quant-dev-lab

Minimal A-Share Backtest Demo

一个贴近生产结构的 A 股日频最小量化 demo：

• 生成并读取 data/raw/ 下的模拟供应商原始数据。
• 做数据质量检查和 processed 数据生成。
• 编写 momentum_20d 动量因子。
• 根据因子调仓并完成一个最小回测。

运行：

pip install -r requirements.txt
python examples/minimal_a_share_backtest.py

建议学习顺序：

1. 先读 docs/minimal_a_share_backtest.md。
2. 再从上到下读 examples/minimal_a_share_backtest.py。
3. 最后运行脚本，看输出里的数据检查、因子样例、持仓和回测指标。

Interview Preparation Notes

quant_dev_interview_prep.md