• 更强的告警路由
• 更深的历史库
• 更完整的地址池
• 更强的跨币种联动
• 更精细的执行质量 / 滑点模拟

快速排查

页面没数据

• 先看状态条
• 再看当前币种是否真的在该交易所上架
• 再看侧边栏合约映射

某个币只在部分交易所有

这是正常情况。

现在程序会：

• 自动跳过未上架市场
• 自动切换到可用主图交易所
• 保留可用市场的现货 / 合约数据

Telegram 不工作

需要你自己填写：

• Telegram Bot Token
• Telegram Chat ID

这些凭据只保存在本地偏好文件里，不会上传到别处。 License All rights reserved.

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